Сравнение FCFS с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FirstCash, Inc. (FCFS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности FCFS и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCFS и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCFS FirstCash, Inc. | 18.23% | 55.68% | -3.20% | 26.45% | 18.03% | 8.47% | -11.74% | 12.72% | 8.48% | 45.56% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -4.37% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, FCFS показывает доходность 18.23%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции FCFS превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 16.91% против 13.98% соответственно.
FCFS
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- 18.23%
- 6 месяцев
- 19.26%
- 1 год
- 57.97%
- 3 года*
- 26.94%
- 5 лет*
- 24.32%
- 10 лет*
- 16.91%
SPY
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -4.37%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 17.59%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 13.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCFS vs. SPY — Ранг доходности на риск
FCFS
SPY
Сравнение FCFS c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FirstCash, Inc. (FCFS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCFS | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.07 | 0.93 | +1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.76 | 1.45 | +1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.22 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.65 | 1.53 | +3.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.09 | 7.30 | +9.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCFS | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 0.93 | +1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.69 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.78 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.56 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между FCFS и SPY составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCFS и SPY
Дивидендная доходность FCFS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности SPY в 1.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCFS FirstCash, Inc. | 0.87% | 1.00% | 1.41% | 1.25% | 1.45% | 1.56% | 1.54% | 1.27% | 1.26% | 1.14% | 1.20% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.14% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок FCFS и SPY
Максимальная просадка FCFS за все время составила -90.26%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCFS и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCFS | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.26% | -55.19% | -35.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.75% | -12.05% | -0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.70% | -24.50% | -11.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.16% | -33.72% | -16.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.61% | -6.24% | +1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.37% | -9.09% | -15.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 2.52% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCFS и SPY
FirstCash, Inc. (FCFS) имеет более высокую волатильность в 8.03% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что FCFS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCFS | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.03% | 5.31% | +2.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.70% | 9.47% | +10.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.14% | 19.05% | +9.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.20% | 17.06% | +12.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.45% | 17.92% | +12.53% |