PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TRV с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRV с QQQM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TRV (The Travelers Companies, Inc.) is a stock, while QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 5 years, TRV returned 18.94%/yr vs 15.34%/yr for QQQM. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TRV и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Travelers Companies, Inc. (TRV) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRV показывает доходность 17.38%, что значительно выше, чем у QQQM с доходностью 15.22%.

TRV

1 день
2.62%
1 месяц
9.86%
6 месяцев
25.48%
С начала года
17.38%
1 год
36.09%
3 года*
28.35%
5 лет*
18.94%
10 лет*
13.57%

QQQM

1 день
-1.65%
1 месяц
-3.18%
6 месяцев
13.83%
С начала года
15.22%
1 год
27.34%
3 года*
23.46%
5 лет*
15.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRV и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
TRV
The Travelers Companies, Inc.		17.38%22.38%28.76%3.93%22.42%13.96%21.21%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		15.22%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.64%

Correlation

The correlation between TRV and QQQM is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г.

0.13

The correlation between TRV and QQQM shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.13 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Travelers Companies, Inc.

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с TRV:
TRV с CBTRV с SPYTRV с VOOTRV с ICETRV с KBWPTRV с FCFSTRV с MRK
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с FTECQQQM с JEPQ

Доходность на риск

TRV vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRV
Ранг доходности на риск TRV: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRV: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRV: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRV: 9292
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRV c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Travelers Companies, Inc. (TRV) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TRVQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
1.48

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
2.01

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.26

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.36

2.30

+2.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.08

8.14

+2.94

TRV vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRV на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа QQQM равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRV и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TRV и QQQM

Максимальная просадка TRV за все время составила -55.11%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRV и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRVQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.11%

-35.04%

-20.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

-11.96%

+3.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.47%

-22.70%

+10.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.90%

-35.04%

+16.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-5.28%

+3.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.08%

-8.15%

-2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

3.37%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности TRV и QQQM

Текущая волатильность для The Travelers Companies, Inc. (TRV) составляет 6.50%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 7.39%. Это указывает на то, что TRV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRVQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

7.39%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.33%

15.34%

-2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.64%

18.54%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.85%

22.65%

-0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.42%

22.30%

+2.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRV и QQQM

Дивидендная доходность TRV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности QQQM в 0.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.45%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRV
The Travelers Companies, Inc.		1.35%1.50%1.72%2.06%1.96%2.23%2.40%2.36%2.53%2.09%2.14%2.11%

Часто задаваемые вопросы

TRV and QQQM have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQM has higher volatility (7.39%) compared to TRV (6.50%). In terms of maximum drawdown, TRV dropped -55.11% vs QQQM's -35.04%.

TRV currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRV и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор