PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FCFS с EZPW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности FCFS и EZPW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FirstCash, Inc. (FCFS) и EZCORP, Inc. (EZPW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCFS показывает доходность 31.03%, что значительно ниже, чем у EZPW с доходностью 53.35%. За последние 10 лет акции FCFS превзошли акции EZPW по среднегодовой доходности: 16.60% против 12.38% соответственно.


FCFS

1 день
-3.22%
1 месяц
-7.27%
6 месяцев
21.48%
С начала года
31.03%
1 год
57.59%
3 года*
29.24%
5 лет*
21.59%
10 лет*
16.60%
Всё время*
15.12%

EZPW

1 день
-3.94%
1 месяц
-15.57%
6 месяцев
35.61%
С начала года
53.35%
1 год
102.86%
3 года*
47.77%
5 лет*
37.77%
10 лет*
12.38%
Всё время*
6.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$25.78M$27.33M$30.10M
$119.32M$97.66M$98.72M

Сравнение доходности по годам FCFS и EZPW


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCFS
FirstCash, Inc.
31.03%55.68%-3.20%26.45%18.03%8.47%-11.74%12.72%8.48%45.56%
EZPW
EZCORP, Inc.
53.35%58.92%39.82%7.24%10.58%53.86%-29.77%-11.77%-36.64%14.55%

Correlation

The correlation between FCFS and EZPW is 0.58, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.58

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.50

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.46

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 1992 г.

0.28

Over the past year, FCFS and EZPW have become more correlated (0.58) than their long-term average of 0.28, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FCFS:

$9.02B

EZPW:

$1.74B

EPS

FCFS:

$11.63

EZPW:

$1.90

Коэффициент P/E

FCFS:

17.89

EZPW:

15.67

Коэффициент PEG

FCFS:

0.63

EZPW:

0.10

Коэффициент P/S

FCFS:

1.68

EZPW:

1.57

Общая выручка (12 мес.)

FCFS:

$4.12B

EZPW:

$1.58B

Валовая прибыль (12 мес.)

FCFS:

$3.13B

EZPW:

$918.17M

EBITDA (12 мес.)

FCFS:

$1.02B

EZPW:

$275.18M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FirstCash, Inc.

EZCORP, Inc.

Доходность на риск

FCFS vs. EZPW — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

FCFS
Ранг доходности на риск FCFS: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCFS: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCFS: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCFS: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCFS: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCFS: 9595
Ранг коэф-та Мартина

EZPW
Ранг доходности на риск EZPW: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZPW: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZPW: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZPW: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZPW: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZPW: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FCFS c EZPW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FirstCash, Inc. (FCFS) и EZCORP, Inc. (EZPW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FCFSEZPWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.43

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

5.64

-2.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.17

18.01

-3.85

FCFS vs. EZPW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCFS на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EZPW равному 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCFS и EZPW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FCFS и EZPW

Максимальная просадка FCFS за все время составила -90.26%, что меньше максимальной просадки EZPW в -97.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCFS и EZPW.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FCFSEZPWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.26%

-97.28%

+7.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.13%

-18.35%

+2.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.38%

-20.51%

-2.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.70%

-35.94%

+0.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.16%

-76.59%

+26.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.57%

-21.78%

+11.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.17%

-58.92%

+34.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

5.73%

-1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности FCFS и EZPW

Текущая волатильность для FirstCash, Inc. (FCFS) составляет 12.01%, в то время как у EZCORP, Inc. (EZPW) волатильность равна 16.65%. Это указывает на то, что FCFS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EZPW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FCFSEZPWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.01%

16.65%

-4.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.22%

31.61%

-8.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.85%

37.60%

-7.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.88%

34.65%

-4.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.79%

39.09%

-8.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCFS и EZPW

Дивидендная доходность FCFS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, тогда как EZPW не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EZPW
EZCORP, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FCFS
FirstCash, Inc.
0.81%1.00%1.41%1.25%1.45%1.56%1.54%1.27%1.26%1.14%1.20%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FCFS и EZPW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FirstCash, Inc. и EZCORP, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


FCFS and EZPW have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EZPW has higher volatility (16.65%) compared to FCFS (12.01%). In terms of maximum drawdown, FCFS dropped -90.26% vs EZPW's -97.28%.

EZPW currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCFS и EZPW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор