PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRV с JPM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TRV с JPM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TRV (The Travelers Companies, Inc.) and JPM (JPMorgan Chase & Co.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — TRV in Insurance - Property & Casualty, JPM in Banks - Diversified. Over the past 10 years, TRV returned 12.87%/yr vs 21.02%/yr for JPM. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TRV и JPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Travelers Companies, Inc. (TRV) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRV показывает доходность 5.79%, что значительно выше, чем у JPM с доходностью 0.50%. За последние 10 лет акции TRV уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 12.87% против 21.02% соответственно.

TRV

1 день
0.18%
1 месяц
3.63%
С начала года
5.79%
6 месяцев
7.55%
1 год
16.30%
3 года*
22.19%
5 лет*
16.78%
10 лет*
12.87%

JPM

1 день
2.31%
1 месяц
6.82%
С начала года
0.50%
6 месяцев
1.66%
1 год
21.89%
3 года*
34.22%
5 лет*
17.82%
10 лет*
21.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRV и JPM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRV
The Travelers Companies, Inc.		5.79%22.38%28.76%3.93%22.42%13.96%5.31%17.00%-9.64%13.36%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		0.50%37.27%44.29%30.63%-12.64%27.75%-5.53%47.26%-6.62%26.76%

Correlation

The correlation between TRV and JPM is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 1996 г.

0.49

Over the past year, the correlation between TRV and JPM has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TRV:

$66.49B

JPM:

$896.00B

EPS

TRV:

$33.83

JPM:

$21.08

Коэффициент P/E

TRV:

9.00

JPM:

15.21

Коэффициент PEG

TRV:

0.42

JPM:

1.68

Коэффициент P/S

TRV:

1.40

JPM:

3.14

Коэффициент P/B

TRV:

2.08

JPM:

2.60

Общая выручка (12 мес.)

TRV:

$48.94B

JPM:

$285.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

TRV:

$16.00B

JPM:

$173.52B

EBITDA (12 мес.)

TRV:

$8.15B

JPM:

$81.46B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Travelers Companies, Inc.

JPMorgan Chase & Co.

Часто сравнивают с TRV:
TRV с CBTRV с SPYTRV с VOOTRV с ICETRV с KBWPTRV с FCFSTRV с MRK
Часто сравнивают с JPM:
JPM с BACJPM с SPYJPM с BLKJPM с AXPJPM с VOOJPM с UBSJPM с HSBC

Доходность на риск

TRV vs. JPM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRV
Ранг доходности на риск TRV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRV: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRV: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRV: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
JPM
Ранг доходности на риск JPM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPM: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRV c JPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Travelers Companies, Inc. (TRV) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TRVJPMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
1.01

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.35
1.43

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.18

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

1.42

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.83

3.36

+1.47

TRV vs. JPM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRV на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPM равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRV и JPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TRV и JPM

Максимальная просадка TRV за все время составила -55.11%, что меньше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRV и JPM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRVJPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.11%

-76.16%

+21.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

-15.47%

+7.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.47%

-24.42%

+11.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.90%

-38.77%

+19.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.28%

-43.63%

-2.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.66%

-3.66%

+2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.11%

-17.62%

+6.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

6.54%

-3.15%

Волатильность

Сравнение волатильности TRV и JPM

The Travelers Companies, Inc. (TRV) и JPMorgan Chase & Co. (JPM) имеют волатильность 6.11% и 6.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRVJPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

6.35%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.74%

16.67%

-3.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.63%

21.76%

-3.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.87%

24.46%

-2.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.40%

27.39%

-2.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRV и JPM

Дивидендная доходность TRV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности JPM в 1.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPM
JPMorgan Chase & Co.		1.84%1.72%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%
TRV
The Travelers Companies, Inc.		1.49%1.50%1.72%2.06%1.96%2.23%2.40%2.36%2.53%2.09%2.14%2.11%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRV и JPM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Travelers Companies, Inc. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B20222023202420252026
11.92B
73.66B
(TRV) Общая выручка
(JPM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TRV и JPM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Travelers Companies, Inc. и JPMorgan Chase & Co..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
64.3%
Активы портфеля
TRV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Travelers Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 11.92B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

JPM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 47.33B при выручке в 73.66B, что соответствует валовой рентабельности в 64.3%.

TRV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Travelers Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 11.92B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

JPM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 20.48B при выручке в 73.66B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.

TRV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Travelers Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.71B при выручке в 11.92B, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.

JPM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 16.49B при выручке в 73.66B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.

Часто задаваемые вопросы

TRV and JPM have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JPM has higher volatility (6.35%) compared to TRV (6.11%). In terms of maximum drawdown, TRV dropped -55.11% vs JPM's -76.16%.

JPM currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRV и JPM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор