PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCFS с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCFS с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FirstCash, Inc. (FCFS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FCFS и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FirstCash, Inc. (FCFS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCFS и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCFS
FirstCash, Inc.		19.43%55.68%-3.20%26.45%18.03%8.47%-11.74%12.72%8.48%45.56%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, FCFS показывает доходность 19.43%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции FCFS превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 17.03% против 14.14% соответственно.

FCFS

1 день
1.02%
1 месяц
-3.64%
С начала года
19.43%
6 месяцев
25.70%
1 год
58.62%
3 года*
27.37%
5 лет*
24.57%
10 лет*
17.03%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FirstCash, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FCFS:
FCFS с EZPWFCFS с OMFFCFS с TRVFCFS с SPYFCFS с GDOTFCFS с LLYFCFS с PM
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

FCFS vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCFS
Ранг доходности на риск FCFS: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCFS: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCFS: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCFS: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCFS: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCFS: 9595
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCFS c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FirstCash, Inc. (FCFS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCFSVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.09

1.01

+1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.79

1.53

+1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.23

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.67

1.55

+3.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.15

7.31

+9.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCFS vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCFS на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCFS и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCFSVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

1.01

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.71

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.79

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.83

-0.50

Корреляция

Корреляция между FCFS и VOO составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCFS и VOO

Дивидендная доходность FCFS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCFS
FirstCash, Inc.		0.86%1.00%1.41%1.25%1.45%1.56%1.54%1.27%1.26%1.14%1.20%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок FCFS и VOO

Максимальная просадка FCFS за все время составила -90.26%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCFS и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

FCFSVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.26%

-33.99%

-56.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.75%

-11.98%

-0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.70%

-24.52%

-11.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.16%

-33.99%

-16.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.64%

-5.55%

+1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.37%

-3.72%

-20.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

2.55%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности FCFS и VOO

FirstCash, Inc. (FCFS) имеет более высокую волатильность в 8.08% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что FCFS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCFSVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.08%

5.34%

+2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.59%

9.47%

+10.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.14%

18.11%

+10.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.17%

16.82%

+12.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.44%

17.99%

+12.45%