Сравнение TRVLX с FDL
TRVLX (T. Rowe Price Value Fund) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, TRVLX returned 12.15%/yr vs 11.24%/yr for FDL. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. TRVLX charges 0.65%/yr vs 0.43%/yr for FDL.
Доходность
Сравнение доходности TRVLX и FDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRVLX показывает доходность 13.86%, что значительно выше, чем у FDL с доходностью 12.82%. За последние 10 лет акции TRVLX превзошли акции FDL по среднегодовой доходности: 12.15% против 11.24% соответственно.
TRVLX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- 13.86%
- 6 месяцев
- 12.80%
- 1 год
- 22.06%
- 3 года*
- 17.43%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- 12.15%
FDL
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- 12.82%
- 6 месяцев
- 12.61%
- 1 год
- 23.52%
- 3 года*
- 18.84%
- 5 лет*
- 13.04%
- 10 лет*
- 11.24%
Сравнение доходности по годам TRVLX и FDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRVLX T. Rowe Price Value Fund | 13.86% | 12.20% | 14.98% | 12.16% | -11.37% | 29.86% | 10.48% | 26.20% | -9.44% | 17.35% |
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 12.82% | 14.79% | 17.98% | 2.94% | 6.66% | 26.10% | -4.30% | 24.41% | -5.99% | 12.02% |
Correlation
The correlation between TRVLX and FDL is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2006 г. | 0.80 |
Over the past year, the correlation between TRVLX and FDL has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRVLX vs. FDL — Ранг доходности на риск
TRVLX
FDL
Сравнение TRVLX c FDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRVLX | FDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.36 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 5.53 | -2.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.27 | 12.87 | -0.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRVLX и FDL
Максимальная просадка TRVLX за все время составила -60.22%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRVLX и FDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRVLX | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.22% | -65.93% | +5.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.05% | -4.27% | -2.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.01% | -12.24% | -0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.35% | -16.46% | -3.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.65% | -41.40% | +2.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -2.96% | +2.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.49% | -9.63% | +2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 1.83% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRVLX и FDL
T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) имеют волатильность 3.50% и 3.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRVLX | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 3.39% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.50% | 8.09% | +0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.07% | 11.55% | -0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.22% | 14.31% | -0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.31% | 17.10% | +0.21% |
Сравнение комиссий TRVLX и FDL
TRVLX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FDL в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRVLX и FDL
Дивидендная доходность TRVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что меньше доходности FDL в 4.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 4.69% | 4.04% | 4.96% | 4.58% | 3.58% | 4.59% | 4.48% | 3.75% | 3.97% | 3.18% | 2.93% | 3.65% |
TRVLX T. Rowe Price Value Fund | 4.01% | 4.56% | 8.50% | 2.97% | 10.09% | 10.92% | 2.33% | 1.69% | 11.09% | 5.89% | 3.06% | 8.77% |
Часто задаваемые вопросы
TRVLX and FDL have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRVLX has higher volatility (3.50%) compared to FDL (3.39%). In terms of maximum drawdown, TRVLX dropped -60.22% vs FDL's -65.93%.
FDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRVLX и FDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор