Сравнение FCFS с PM
FCFS (FirstCash, Inc.) and PM (Philip Morris International Inc.) are both stocks. FCFS operates in Credit Services (Financial Services), while PM operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past 10 years, FCFS returned 18.83%/yr vs 11.06%/yr for PM. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FCFS и PM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCFS показывает доходность 38.75%, что значительно выше, чем у PM с доходностью 10.67%. За последние 10 лет акции FCFS превзошли акции PM по среднегодовой доходности: 18.83% против 11.06% соответственно.
FCFS
- 1 день
- 5.24%
- 1 месяц
- -0.40%
- С начала года
- 38.75%
- 6 месяцев
- 36.27%
- 1 год
- 75.73%
- 3 года*
- 31.59%
- 5 лет*
- 23.45%
- 10 лет*
- 18.83%
PM
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 3.99%
- С начала года
- 10.67%
- 6 месяцев
- 18.07%
- 1 год
- -0.11%
- 3 года*
- 29.88%
- 5 лет*
- 17.91%
- 10 лет*
- 11.06%
Сравнение доходности по годам FCFS и PM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCFS FirstCash, Inc. | 38.75% | 55.68% | -3.20% | 26.45% | 18.03% | 8.47% | -11.74% | 12.72% | 8.48% | 45.56% |
PM Philip Morris International Inc. | 10.67% | 37.99% | 34.34% | -1.85% | 12.31% | 20.78% | 3.69% | 35.02% | -33.30% | 19.85% |
Correlation
The correlation between FCFS and PM is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2008 г. | 0.25 |
Over the past year, the correlation between FCFS and PM has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.25, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
FCFS:
$10.56
PM:
$7.12
FCFS:
20.85
PM:
24.72
FCFS:
0.74
PM:
2.69
FCFS:
1.91
PM:
6.61
FCFS:
$3.88B
PM:
$41.49B
FCFS:
$2.47B
PM:
$27.93B
FCFS:
$957.95M
PM:
$17.74B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCFS vs. PM — Ранг доходности на риск
FCFS
PM
Сравнение FCFS c PM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FirstCash, Inc. (FCFS) и Philip Morris International Inc. (PM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCFS | PM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.02 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.97 | -0.01 | +5.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.71 | -0.01 | +25.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCFS | PM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67 | -0.00 | +2.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.79 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.45 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.52 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок FCFS и PM
Максимальная просадка FCFS за все время составила -90.26%, что больше максимальной просадки PM в -42.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCFS и PM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCFS | PM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.26% | -42.87% | -47.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.75% | -20.64% | +7.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.38% | -20.64% | -2.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.70% | -22.78% | -12.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.16% | -42.87% | -7.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.31% | -8.30% | +2.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.26% | -10.03% | -14.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 10.75% | -7.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCFS и PM
FirstCash, Inc. (FCFS) и Philip Morris International Inc. (PM) имеют волатильность 9.13% и 9.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCFS | PM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.13% | 9.48% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.07% | 20.96% | -1.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.56% | 27.55% | +1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.36% | 22.69% | +6.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.53% | 24.43% | +6.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCFS и PM
Дивидендная доходность FCFS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности PM в 3.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCFS FirstCash, Inc. | 0.76% | 1.00% | 1.41% | 1.25% | 1.45% | 1.56% | 1.54% | 1.27% | 1.26% | 1.14% | 1.20% | 0.00% |
PM Philip Morris International Inc. | 3.27% | 3.52% | 4.40% | 5.46% | 4.98% | 5.16% | 5.73% | 5.43% | 6.73% | 3.99% | 4.50% | 4.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FCFS и PM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FirstCash, Inc. и Philip Morris International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FCFS и PM
FCFS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FirstCash, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.05B при выручке в 1.05B, что соответствует валовой рентабельности в 99.9%.
PM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.91B при выручке в 10.15B, что соответствует валовой рентабельности в 68.1%.
FCFS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FirstCash, Inc. сообщила об операционной прибыли в 781.38M при выручке в 1.05B, что соответствует операционной рентабельности 74.3%.
PM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.89B при выручке в 10.15B, что соответствует операционной рентабельности 38.4%.
FCFS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FirstCash, Inc. сообщила о чистой прибыли в 107.70M при выручке в 1.05B, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.
PM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.44B при выручке в 10.15B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
Часто задаваемые вопросы
FCFS and PM have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PM has higher volatility (9.48%) compared to FCFS (9.13%). In terms of maximum drawdown, FCFS dropped -90.26% vs PM's -42.87%.
FCFS currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FCFS и PM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор