PortfoliosLab logo
Сравнение TRV с NXST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TRV и NXST составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности TRV и NXST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Travelers Companies, Inc. (TRV) и Nexstar Media Group, Inc. (NXST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,105.60%
1,414.87%
TRV
NXST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRV:

0.90

NXST:

-0.08

Коэф-т Сортино

TRV:

1.34

NXST:

0.14

Коэф-т Омега

TRV:

1.19

NXST:

1.02

Коэф-т Кальмара

TRV:

1.85

NXST:

-0.10

Коэф-т Мартина

TRV:

4.44

NXST:

-0.23

Индекс Язвы

TRV:

5.19%

NXST:

11.28%

Дневная вол-ть

TRV:

25.78%

NXST:

35.00%

Макс. просадка

TRV:

-55.11%

NXST:

-96.66%

Текущая просадка

TRV:

-2.25%

NXST:

-22.10%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TRV:

$59.00B

NXST:

$4.64B

EPS

TRV:

$18.37

NXST:

$21.40

Коэффициент P/E

TRV:

14.11

NXST:

7.11

Коэффициент PEG

TRV:

3.29

NXST:

8.10

Коэффициент P/S

TRV:

1.26

NXST:

0.86

Коэффициент P/B

TRV:

2.08

NXST:

2.06

Общая выручка (12 мес.)

TRV:

$47.01B

NXST:

$4.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

TRV:

$47.12B

NXST:

$2.80B

EBITDA (12 мес.)

TRV:

$14.51B

NXST:

$1.68B

Доходность по периодам

С начала года, TRV показывает доходность 8.02%, что значительно выше, чем у NXST с доходностью -2.52%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TRV имеют среднегодовую доходность 12.41%, а акции NXST немного впереди с 12.76%.


TRV

С начала года

8.02%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

4.32%

1 год

23.57%

5 лет

22.71%

10 лет

12.41%

NXST

С начала года

-2.52%

1 месяц

-13.79%

6 месяцев

-8.98%

1 год

-0.08%

5 лет

21.21%

10 лет

12.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRV и NXST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TRV
Ранг риск-скорректированной доходности TRV, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRV, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRV, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRV, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRV, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRV, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина

NXST
Ранг риск-скорректированной доходности NXST, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NXST, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXST, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXST, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXST, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXST, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRV c NXST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Travelers Companies, Inc. (TRV) и Nexstar Media Group, Inc. (NXST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TRV, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TRV: 0.90
NXST: -0.08
Коэффициент Сортино TRV, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TRV: 1.34
NXST: 0.14
Коэффициент Омега TRV, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TRV: 1.19
NXST: 1.02
Коэффициент Кальмара TRV, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TRV: 1.85
NXST: -0.10
Коэффициент Мартина TRV, с текущим значением в 4.44, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TRV: 4.44
NXST: -0.23

Показатель коэффициента Шарпа TRV на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа NXST равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRV и NXST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.90
-0.08
TRV
NXST

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRV и NXST

Дивидендная доходность TRV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности NXST в 4.56%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TRV
The Travelers Companies, Inc.
1.62%1.72%2.06%1.96%2.23%2.40%2.36%2.53%2.09%2.14%2.11%2.03%
NXST
Nexstar Media Group, Inc.
4.56%4.28%3.44%2.06%1.85%2.05%1.54%1.91%1.53%1.52%1.29%1.16%

Просадки

Сравнение просадок TRV и NXST

Максимальная просадка TRV за все время составила -55.11%, что меньше максимальной просадки NXST в -96.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRV и NXST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.25%
-22.10%
TRV
NXST

Волатильность

Сравнение волатильности TRV и NXST

Текущая волатильность для The Travelers Companies, Inc. (TRV) составляет 12.32%, в то время как у Nexstar Media Group, Inc. (NXST) волатильность равна 15.97%. Это указывает на то, что TRV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NXST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.32%
15.97%
TRV
NXST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRV и NXST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Travelers Companies, Inc. и Nexstar Media Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию