Сравнение TRV с RMD
TRV (The Travelers Companies, Inc.) and RMD (ResMed Inc.) are both stocks. TRV operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while RMD operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare). Over the past 10 years, TRV returned 12.87%/yr vs 13.85%/yr for RMD. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TRV и RMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRV показывает доходность 5.79%, что значительно выше, чем у RMD с доходностью -18.71%. За последние 10 лет акции TRV уступали акциям RMD по среднегодовой доходности: 12.87% против 13.85% соответственно.
TRV
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 3.63%
- С начала года
- 5.79%
- 6 месяцев
- 7.55%
- 1 год
- 16.30%
- 3 года*
- 22.19%
- 5 лет*
- 16.78%
- 10 лет*
- 12.87%
RMD
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.46%
- С начала года
- -18.71%
- 6 месяцев
- -22.38%
- 1 год
- -22.01%
- 3 года*
- -2.26%
- 5 лет*
- -1.41%
- 10 лет*
- 13.85%
Сравнение доходности по годам TRV и RMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRV The Travelers Companies, Inc. | 5.79% | 22.38% | 28.76% | 3.93% | 22.42% | 13.96% | 5.31% | 17.00% | -9.64% | 13.36% |
RMD ResMed Inc. | -18.71% | 6.26% | 34.18% | -16.55% | -19.47% | 23.41% | 38.33% | 37.85% | 36.38% | 39.06% |
Correlation
The correlation between TRV and RMD is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 1996 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
TRV:
$33.83
RMD:
$13.78
TRV:
9.00
RMD:
14.14
TRV:
0.42
RMD:
0.44
TRV:
1.40
RMD:
3.88
TRV:
$48.94B
RMD:
$5.54B
TRV:
$16.00B
RMD:
$3.42B
TRV:
$8.15B
RMD:
$2.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRV vs. RMD — Ранг доходности на риск
TRV
RMD
Сравнение TRV c RMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Travelers Companies, Inc. (TRV) и ResMed Inc. (RMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRV | RMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.86 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | -0.59 | +2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.83 | -1.34 | +6.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRV и RMD
Максимальная просадка TRV за все время составила -55.11%, что меньше максимальной просадки RMD в -61.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRV и RMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRV | RMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.11% | -61.61% | +6.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.31% | -37.28% | +28.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.47% | -40.09% | +27.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.90% | -53.99% | +35.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.28% | -53.99% | +7.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.66% | -33.18% | +31.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.11% | -16.00% | +4.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 16.49% | -13.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRV и RMD
Текущая волатильность для The Travelers Companies, Inc. (TRV) составляет 6.11%, в то время как у ResMed Inc. (RMD) волатильность равна 9.81%. Это указывает на то, что TRV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRV | RMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.11% | 9.81% | -3.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.74% | 19.30% | -6.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.63% | 24.09% | -5.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.87% | 31.07% | -9.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.40% | 31.54% | -7.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRV и RMD
Дивидендная доходность TRV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности RMD в 1.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMD ResMed Inc. | 1.23% | 0.94% | 0.88% | 1.07% | 0.83% | 0.62% | 0.73% | 0.98% | 1.26% | 1.61% | 2.03% | 2.16% |
TRV The Travelers Companies, Inc. | 1.49% | 1.50% | 1.72% | 2.06% | 1.96% | 2.23% | 2.40% | 2.36% | 2.53% | 2.09% | 2.14% | 2.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRV и RMD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Travelers Companies, Inc. и ResMed Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TRV и RMD
TRV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Travelers Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 11.92B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила о валовой прибыли в 890.98M при выручке в 1.43B, что соответствует валовой рентабельности в 62.3%.
TRV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Travelers Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 11.92B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
RMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила об операционной прибыли в 499.81M при выручке в 1.43B, что соответствует операционной рентабельности 34.9%.
TRV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Travelers Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.71B при выручке в 11.92B, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.
RMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила о чистой прибыли в 398.73M при выручке в 1.43B, что соответствует чистой рентабельности 27.9%.
Часто задаваемые вопросы
TRV and RMD have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RMD has higher volatility (9.81%) compared to TRV (6.11%). In terms of maximum drawdown, TRV dropped -55.11% vs RMD's -61.61%.
TRV currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRV и RMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор