Сравнение TRVLX с FLCOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX).
TRVLX управляется T. Rowe Price. FLCOX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRVLX или FLCOX.
Основные характеристики
| TRVLX | FLCOX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.24% | 16.49% |
| Дох-ть за 1 год | 32.99% | 28.74% |
| Дох-ть за 3 года | 6.63% | 6.69% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.46% | 9.87% |
| Коэф-т Шарпа | 3.15 | 2.56 |
| Коэф-т Сортино | 4.46 | 3.57 |
| Коэф-т Омега | 1.58 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 3.12 | 3.01 |
| Коэф-т Мартина | 20.77 | 15.90 |
| Индекс Язвы | 1.56% | 1.73% |
| Дневная вол-ть | 10.31% | 10.77% |
| Макс. просадка | -60.22% | -38.28% |
| Текущая просадка | 0.00% | -2.09% |
Корреляция
Корреляция между TRVLX и FLCOX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TRVLX и FLCOX
С начала года, TRVLX показывает доходность 21.24%, что значительно выше, чем у FLCOX с доходностью 16.49%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRVLX и FLCOX
TRVLX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FLCOX в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TRVLX c FLCOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRVLX и FLCOX
Дивидендная доходность TRVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности FLCOX в 1.55%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRVLX T. Rowe Price Value Fund | 1.09% | 1.33% | 1.39% | 0.75% | 0.68% | 1.69% | 1.77% | 1.31% | 1.66% | 2.08% | 1.24% | 1.21% |
FLCOX Fidelity Large Cap Value Index Fund | 1.55% | 1.99% | 2.01% | 1.55% | 2.28% | 2.13% | 2.33% | 1.73% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TRVLX и FLCOX
Максимальная просадка TRVLX за все время составила -60.22%, что больше максимальной просадки FLCOX в -38.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRVLX и FLCOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TRVLX и FLCOX
T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) имеет более высокую волатильность в 3.52% по сравнению с Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что TRVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.