Сравнение FCFS с OMF
FCFS (FirstCash, Inc.) and OMF (OneMain Holdings, Inc.) are both stocks. Both operate in the Credit Services industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, FCFS returned 18.83%/yr vs 14.95%/yr for OMF. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FCFS и OMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCFS показывает доходность 38.75%, что значительно выше, чем у OMF с доходностью -17.91%. За последние 10 лет акции FCFS превзошли акции OMF по среднегодовой доходности: 18.83% против 14.95% соответственно.
FCFS
- 1 день
- 5.24%
- 1 месяц
- -0.40%
- С начала года
- 38.75%
- 6 месяцев
- 36.27%
- 1 год
- 75.73%
- 3 года*
- 31.59%
- 5 лет*
- 23.45%
- 10 лет*
- 18.83%
OMF
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- -17.91%
- 6 месяцев
- -14.41%
- 1 год
- 9.62%
- 3 года*
- 18.66%
- 5 лет*
- 7.60%
- 10 лет*
- 14.95%
Сравнение доходности по годам FCFS и OMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCFS FirstCash, Inc. | 38.75% | 55.68% | -3.20% | 26.45% | 18.03% | 8.47% | -11.74% | 12.72% | 8.48% | 45.56% |
OMF OneMain Holdings, Inc. | -17.91% | 39.77% | 15.14% | 63.03% | -27.20% | 23.56% | 34.53% | 88.37% | -6.54% | 17.39% |
Correlation
The correlation between FCFS and OMF is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2015 г. | 0.39 |
Over the past year, the correlation between FCFS and OMF has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
FCFS:
$10.56
OMF:
$6.71
FCFS:
20.85
OMF:
7.96
FCFS:
1.91
OMF:
1.28
FCFS:
$3.88B
OMF:
$4.94B
FCFS:
$2.47B
OMF:
$2.20B
FCFS:
$957.95M
OMF:
$943.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCFS vs. OMF — Ранг доходности на риск
FCFS
OMF
Сравнение FCFS c OMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FirstCash, Inc. (FCFS) и OneMain Holdings, Inc. (OMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCFS | OMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.08 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.97 | 0.33 | +5.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.71 | 0.75 | +24.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCFS | OMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67 | 0.34 | +2.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.22 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.33 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.19 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок FCFS и OMF
Максимальная просадка FCFS за все время составила -90.26%, что больше максимальной просадки OMF в -68.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCFS и OMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCFS | OMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.26% | -68.66% | -21.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.75% | -29.68% | +16.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.38% | -29.94% | +6.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.70% | -47.93% | +12.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.16% | -68.66% | +18.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.31% | -22.30% | +16.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.26% | -24.31% | +0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 12.86% | -9.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCFS и OMF
FirstCash, Inc. (FCFS) имеет более высокую волатильность в 9.13% по сравнению с OneMain Holdings, Inc. (OMF) с волатильностью 6.88%. Это указывает на то, что FCFS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCFS | OMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.13% | 6.88% | +2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.07% | 21.12% | -2.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.56% | 28.48% | +0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.36% | 35.53% | -6.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.53% | 46.08% | -15.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCFS и OMF
Дивидендная доходность FCFS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности OMF в 7.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCFS FirstCash, Inc. | 0.76% | 1.00% | 1.41% | 1.25% | 1.45% | 1.56% | 1.54% | 1.27% | 1.26% | 1.14% | 1.20% |
OMF OneMain Holdings, Inc. | 7.84% | 6.17% | 7.90% | 8.13% | 11.41% | 19.08% | 12.33% | 7.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FCFS и OMF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FirstCash, Inc. и OneMain Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FCFS and OMF have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FCFS has higher volatility (9.13%) compared to OMF (6.88%). In terms of maximum drawdown, FCFS dropped -90.26% vs OMF's -68.66%.
FCFS currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FCFS и OMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор