PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRV с C
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TRV с C

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TRV (The Travelers Companies, Inc.) and C (Citigroup Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — TRV in Insurance - Property & Casualty, C in Banks - Diversified. Over the past 10 years, TRV returned 12.87%/yr vs 16.22%/yr for C. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TRV и C

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Travelers Companies, Inc. (TRV) и Citigroup Inc. (C). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRV показывает доходность 5.79%, что значительно ниже, чем у C с доходностью 21.02%. За последние 10 лет акции TRV уступали акциям C по среднегодовой доходности: 12.87% против 16.22% соответственно.

TRV

1 день
0.18%
1 месяц
3.63%
С начала года
5.79%
6 месяцев
7.55%
1 год
16.30%
3 года*
22.19%
5 лет*
16.78%
10 лет*
12.87%

C

1 день
1.27%
1 месяц
12.68%
С начала года
21.02%
6 месяцев
26.32%
1 год
82.79%
3 года*
46.87%
5 лет*
16.80%
10 лет*
16.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRV и C

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRV
The Travelers Companies, Inc.		5.79%22.38%28.76%3.93%22.42%13.96%5.31%17.00%-9.64%13.36%
C
Citigroup Inc.		21.02%70.38%41.93%18.98%-22.09%0.93%-19.70%57.82%-28.49%27.03%

Correlation

The correlation between TRV and C is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 1996 г.

0.45

Over the past year, the correlation between TRV and C has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TRV:

$66.49B

C:

$248.34B

EPS

TRV:

$33.83

C:

$8.65

Коэффициент P/E

TRV:

9.00

C:

16.17

Коэффициент P/S

TRV:

1.40

C:

1.51

Коэффициент P/B

TRV:

2.08

C:

1.30

Общая выручка (12 мес.)

TRV:

$48.94B

C:

$171.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

TRV:

$16.00B

C:

$77.85B

EBITDA (12 мес.)

TRV:

$8.15B

C:

$24.12B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Travelers Companies, Inc.

Citigroup Inc.

Часто сравнивают с TRV:
TRV с CBTRV с SPYTRV с VOOTRV с ICETRV с KBWPTRV с FCFSTRV с MRK
Часто сравнивают с C:
C с BACC с SPYC с XLFC с VTIC с TFCC с CRC с CMRE

Доходность на риск

TRV vs. C — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRV
Ранг доходности на риск TRV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRV: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRV: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRV: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
C
Ранг доходности на риск C: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа C: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино C: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега C: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара C: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина C: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRV c C - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Travelers Companies, Inc. (TRV) и Citigroup Inc. (C). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TRVCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
2.93

-2.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.35
3.57

-2.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.45

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

5.64

-3.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.83

16.25

-11.42

TRV vs. C - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRV на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа C равного 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRV и C, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TRV и C

Максимальная просадка TRV за все время составила -55.11%, что меньше максимальной просадки C в -98.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRV и C.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRVCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.11%

-98.00%

+42.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

-14.76%

+6.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.47%

-31.31%

+18.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.90%

-44.53%

+25.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.28%

-56.51%

+10.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.66%

-62.68%

+61.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.11%

-43.51%

+32.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

5.12%

-1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности TRV и C

Текущая волатильность для The Travelers Companies, Inc. (TRV) составляет 6.11%, в то время как у Citigroup Inc. (C) волатильность равна 8.30%. Это указывает на то, что TRV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с C. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRVCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

8.30%

-2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.74%

23.09%

-10.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.63%

28.37%

-9.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.87%

29.20%

-7.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.40%

33.23%

-8.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRV и C

Дивидендная доходность TRV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности C в 1.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
C
Citigroup Inc.		1.72%1.99%3.10%4.04%4.51%3.38%3.31%2.40%2.96%1.29%0.71%0.31%
TRV
The Travelers Companies, Inc.		1.49%1.50%1.72%2.06%1.96%2.23%2.40%2.36%2.53%2.09%2.14%2.11%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRV и C

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Travelers Companies, Inc. и Citigroup Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B20.00B30.00B40.00B20222023202420252026
11.92B
44.14B
(TRV) Общая выручка
(C) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TRV и C

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Travelers Companies, Inc. и Citigroup Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
49.3%
Активы портфеля
TRV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Travelers Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 11.92B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

C - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.76B при выручке в 44.14B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.

TRV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Travelers Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 11.92B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

C - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.52B при выручке в 44.14B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.

TRV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Travelers Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.71B при выручке в 11.92B, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.

C - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.79B при выручке в 44.14B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.

Часто задаваемые вопросы

TRV and C have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

C has higher volatility (8.30%) compared to TRV (6.11%). In terms of maximum drawdown, TRV dropped -55.11% vs C's -98.00%.

C currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRV и C

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор