Сравнение TRVLX с TRRHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) и T. Rowe Price Retirement 2025 Fund (TRRHX).
TRVLX управляется T. Rowe Price. TRRHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 февр. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности TRVLX и TRRHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRVLX и TRRHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRVLX T. Rowe Price Value Fund | 4.31% | 16.37% | 14.98% | 12.16% | -11.37% | 29.86% | 10.48% | 26.20% | -9.44% | 17.35% |
TRRHX T. Rowe Price Retirement 2025 Fund | -0.62% | 6.59% | 9.71% | 14.63% | -15.59% | 12.02% | 14.68% | 20.96% | -5.68% | 17.69% |
Доходность по периодам
С начала года, TRVLX показывает доходность 4.31%, что значительно выше, чем у TRRHX с доходностью -0.62%. За последние 10 лет акции TRVLX превзошли акции TRRHX по среднегодовой доходности: 11.33% против 7.32% соответственно.
TRVLX
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- 4.31%
- 6 месяцев
- 10.57%
- 1 год
- 15.40%
- 3 года*
- 16.28%
- 5 лет*
- 9.68%
- 10 лет*
- 11.33%
TRRHX
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- -0.62%
- 6 месяцев
- -4.68%
- 1 год
- 4.59%
- 3 года*
- 8.30%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- 7.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRVLX и TRRHX
TRVLX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии TRRHX в 0.55%.
Доходность на риск
TRVLX vs. TRRHX — Ранг доходности на риск
TRVLX
TRRHX
Сравнение TRVLX c TRRHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) и T. Rowe Price Retirement 2025 Fund (TRRHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRVLX | TRRHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.47 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 0.67 | +0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.11 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 0.53 | +0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.19 | 1.59 | +4.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRVLX | TRRHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.47 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.39 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.68 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.49 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между TRVLX и TRRHX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRVLX и TRRHX
Дивидендная доходность TRVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.83%, тогда как TRRHX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRVLX T. Rowe Price Value Fund | 7.83% | 8.17% | 8.50% | 2.97% | 10.09% | 10.92% | 2.33% | 1.69% | 11.09% | 5.89% | 3.06% | 8.77% |
TRRHX T. Rowe Price Retirement 2025 Fund | 0.00% | 0.00% | 4.13% | 6.58% | 12.69% | 10.87% | 5.21% | 4.95% | 7.52% | 3.70% | 2.00% | 3.11% |
Просадки
Сравнение просадок TRVLX и TRRHX
Максимальная просадка TRVLX за все время составила -60.22%, что больше максимальной просадки TRRHX в -50.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRVLX и TRRHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRVLX | TRRHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.22% | -50.04% | -10.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.39% | -7.80% | -3.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.35% | -22.00% | +1.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.65% | -26.42% | -12.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.40% | -6.36% | +0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.54% | -5.81% | -1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 2.62% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRVLX и TRRHX
T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с T. Rowe Price Retirement 2025 Fund (TRRHX) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что TRVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRRHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRVLX | TRRHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 3.55% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.94% | 7.51% | +1.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.85% | 10.55% | +5.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.37% | 9.95% | +4.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.39% | 10.82% | +6.57% |