- ISIN
- US7795781035
- CUSIP
- 779578103
- Эмитент
- T. Rowe Price
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TRVLX
T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) прибавил 12.0% с начала года. Текущая цена акции TRVLX — $54. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TRVLX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,551.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) показал доход в 12.04% с начала года и 20.34% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TRVLX составила 11.58%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
T. Rowe Price Value Fund
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- 12.04%
- 6 месяцев
- 11.77%
- 1 год
- 20.34%
- 3 года*
- 17.14%
- 5 лет*
- 9.18%
- 10 лет*
- 11.58%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность TRVLX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 сент. 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.97%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +14.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -20.2%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении TRVLX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.39% | 4.62% | -5.40% | 7.27% | 0.00% | 0.13% | 12.04% | ||||||
| 2025 | 5.18% | 1.15% | -1.12% | -3.60% | 2.52% | 2.31% | -0.23% | 3.09% | 0.78% | -1.12% | 2.90% | 0.02% | 12.20% |
| 2024 | 1.31% | 4.80% | 5.28% | -2.77% | 2.92% | -1.11% | 3.45% | 3.06% | 0.22% | -1.23% | 6.07% | -7.14% | 14.98% |
| 2023 | 2.85% | -2.98% | -0.23% | 2.29% | -3.29% | 5.80% | 3.59% | -2.43% | -2.91% | -2.56% | 7.37% | 4.85% | 12.16% |
| 2022 | -4.71% | -1.14% | 3.20% | -6.46% | 0.62% | -6.79% | 4.81% | -2.74% | -8.16% | 9.20% | 4.89% | -3.10% | -11.37% |
| 2021 | 0.22% | 6.61% | 4.94% | 5.01% | 2.32% | -1.20% | 1.97% | 3.40% | -4.65% | 6.86% | -3.90% | 5.67% | 29.86% |
Метрики бенчмарка
T. Rowe Price Value Fund has an annualized alpha of 2.60%, beta of 0.90, and R2 of 0.88 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 03, 1994.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (97.19%) than losses (88.95%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 2.60% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.90 and R2 of 0.88, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.60%
- Бета
- 0.90
- R²
- 0.88
- Участие в росте
- 97.19%
- Участие в снижении
- 88.95%
Комиссия
Комиссия TRVLX составляет 0.65%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TRVLX имеет ранг 52 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TRVLX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.41 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | 2.93 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.03 | 13.52 | -1.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность T. Rowe Price Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.18 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.18 | $2.18 | $3.79 | $1.24 | $3.89 | $5.22 | $0.96 | $0.64 | $3.39 | $2.20 | $1.03 | $2.74 |
Дивидендный доход | 4.07% | 4.56% | 8.50% | 2.97% | 10.09% | 10.92% | 2.33% | 1.69% | 11.09% | 5.89% | 3.06% | 8.77% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.18 | $2.18 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.79 | $3.79 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.24 | $1.24 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.89 | $3.89 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.22 | $5.22 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
T. Rowe Price Value Fund показал максимальную просадку в 60.22%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 904 торговые сессии.
Текущая просадка T. Rowe Price Value Fund составляет 0.63%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -60.22%март 2009 г. | 1y 7mo | 3y 7mo | 5y 2moиюль 2007 г. - окт. 2012 г. |
Обвал COVID2020 | -38.65%март 2020 г. | 1mo 9d | 7mo 21d | 9moфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -36.52%окт. 2002 г. | 1y 4mo | 1y 3mo | 2y 7moмай 2001 г. - янв. 2004 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -21.99%авг. 1998 г. | 4mo 10d | 7mo 11d | 11mo 21dапр. 1998 г. - апр. 1999 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -21.50%март 2000 г. | 7mo 22d | 8mo 5d | 1y 3moиюль 1999 г. - нояб. 2000 г. |
Показатели просадок
| TRVLX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.22% | -56.78% | -3.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.05% | -9.10% | +2.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.01% | -18.90% | +5.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.35% | -25.43% | +5.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.65% | -33.92% | -4.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | -0.74% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.51% | -10.72% | +3.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 1.97% | -0.20% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TRVLX
Добавьте T. Rowe Price Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TRVLX