PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCFS с OMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FCFS с OMF

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FCFS (FirstCash, Inc.) and OMF (OneMain Holdings, Inc.) are both stocks. Both operate in the Credit Services industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, FCFS returned 17.90%/yr vs 18.94%/yr for OMF. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FCFS и OMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FirstCash, Inc. (FCFS) и OneMain Holdings, Inc. (OMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCFS показывает доходность 40.82%, что значительно выше, чем у OMF с доходностью -10.73%. За последние 10 лет акции FCFS уступали акциям OMF по среднегодовой доходности: 17.90% против 18.94% соответственно.

FCFS

1 день
-2.35%
1 месяц
-1.79%
С начала года
40.82%
6 месяцев
38.34%
1 год
73.44%
3 года*
35.67%
5 лет*
24.40%
10 лет*
17.90%

OMF

1 день
-0.26%
1 месяц
8.60%
С начала года
-10.73%
6 месяцев
-12.21%
1 год
15.72%
3 года*
21.21%
5 лет*
8.92%
10 лет*
18.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCFS и OMF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCFS
FirstCash, Inc.		40.82%55.68%-3.20%26.45%18.03%8.47%-11.74%12.72%8.48%45.56%
OMF
OneMain Holdings, Inc.		-10.73%39.77%15.14%63.03%-27.20%23.56%34.53%88.37%-6.54%17.39%

Correlation

The correlation between FCFS and OMF is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 нояб. 2015 г.

0.40

The correlation between FCFS and OMF shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.40 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

FCFS:

$10.56

OMF:

$6.71

Коэффициент P/E

FCFS:

21.16

OMF:

8.65

Коэффициент P/S

FCFS:

1.94

OMF:

1.39

Общая выручка (12 мес.)

FCFS:

$3.88B

OMF:

$4.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

FCFS:

$2.47B

OMF:

$2.20B

EBITDA (12 мес.)

FCFS:

$957.95M

OMF:

$943.00M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FirstCash, Inc.

OneMain Holdings, Inc.

Часто сравнивают с FCFS:
FCFS с EZPWFCFS с TRVFCFS с GDOTFCFS с SPYFCFS с VOOFCFS с LLYFCFS с PM
Часто сравнивают с OMF:
OMF с MLIOMF с MAINOMF с RDNOMF с SCHDOMF с GNKOMF с SPYOMF с JEPI

Доходность на риск

FCFS vs. OMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCFS
Ранг доходности на риск FCFS: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCFS: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCFS: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCFS: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCFS: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCFS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
OMF
Ранг доходности на риск OMF: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMF: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMF: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMF: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMF: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMF: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCFS c OMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FirstCash, Inc. (FCFS) и OneMain Holdings, Inc. (OMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FCFSOMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
0.55

+1.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
0.93

+2.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.11

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.79

0.53

+5.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.71

1.17

+22.54

FCFS vs. OMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCFS на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа OMF равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCFS и OMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FCFS и OMF

Максимальная просадка FCFS за все время составила -90.26%, что больше максимальной просадки OMF в -68.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCFS и OMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCFSOMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.26%

-68.66%

-21.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.75%

-29.68%

+16.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.38%

-29.94%

+6.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.70%

-47.93%

+12.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.16%

-68.66%

+18.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.90%

-15.51%

+11.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.22%

-24.27%

+0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

13.47%

-10.36%

Волатильность

Сравнение волатильности FCFS и OMF

FirstCash, Inc. (FCFS) имеет более высокую волатильность в 13.14% по сравнению с OneMain Holdings, Inc. (OMF) с волатильностью 8.06%. Это указывает на то, что FCFS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCFSOMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.14%

8.06%

+5.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.70%

21.24%

-0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.84%

28.86%

+0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.60%

35.58%

-5.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.62%

45.92%

-15.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCFS и OMF

Дивидендная доходность FCFS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности OMF в 7.21%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FCFS
FirstCash, Inc.		0.75%1.00%1.41%1.25%1.45%1.56%1.54%1.27%1.26%1.14%1.20%
OMF
OneMain Holdings, Inc.		7.21%6.17%7.90%8.13%11.41%19.08%12.33%7.12%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FCFS и OMF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FirstCash, Inc. и OneMain Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20222023202420252026
1.05B
197.00M
(FCFS) Общая выручка
(OMF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

FCFS and OMF have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCFS has higher volatility (13.14%) compared to OMF (8.06%). In terms of maximum drawdown, FCFS dropped -90.26% vs OMF's -68.66%.

FCFS currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCFS и OMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор