PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TRVLX с FLCOX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TRVLX и FLCOX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение TRVLX с FLCOX

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX).

TRVLX управляется T. Rowe Price. FLCOX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRVLX или FLCOX.

Доходность

Сравнение доходности TRVLX и FLCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRVLX:

0.54

FLCOX:

0.62

Коэф-т Сортино

TRVLX:

0.78

FLCOX:

0.92

Коэф-т Омега

TRVLX:

1.11

FLCOX:

1.13

Коэф-т Кальмара

TRVLX:

0.58

FLCOX:

0.60

Коэф-т Мартина

TRVLX:

2.07

FLCOX:

2.11

Индекс Язвы

TRVLX:

3.66%

FLCOX:

4.53%

Дневная вол-ть

TRVLX:

15.83%

FLCOX:

16.48%

Макс. просадка

TRVLX:

-60.22%

FLCOX:

-38.28%

Текущая просадка

TRVLX:

-3.45%

FLCOX:

-4.80%

Доходность по периодам

С начала года, TRVLX показывает доходность 3.97%, что значительно выше, чем у FLCOX с доходностью 2.48%.

TRVLX

С начала года

3.97%

1 месяц

3.05%

6 месяцев

-3.45%

1 год

6.88%

3 года

9.10%

5 лет

14.82%

10 лет

9.33%

FLCOX

С начала года

2.48%

1 месяц

3.68%

6 месяцев

-4.80%

1 год

8.60%

3 года

8.07%

5 лет

12.94%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Value Fund

Fidelity Large Cap Value Index Fund

Сравнение комиссий TRVLX и FLCOX

TRVLX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FLCOX в 0.04%.

TRVLX
T. Rowe Price Value Fund
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRVLX и FLCOX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TRVLX
Ранг риск-скорректированной доходности TRVLX, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRVLX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRVLX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRVLX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRVLX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRVLX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
FLCOX
Ранг риск-скорректированной доходности FLCOX, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLCOX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCOX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCOX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCOX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCOX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRVLX c FLCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TRVLX на текущий момент составляет 0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLCOX равному 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRVLX и FLCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRVLX и FLCOX

Дивидендная доходность TRVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.17%, что больше доходности FLCOX в 1.87%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TRVLX
T. Rowe Price Value Fund		8.17%8.50%2.97%10.08%10.92%2.33%1.69%11.09%7.21%3.06%8.77%10.16%
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund		1.87%1.92%1.99%2.01%1.55%2.28%3.82%2.89%2.33%0.52%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRVLX и FLCOX

Максимальная просадка TRVLX за все время составила -60.22%, что больше максимальной просадки FLCOX в -38.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRVLX и FLCOX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности TRVLX и FLCOX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) составляет 4.11%, в то время как у Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что TRVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...