Сравнение TRVLX с FLCOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX).
TRVLX управляется T. Rowe Price. FLCOX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRVLX или FLCOX.
Доходность
Сравнение доходности TRVLX и FLCOX
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TRVLX показывает доходность 22.60%, а FLCOX немного ниже – 21.51%.
TRVLX
22.60%
3.71%
9.82%
29.68%
12.53%
10.01%
FLCOX
21.51%
3.54%
13.12%
29.75%
10.75%
N/A
Основные характеристики
| TRVLX | FLCOX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.89 | 2.72 |
| Коэф-т Сортино | 4.08 | 3.82 |
| Коэф-т Омега | 1.53 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 4.65 | 5.46 |
| Коэф-т Мартина | 18.76 | 17.09 |
| Индекс Язвы | 1.58% | 1.74% |
| Дневная вол-ть | 10.27% | 10.94% |
| Макс. просадка | -60.22% | -38.28% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRVLX и FLCOX
TRVLX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FLCOX в 0.04%.
Корреляция
Корреляция между TRVLX и FLCOX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TRVLX c FLCOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRVLX и FLCOX
Дивидендная доходность TRVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности FLCOX в 1.49%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRVLX T. Rowe Price Value Fund | 1.08% | 1.33% | 1.39% | 0.75% | 0.68% | 1.69% | 1.77% | 1.31% | 1.66% | 2.08% | 1.24% | 1.21% |
FLCOX Fidelity Large Cap Value Index Fund | 1.49% | 1.99% | 2.01% | 1.55% | 2.28% | 2.13% | 2.33% | 1.73% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TRVLX и FLCOX
Максимальная просадка TRVLX за все время составила -60.22%, что больше максимальной просадки FLCOX в -38.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRVLX и FLCOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TRVLX и FLCOX
T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX) имеют волатильность 3.68% и 3.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.