Сравнение TRVLX с PRSNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) и T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX).
TRVLX управляется T. Rowe Price. PRSNX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 дек. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRVLX или PRSNX.
Доходность
Сравнение доходности TRVLX и PRSNX
Доходность по периодам
С начала года, TRVLX показывает доходность 22.60%, что значительно выше, чем у PRSNX с доходностью 4.22%. За последние 10 лет акции TRVLX превзошли акции PRSNX по среднегодовой доходности: 10.01% против 2.19% соответственно.
TRVLX
22.60%
3.71%
9.82%
29.68%
12.53%
10.01%
PRSNX
4.22%
-0.42%
3.68%
8.80%
0.96%
2.19%
Основные характеристики
| TRVLX | PRSNX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.89 | 2.40 |
| Коэф-т Сортино | 4.08 | 3.91 |
| Коэф-т Омега | 1.53 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 4.65 | 0.73 |
| Коэф-т Мартина | 18.76 | 13.89 |
| Индекс Язвы | 1.58% | 0.63% |
| Дневная вол-ть | 10.27% | 3.67% |
| Макс. просадка | -60.22% | -19.82% |
| Текущая просадка | 0.00% | -4.14% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRVLX и PRSNX
И TRVLX, и PRSNX имеют комиссию равную 0.65%.
Корреляция
Корреляция между TRVLX и PRSNX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TRVLX c PRSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) и T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRVLX и PRSNX
Дивидендная доходность TRVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности PRSNX в 5.04%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRVLX T. Rowe Price Value Fund | 1.08% | 1.33% | 1.39% | 0.75% | 0.68% | 1.69% | 1.77% | 1.31% | 1.66% | 2.08% | 1.24% | 1.21% |
PRSNX T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund | 5.04% | 4.60% | 3.40% | 3.00% | 3.17% | 3.55% | 3.62% | 3.42% | 3.45% | 3.60% | 4.08% | 3.64% |
Просадки
Сравнение просадок TRVLX и PRSNX
Максимальная просадка TRVLX за все время составила -60.22%, что больше максимальной просадки PRSNX в -19.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRVLX и PRSNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TRVLX и PRSNX
T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) имеет более высокую волатильность в 3.68% по сравнению с T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX) с волатильностью 0.94%. Это указывает на то, что TRVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.