Сравнение TRVLX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
TRVLX управляется T. Rowe Price. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRVLX или SPY.
Основные характеристики
| TRVLX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.69% | 19.17% |
| Дох-ть за 1 год | 24.34% | 28.27% |
| Дох-ть за 3 года | 6.99% | 9.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.60% | 15.18% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.67% | 12.84% |
| Коэф-т Шарпа | 2.17 | 2.11 |
| Дневная вол-ть | 10.70% | 12.62% |
| Макс. просадка | -60.22% | -55.19% |
| Текущая просадка | -1.05% | -0.36% |
Корреляция
Корреляция между TRVLX и SPY составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TRVLX и SPY
С начала года, TRVLX показывает доходность 16.69%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 19.17%. За последние 10 лет акции TRVLX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.67% против 12.84% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRVLX и SPY
TRVLX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TRVLX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRVLX и SPY
Дивидендная доходность TRVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности SPY в 0.93%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRVLX T. Rowe Price Value Fund | 2.54% | 2.97% | 10.09% | 10.92% | 2.33% | 1.69% | 11.09% | 7.21% | 3.06% | 8.77% | 10.16% | 6.99% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.93% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок TRVLX и SPY
Максимальная просадка TRVLX за все время составила -60.22%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRVLX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TRVLX и SPY
Текущая волатильность для T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) составляет 2.93%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что TRVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.