Сравнение TRVLX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
TRVLX управляется T. Rowe Price. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRVLX или SPY.
Доходность
Сравнение доходности TRVLX и SPY
Доходность по периодам
С начала года, TRVLX показывает доходность 19.91%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.36%. За последние 10 лет акции TRVLX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.78% против 13.07% соответственно.
TRVLX
19.91%
0.44%
6.16%
27.48%
12.09%
9.78%
SPY
25.36%
0.98%
11.79%
31.70%
15.55%
13.07%
Основные характеристики
| TRVLX | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.73 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 3.87 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 4.15 | 3.89 |
| Коэф-т Мартина | 17.66 | 17.53 |
| Индекс Язвы | 1.58% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 10.21% | 12.15% |
| Макс. просадка | -60.22% | -55.19% |
| Текущая просадка | -1.85% | -1.41% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRVLX и SPY
TRVLX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Корреляция
Корреляция между TRVLX и SPY составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TRVLX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRVLX и SPY
Дивидендная доходность TRVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRVLX T. Rowe Price Value Fund | 1.11% | 1.33% | 1.39% | 0.75% | 0.68% | 1.69% | 1.77% | 1.31% | 1.66% | 2.08% | 1.24% | 1.21% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок TRVLX и SPY
Максимальная просадка TRVLX за все время составила -60.22%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRVLX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TRVLX и SPY
Текущая волатильность для T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) составляет 3.51%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что TRVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.