Сравнение TRVLX с PEXMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) и T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX).
TRVLX управляется T. Rowe Price. PEXMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 янв. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRVLX или PEXMX.
Доходность
Сравнение доходности TRVLX и PEXMX
Доходность по периодам
С начала года, TRVLX показывает доходность 22.60%, что значительно ниже, чем у PEXMX с доходностью 24.73%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции TRVLX – 10.01% и акции PEXMX – 10.01%.
TRVLX
22.60%
3.71%
9.82%
29.68%
12.53%
10.01%
PEXMX
24.73%
10.83%
19.46%
40.22%
11.93%
10.01%
Основные характеристики
| TRVLX | PEXMX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.89 | 2.23 |
| Коэф-т Сортино | 4.08 | 3.05 |
| Коэф-т Омега | 1.53 | 1.38 |
| Коэф-т Кальмара | 4.65 | 1.66 |
| Коэф-т Мартина | 18.76 | 12.66 |
| Индекс Язвы | 1.58% | 3.18% |
| Дневная вол-ть | 10.27% | 18.00% |
| Макс. просадка | -60.22% | -57.28% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRVLX и PEXMX
TRVLX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PEXMX в 0.23%.
Корреляция
Корреляция между TRVLX и PEXMX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TRVLX c PEXMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) и T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRVLX и PEXMX
Дивидендная доходность TRVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности PEXMX в 0.84%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRVLX T. Rowe Price Value Fund | 1.08% | 1.33% | 1.39% | 0.75% | 0.68% | 1.69% | 1.77% | 1.31% | 1.66% | 2.08% | 1.24% | 1.21% |
PEXMX T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund | 0.84% | 1.05% | 1.32% | 0.75% | 0.65% | 1.06% | 1.29% | 1.13% | 1.15% | 0.95% | 1.08% | 0.74% |
Просадки
Сравнение просадок TRVLX и PEXMX
Максимальная просадка TRVLX за все время составила -60.22%, что больше максимальной просадки PEXMX в -57.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRVLX и PEXMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TRVLX и PEXMX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) составляет 3.68%, в то время как у T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что TRVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEXMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.