Сравнение TRVLX с SWLVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX).
TRVLX управляется T. Rowe Price. SWLVX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности TRVLX и SWLVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRVLX и SWLVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRVLX T. Rowe Price Value Fund | 4.31% | 16.37% | 14.98% | 12.16% | -11.37% | 29.86% | 10.48% | 26.20% | -9.44% | -0.29% |
SWLVX Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund | 2.09% | 15.87% | 14.36% | 11.45% | -7.61% | 25.15% | 2.64% | 26.49% | -8.39% | 0.30% |
Доходность по периодам
С начала года, TRVLX показывает доходность 4.31%, что значительно выше, чем у SWLVX с доходностью 2.09%.
TRVLX
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- 4.31%
- 6 месяцев
- 10.57%
- 1 год
- 15.40%
- 3 года*
- 16.28%
- 5 лет*
- 9.68%
- 10 лет*
- 11.33%
SWLVX
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- 2.09%
- 6 месяцев
- 5.83%
- 1 год
- 15.94%
- 3 года*
- 14.29%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRVLX и SWLVX
TRVLX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SWLVX в 0.04%.
Доходность на риск
TRVLX vs. SWLVX — Ранг доходности на риск
TRVLX
SWLVX
Сравнение TRVLX c SWLVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRVLX | SWLVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.01 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.47 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.22 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 1.44 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.19 | 6.76 | -0.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRVLX | SWLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.01 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.62 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.50 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между TRVLX и SWLVX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRVLX и SWLVX
Дивидендная доходность TRVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.83%, что больше доходности SWLVX в 1.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRVLX T. Rowe Price Value Fund | 7.83% | 8.17% | 8.50% | 2.97% | 10.09% | 10.92% | 2.33% | 1.69% | 11.09% | 5.89% | 3.06% | 8.77% |
SWLVX Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund | 1.98% | 2.02% | 2.75% | 2.56% | 2.29% | 4.86% | 2.00% | 4.35% | 1.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TRVLX и SWLVX
Максимальная просадка TRVLX за все время составила -60.22%, что больше максимальной просадки SWLVX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRVLX и SWLVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRVLX | SWLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.22% | -38.34% | -21.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.39% | -11.82% | +0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.35% | -19.05% | -1.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.40% | -4.82% | -0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.54% | -4.93% | -2.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 2.51% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRVLX и SWLVX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) составляет 4.13%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что TRVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRVLX | SWLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 4.47% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.94% | 8.30% | +0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.85% | 15.74% | +0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.37% | 14.85% | -0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.39% | 18.67% | -1.28% |