Сравнение TRVLX с PREIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) и T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX).
TRVLX управляется T. Rowe Price. PREIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 мар. 1990 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRVLX или PREIX.
Основные характеристики
| TRVLX | PREIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.52% | 18.83% |
| Дох-ть за 1 год | 24.28% | 28.06% |
| Дох-ть за 3 года | 6.92% | 9.74% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.63% | 15.11% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.64% | 12.67% |
| Коэф-т Шарпа | 2.24 | 2.19 |
| Дневная вол-ть | 10.68% | 12.70% |
| Макс. просадка | -60.22% | -55.32% |
| Текущая просадка | -1.19% | -0.64% |
Корреляция
Корреляция между TRVLX и PREIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TRVLX и PREIX
С начала года, TRVLX показывает доходность 16.52%, что значительно ниже, чем у PREIX с доходностью 18.83%. За последние 10 лет акции TRVLX уступали акциям PREIX по среднегодовой доходности: 9.64% против 12.67% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRVLX и PREIX
TRVLX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PREIX в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TRVLX c PREIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) и T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRVLX и PREIX
Дивидендная доходность TRVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности PREIX в 1.14%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRVLX T. Rowe Price Value Fund | 2.55% | 2.97% | 10.09% | 10.92% | 2.33% | 1.69% | 11.09% | 7.21% | 3.06% | 8.77% | 10.16% | 6.99% |
PREIX T. Rowe Price Equity Index 500 Fund | 1.14% | 1.32% | 1.50% | 1.56% | 1.97% | 1.96% | 2.60% | 1.74% | 2.03% | 2.02% | 1.69% | 1.63% |
Просадки
Сравнение просадок TRVLX и PREIX
Максимальная просадка TRVLX за все время составила -60.22%, что больше максимальной просадки PREIX в -55.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRVLX и PREIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TRVLX и PREIX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) составляет 2.87%, в то время как у T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что TRVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PREIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.