PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRVLX с FDL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRVLX с FDL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL).

TRVLX управляется T. Rowe Price. FDL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 9 мар. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности TRVLX и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRVLX и FDL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRVLX
T. Rowe Price Value Fund		4.31%16.37%14.98%12.16%-11.37%29.86%10.48%26.20%-9.44%17.35%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		14.21%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%24.41%-5.99%12.02%

Доходность по периодам

С начала года, TRVLX показывает доходность 4.31%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 14.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TRVLX имеют среднегодовую доходность 11.33%, а акции FDL немного впереди с 11.48%.

TRVLX

1 день
1.77%
1 месяц
-5.28%
С начала года
4.31%
6 месяцев
10.57%
1 год
15.40%
3 года*
16.28%
5 лет*
9.68%
10 лет*
11.33%

FDL

1 день
-1.10%
1 месяц
-1.21%
С начала года
14.21%
6 месяцев
16.89%
1 год
21.28%
3 года*
17.56%
5 лет*
13.87%
10 лет*
11.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Value Fund

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с TRVLX:
TRVLX с PREIXTRVLX с PRFDXTRVLX с VSGDXTRVLX с TRRHXTRVLX с PRSNXTRVLX с PEXMXTRVLX с SPY
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с LVHDFDL с SPYDFDL с VOOFDL с SPHD

Сравнение комиссий TRVLX и FDL

TRVLX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.

TRVLX
T. Rowe Price Value Fund
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Доходность на риск

TRVLX vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRVLX
Ранг доходности на риск TRVLX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRVLX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRVLX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRVLX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRVLX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRVLX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRVLX c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRVLXFDLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.43

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

2.00

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.28

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

1.77

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.19

7.07

-0.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRVLX vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRVLX на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа FDL равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRVLX и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRVLXFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.43

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.97

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.67

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.46

+0.15

Корреляция

Корреляция между TRVLX и FDL составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRVLX и FDL

Дивидендная доходность TRVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.83%, что больше доходности FDL в 3.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRVLX
T. Rowe Price Value Fund		7.83%8.17%8.50%2.97%10.09%10.92%2.33%1.69%11.09%5.89%3.06%8.77%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.65%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%

Просадки

Сравнение просадок TRVLX и FDL

Максимальная просадка TRVLX за все время составила -60.22%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRVLX и FDL.

Загрузка...

Показатели просадок

TRVLXFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.22%

-65.93%

+5.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.39%

-11.58%

+0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.35%

-16.46%

-3.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.65%

-41.40%

+2.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.40%

-1.21%

-4.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.54%

-9.72%

+2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.90%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности TRVLX и FDL

T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что TRVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRVLXFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

2.71%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.94%

8.23%

+0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.85%

14.94%

+0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.37%

14.32%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.39%

17.09%

+0.30%