Сравнение TRVLX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
TRVLX управляется T. Rowe Price. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRVLX или SPY.
Корреляция
Корреляция между TRVLX и SPY составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TRVLX и SPY
Основные характеристики
TRVLX:
0.65
SPY:
2.21
TRVLX:
0.86
SPY:
2.93
TRVLX:
1.15
SPY:
1.41
TRVLX:
0.57
SPY:
3.26
TRVLX:
3.15
SPY:
14.43
TRVLX:
2.72%
SPY:
1.90%
TRVLX:
13.10%
SPY:
12.41%
TRVLX:
-60.22%
SPY:
-55.19%
TRVLX:
-14.10%
SPY:
-2.74%
Доходность по периодам
С начала года, TRVLX показывает доходность 6.37%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.54%. За последние 10 лет акции TRVLX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.35% против 12.97% соответственно.
TRVLX
6.37%
-12.65%
-4.02%
7.03%
8.75%
8.35%
SPY
25.54%
-0.42%
8.90%
25.98%
14.66%
12.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRVLX и SPY
TRVLX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TRVLX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRVLX и SPY
TRVLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRVLX T. Rowe Price Value Fund | 0.00% | 1.33% | 1.39% | 0.75% | 0.68% | 1.69% | 1.77% | 1.31% | 1.66% | 2.08% | 1.24% | 1.21% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.86% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок TRVLX и SPY
Максимальная просадка TRVLX за все время составила -60.22%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRVLX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TRVLX и SPY
T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) имеет более высокую волатильность в 8.82% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что TRVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.