Сравнение TRVLX с PRSNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) и T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX).
TRVLX управляется T. Rowe Price. PRSNX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 дек. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRVLX или PRSNX.
Основные характеристики
| TRVLX | PRSNX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.52% | 4.62% |
| Дох-ть за 1 год | 24.28% | 11.82% |
| Дох-ть за 3 года | 6.92% | -0.61% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.63% | 1.79% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.64% | 2.96% |
| Коэф-т Шарпа | 2.24 | 2.72 |
| Дневная вол-ть | 10.68% | 4.30% |
| Макс. просадка | -60.22% | -19.05% |
| Текущая просадка | -1.19% | -2.14% |
Корреляция
Корреляция между TRVLX и PRSNX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности TRVLX и PRSNX
С начала года, TRVLX показывает доходность 16.52%, что значительно выше, чем у PRSNX с доходностью 4.62%. За последние 10 лет акции TRVLX превзошли акции PRSNX по среднегодовой доходности: 9.64% против 2.96% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRVLX и PRSNX
И TRVLX, и PRSNX имеют комиссию равную 0.65%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TRVLX c PRSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) и T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRVLX и PRSNX
Дивидендная доходность TRVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности PRSNX в 5.01%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRVLX T. Rowe Price Value Fund | 2.55% | 2.97% | 10.09% | 10.92% | 2.33% | 1.69% | 11.09% | 7.21% | 3.06% | 8.77% | 10.16% | 6.99% |
PRSNX T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund | 5.01% | 4.60% | 4.16% | 3.96% | 3.67% | 4.94% | 4.90% | 3.59% | 3.45% | 3.60% | 6.14% | 5.07% |
Просадки
Сравнение просадок TRVLX и PRSNX
Максимальная просадка TRVLX за все время составила -60.22%, что больше максимальной просадки PRSNX в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRVLX и PRSNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TRVLX и PRSNX
T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) имеет более высокую волатильность в 2.87% по сравнению с T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX) с волатильностью 0.60%. Это указывает на то, что TRVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.