PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRVLX с PRSNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRVLX с PRSNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) и T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX).

TRVLX управляется T. Rowe Price. PRSNX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 дек. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности TRVLX и PRSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) и T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRVLX и PRSNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRVLX
T. Rowe Price Value Fund		4.31%16.37%14.98%12.16%-11.37%29.86%10.48%26.20%-9.44%17.35%
PRSNX
T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund		-0.32%11.12%4.27%12.77%-16.27%0.40%8.16%11.94%0.45%6.47%

Доходность по периодам

С начала года, TRVLX показывает доходность 4.31%, что значительно выше, чем у PRSNX с доходностью -0.32%. За последние 10 лет акции TRVLX превзошли акции PRSNX по среднегодовой доходности: 11.33% против 3.91% соответственно.

TRVLX

1 день
1.77%
1 месяц
-5.28%
С начала года
4.31%
6 месяцев
10.57%
1 год
15.40%
3 года*
16.28%
5 лет*
9.68%
10 лет*
11.33%

PRSNX

1 день
0.30%
1 месяц
-1.69%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
2.28%
1 год
8.28%
3 года*
7.91%
5 лет*
1.94%
10 лет*
3.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Value Fund

T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund

Часто сравнивают с TRVLX:
TRVLX с PREIXTRVLX с PRFDXTRVLX с VSGDXTRVLX с TRRHXTRVLX с PEXMXTRVLX с SPYTRVLX с FLCOX
Часто сравнивают с PRSNX:
PRSNX с PSILXPRSNX с PIEQXPRSNX с NOCBXPRSNX с TRBFXPRSNX с FBNDPRSNX с FADMXPRSNX с VFIAX

Сравнение комиссий TRVLX и PRSNX

И TRVLX, и PRSNX имеют комиссию равную 0.65%.

TRVLX
T. Rowe Price Value Fund
PRSNX
T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund

Доходность на риск

TRVLX vs. PRSNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRVLX
Ранг доходности на риск TRVLX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRVLX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRVLX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRVLX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRVLX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRVLX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
PRSNX
Ранг доходности на риск PRSNX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRSNX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSNX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSNX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSNX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSNX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRVLX c PRSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) и T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRVLXPRSNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

2.54

-1.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

4.11

-2.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.57

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

3.84

-2.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.19

14.13

-7.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRVLX vs. PRSNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRVLX на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа PRSNX равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRVLX и PRSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRVLXPRSNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

2.54

-1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.46

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.96

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.42

-0.81

Корреляция

Корреляция между TRVLX и PRSNX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRVLX и PRSNX

Дивидендная доходность TRVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.83%, что меньше доходности PRSNX в 8.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRVLX
T. Rowe Price Value Fund		7.83%8.17%8.50%2.97%10.09%10.92%2.33%1.69%11.09%5.89%3.06%8.77%
PRSNX
T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund		8.95%9.51%5.09%5.08%3.30%3.95%3.68%6.33%4.89%3.59%3.44%3.60%

Просадки

Сравнение просадок TRVLX и PRSNX

Максимальная просадка TRVLX за все время составила -60.22%, что больше максимальной просадки PRSNX в -19.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRVLX и PRSNX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRVLXPRSNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.22%

-19.70%

-40.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.39%

-2.19%

-9.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.35%

-19.70%

-0.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.65%

-19.70%

-18.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.40%

-1.88%

-3.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.54%

-2.42%

-5.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

0.60%

+2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности TRVLX и PRSNX

T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что TRVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRVLXPRSNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

1.15%

+2.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.94%

2.10%

+6.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.85%

3.43%

+12.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.37%

4.27%

+10.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.39%

4.11%

+13.28%