Сравнение TRVLX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
TRVLX управляется T. Rowe Price. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRVLX или SPY.
Корреляция
Корреляция между TRVLX и SPY составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TRVLX и SPY
Основные характеристики
TRVLX:
-0.04
SPY:
0.30
TRVLX:
0.06
SPY:
0.56
TRVLX:
1.01
SPY:
1.08
TRVLX:
-0.04
SPY:
0.31
TRVLX:
-0.10
SPY:
1.40
TRVLX:
6.48%
SPY:
4.18%
TRVLX:
16.72%
SPY:
19.64%
TRVLX:
-62.03%
SPY:
-55.19%
TRVLX:
-14.13%
SPY:
-13.86%
Доходность по периодам
С начала года, TRVLX показывает доходность -1.12%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -9.91%. За последние 10 лет акции TRVLX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 3.49% против 11.57% соответственно.
TRVLX
-1.12%
-4.94%
-10.82%
-0.40%
8.48%
3.49%
SPY
-9.91%
-5.89%
-9.03%
6.50%
14.62%
11.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRVLX и SPY
TRVLX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TRVLX и SPY
TRVLX
SPY
Сравнение TRVLX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRVLX и SPY
Дивидендная доходность TRVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности SPY в 1.36%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRVLX T. Rowe Price Value Fund | 1.30% | 1.29% | 1.33% | 1.39% | 0.75% | 0.68% | 1.69% | 1.77% | 1.31% | 1.66% | 2.08% | 1.24% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.36% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок TRVLX и SPY
Максимальная просадка TRVLX за все время составила -62.03%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRVLX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TRVLX и SPY
Текущая волатильность для T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) составляет 10.95%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 14.52%. Это указывает на то, что TRVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.