PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRVLX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRVLX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

TRVLX управляется T. Rowe Price. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности TRVLX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRVLX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRVLX
T. Rowe Price Value Fund		4.31%16.37%14.98%12.16%-11.37%29.86%10.48%26.20%-9.44%17.35%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, TRVLX показывает доходность 4.31%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции TRVLX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.33% против 14.06% соответственно.

TRVLX

1 день
1.77%
1 месяц
-5.28%
С начала года
4.31%
6 месяцев
10.57%
1 год
15.40%
3 года*
16.28%
5 лет*
9.68%
10 лет*
11.33%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Value Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с TRVLX:
TRVLX с PREIXTRVLX с PRFDXTRVLX с VSGDXTRVLX с TRRHXTRVLX с PRSNXTRVLX с PEXMXTRVLX с FLCOX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий TRVLX и SPY

TRVLX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

TRVLX
T. Rowe Price Value Fund
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

TRVLX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRVLX
Ранг доходности на риск TRVLX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRVLX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRVLX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRVLX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRVLX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRVLX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRVLX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRVLXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.96

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.49

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

1.53

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.19

7.27

-1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRVLX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRVLX на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRVLX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRVLXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.96

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.70

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.79

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.56

+0.04

Корреляция

Корреляция между TRVLX и SPY составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRVLX и SPY

Дивидендная доходность TRVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.83%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRVLX
T. Rowe Price Value Fund		7.83%8.17%8.50%2.97%10.09%10.92%2.33%1.69%11.09%5.89%3.06%8.77%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок TRVLX и SPY

Максимальная просадка TRVLX за все время составила -60.22%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRVLX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

TRVLXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.22%

-55.19%

-5.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.39%

-12.05%

+0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.35%

-24.50%

+4.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.65%

-33.72%

-4.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.40%

-5.53%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.54%

-9.09%

+1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.54%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности TRVLX и SPY

Текущая волатильность для T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) составляет 4.13%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что TRVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRVLXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

5.35%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.94%

9.50%

-0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.85%

19.06%

-3.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.37%

17.06%

-2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.39%

17.92%

-0.53%