PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRVLX с FDVLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRVLX с FDVLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) и Fidelity Value Fund (FDVLX).

TRVLX управляется T. Rowe Price. FDVLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 дек. 1978 г..

Доходность

Сравнение доходности TRVLX и FDVLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) и Fidelity Value Fund (FDVLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRVLX и FDVLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRVLX
T. Rowe Price Value Fund		4.31%16.37%14.98%12.16%-11.37%29.86%10.48%26.20%-9.44%17.35%
FDVLX
Fidelity Value Fund		3.19%11.32%30.11%19.57%-9.07%35.30%9.33%31.68%-17.58%14.11%

Доходность по периодам

С начала года, TRVLX показывает доходность 4.31%, что значительно выше, чем у FDVLX с доходностью 3.19%. За последние 10 лет акции TRVLX уступали акциям FDVLX по среднегодовой доходности: 11.33% против 12.87% соответственно.

TRVLX

1 день
1.77%
1 месяц
-5.28%
С начала года
4.31%
6 месяцев
10.57%
1 год
15.40%
3 года*
16.28%
5 лет*
9.68%
10 лет*
11.33%

FDVLX

1 день
2.82%
1 месяц
-6.14%
С начала года
3.19%
6 месяцев
7.30%
1 год
20.92%
3 года*
20.80%
5 лет*
12.88%
10 лет*
12.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Value Fund

Fidelity Value Fund

Часто сравнивают с TRVLX:
TRVLX с PREIXTRVLX с PRFDXTRVLX с VSGDXTRVLX с TRRHXTRVLX с PRSNXTRVLX с PEXMXTRVLX с SPY
Часто сравнивают с FDVLX:
FDVLX с FXAIXFDVLX с FMCSXFDVLX с SPYFDVLX с FDMLXFDVLX с FDGRXFDVLX с OEFFDVLX с GRPM

Сравнение комиссий TRVLX и FDVLX

TRVLX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FDVLX в 0.79%.

FDVLX
Fidelity Value Fund
TRVLX
T. Rowe Price Value Fund

Доходность на риск

TRVLX vs. FDVLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRVLX
Ранг доходности на риск TRVLX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRVLX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRVLX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRVLX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRVLX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRVLX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
FDVLX
Ранг доходности на риск FDVLX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVLX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVLX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVLX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVLX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVLX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRVLX c FDVLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) и Fidelity Value Fund (FDVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRVLXFDVLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.99

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.52

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.21

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

1.43

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.19

5.84

+0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRVLX vs. FDVLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRVLX на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDVLX равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRVLX и FDVLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRVLXFDVLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.99

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.49

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.51

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.56

+0.05

Корреляция

Корреляция между TRVLX и FDVLX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRVLX и FDVLX

Дивидендная доходность TRVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.83%, что меньше доходности FDVLX в 9.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRVLX
T. Rowe Price Value Fund		7.83%8.17%8.50%2.97%10.09%10.92%2.33%1.69%11.09%5.89%3.06%8.77%
FDVLX
Fidelity Value Fund		9.74%10.05%33.05%3.71%7.08%9.79%0.98%3.34%16.25%3.38%1.26%10.97%

Просадки

Сравнение просадок TRVLX и FDVLX

Максимальная просадка TRVLX за все время составила -60.22%, что меньше максимальной просадки FDVLX в -66.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRVLX и FDVLX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRVLXFDVLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.22%

-66.91%

+6.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.39%

-14.96%

+3.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.35%

-31.45%

+11.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.65%

-48.66%

+10.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.40%

-7.36%

+1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.54%

-9.05%

+1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

3.66%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности TRVLX и FDVLX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) составляет 4.13%, в то время как у Fidelity Value Fund (FDVLX) волатильность равна 6.21%. Это указывает на то, что TRVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRVLXFDVLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

6.21%

-2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.94%

11.99%

-3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.85%

21.64%

-5.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.37%

26.56%

-12.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.39%

25.16%

-7.77%