PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
T. Rowe Price Value Fund (TRVLX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

T. Rowe Price Value Fund (TRVLX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US7795781035

CUSIP

779578103

Эмитент

T. Rowe Price

Категория

Large Cap Value Equities

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия TRVLX составляет 0.65%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Value Fund

Популярные сравнения:
TRVLX с VSGDX TRVLX с PRFDX TRVLX с PREIX TRVLX с PEXMX TRVLX с PRSNX TRVLX с TRRHX TRVLX с SPY TRVLX с MO TRVLX с FLCOX TRVLX с MADVX
Популярные сравнения:
TRVLX с VSGDX TRVLX с PRFDX TRVLX с PREIX TRVLX с PEXMX TRVLX с PRSNX TRVLX с TRRHX TRVLX с SPY TRVLX с MO TRVLX с FLCOX TRVLX с MADVX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) показал доход в 3.97% с начала года и 8.45% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TRVLX составила 9.33%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

TRVLX

С начала года

3.97%

1 месяц

2.52%

6 месяцев

-3.45%

1 год

8.45%

3 года

9.10%

5 лет

14.82%

10 лет

9.33%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TRVLX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.18%1.15%-1.12%-3.60%2.52%3.97%
20241.31%4.80%5.28%-2.77%2.92%-1.11%3.45%3.06%0.22%-1.23%6.07%-7.14%14.98%
20232.85%-2.98%-0.23%2.29%-3.29%5.80%3.59%-2.43%-2.91%-2.56%7.37%4.85%12.16%
2022-4.71%-1.14%3.20%-6.46%0.62%-6.79%4.81%-2.74%-8.16%9.20%4.89%-3.10%-11.37%
20210.22%6.61%4.94%5.01%2.32%-1.20%1.97%3.40%-4.65%6.86%-3.90%5.67%29.86%
2020-1.50%-9.42%-16.19%9.63%4.21%1.02%5.56%4.80%-2.43%1.30%12.82%3.78%10.48%
20197.36%3.57%1.15%3.37%-5.01%6.58%0.95%-0.17%1.85%-0.84%2.35%2.94%26.20%
20184.64%-4.30%-2.25%0.00%0.05%-0.11%2.90%0.69%-0.21%-5.09%3.32%-8.70%-9.44%
20171.16%4.17%-0.39%0.62%0.79%1.98%1.53%-0.35%2.14%2.28%3.65%-0.04%18.89%
2016-6.18%0.78%6.36%0.16%1.62%-0.22%3.41%0.45%0.21%-1.29%3.84%1.77%10.93%
2015-3.81%5.43%-0.51%1.06%1.47%-2.18%0.17%-6.49%-3.71%8.09%0.47%-0.88%-1.74%
2014-2.43%4.19%1.95%0.63%2.21%2.44%-2.55%3.87%-2.01%1.56%2.77%0.09%13.16%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг TRVLX составляет 42, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности TRVLX, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRVLX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRVLX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRVLX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRVLX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRVLX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

T. Rowe Price Value Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.54
  • За 5 лет: 0.96
  • За 10 лет: 0.53
  • За всё время: 0.56

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность T. Rowe Price Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.17%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.79 на акцию.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$3.79$3.79$1.24$3.89$5.22$0.96$0.64$3.39$2.69$1.03$2.74$3.52

Дивидендный доход

8.17%8.50%2.97%10.09%10.92%2.33%1.69%11.09%7.21%3.06%8.77%10.16%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.79$3.79
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.24$1.24
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.89$3.89
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.22$5.22
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.96$0.96
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.64$0.64
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.39$3.39
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.69$2.69
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.03$1.03
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.74$2.74
2014$3.52$3.52

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

T. Rowe Price Value Fund показал максимальную просадку в 60.22%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 903 торговые сессии.

Текущая просадка T. Rowe Price Value Fund составляет 3.45%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-60.22%16 июл. 2007 г.4159 мар. 2009 г.9035 окт. 2012 г.1318
-38.65%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.1619 нояб. 2020 г.188
-36.52%22 мая 2001 г.3449 окт. 2002 г.3138 янв. 2004 г.657
-21.99%23 апр. 1998 г.9331 авг. 1998 г.1599 апр. 1999 г.252
-21.5%19 июл. 1999 г.1657 мар. 2000 г.1707 нояб. 2000 г.335
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...