Сравнение TRVLX с PREIX
TRVLX (T. Rowe Price Value Fund) and PREIX (T. Rowe Price Equity Index 500 Fund) are both mutual funds - TRVLX is a Large Cap Value Equities fund managed by T. Rowe Price, while PREIX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, TRVLX returned 12.09%/yr vs 15.14%/yr for PREIX. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. TRVLX charges 0.65%/yr vs 0.15%/yr for PREIX.
Доходность
Сравнение доходности TRVLX и PREIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRVLX показывает доходность 21.20%, что значительно выше, чем у PREIX с доходностью 13.62%. За последние 10 лет акции TRVLX уступали акциям PREIX по среднегодовой доходности: 12.09% против 15.14% соответственно.
TRVLX
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 3.98%
- 6 месяцев
- 13.22%
- С начала года
- 21.20%
- 1 год
- 28.41%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 10.56%
- 10 лет*
- 12.09%
- Всё время*
- 11.20%
PREIX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 2.68%
- 6 месяцев
- 12.93%
- С начала года
- 13.62%
- 1 год
- 24.03%
- 3 года*
- 21.37%
- 5 лет*
- 13.20%
- 10 лет*
- 15.14%
- Всё время*
- 11.10%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам TRVLX и PREIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRVLX T. Rowe Price Value Fund | 21.20% | 12.20% | 14.98% | 12.16% | -11.37% | 29.86% | 10.48% | 26.20% | -9.44% | 17.35% |
PREIX T. Rowe Price Equity Index 500 Fund | 13.62% | 17.66% | 24.78% | 26.07% | -18.27% | 28.48% | 18.17% | 31.47% | -4.59% | 21.01% |
Correlation
The correlation between TRVLX and PREIX is 0.64, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.64 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 1994 г. | 0.90 |
Over the past year, the correlation between TRVLX and PREIX has dropped to 0.64 - well below their long-term average of 0.90, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRVLX vs. PREIX — Ранг доходности на риск
TRVLX
PREIX
Сравнение TRVLX c PREIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) и T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRVLX | PREIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.33 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.13 | 2.63 | +1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.69 | 11.30 | +5.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRVLX и PREIX
Максимальная просадка TRVLX за все время составила -60.22%, что больше максимальной просадки PREIX в -55.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRVLX и PREIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRVLX | PREIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.22% | -55.32% | -4.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.05% | -8.93% | +1.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.01% | -18.78% | +5.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.35% | -24.60% | +4.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.65% | -33.81% | -4.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.47% | -8.69% | +1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 2.08% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRVLX и PREIX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) составляет 2.87%, в то время как у T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что TRVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PREIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRVLX | PREIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | 4.12% | -1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.26% | 10.33% | -2.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.11% | 12.95% | -1.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.17% | 17.14% | -2.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.27% | 18.13% | -0.86% |
Сравнение комиссий TRVLX и PREIX
TRVLX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PREIX в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRVLX и PREIX
Дивидендная доходность TRVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности PREIX в 2.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREIX T. Rowe Price Equity Index 500 Fund | 2.07% | 2.32% | 1.17% | 1.32% | 1.50% | 1.56% | 1.97% | 2.13% | 2.60% | 1.30% | 2.03% | 2.02% |
TRVLX T. Rowe Price Value Fund | 3.76% | 4.56% | 8.50% | 2.97% | 10.09% | 10.92% | 2.33% | 1.69% | 11.09% | 5.89% | 3.06% | 8.77% |
Часто задаваемые вопросы
TRVLX and PREIX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PREIX has higher volatility (4.12%) compared to TRVLX (2.87%). In terms of maximum drawdown, TRVLX dropped -60.22% vs PREIX's -55.32%.
TRVLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRVLX и PREIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор