PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRV с ALL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TRV с ALL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TRV (The Travelers Companies, Inc.) and ALL (The Allstate Corporation) are both stocks. Both operate in the Insurance - Property & Casualty industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, TRV returned 12.87%/yr vs 15.27%/yr for ALL. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности TRV и ALL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Travelers Companies, Inc. (TRV) и The Allstate Corporation (ALL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRV показывает доходность 5.79%, что значительно ниже, чем у ALL с доходностью 7.58%. За последние 10 лет акции TRV уступали акциям ALL по среднегодовой доходности: 12.87% против 15.27% соответственно.

TRV

1 день
0.18%
1 месяц
3.63%
С начала года
5.79%
6 месяцев
7.55%
1 год
16.30%
3 года*
22.19%
5 лет*
16.78%
10 лет*
12.87%

ALL

1 день
0.94%
1 месяц
3.37%
С начала года
7.58%
6 месяцев
8.08%
1 год
12.86%
3 года*
27.76%
5 лет*
13.66%
10 лет*
15.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRV и ALL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRV
The Travelers Companies, Inc.		5.79%22.38%28.76%3.93%22.42%13.96%5.31%17.00%-9.64%13.36%
ALL
The Allstate Corporation		7.58%10.09%40.61%6.37%18.37%9.86%-0.12%38.82%-19.52%43.64%

Correlation

The correlation between TRV and ALL is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 1996 г.

0.58

The correlation between TRV and ALL has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TRV:

$66.49B

ALL:

$58.20B

EPS

TRV:

$33.83

ALL:

$45.76

Коэффициент P/E

TRV:

9.00

ALL:

4.84

Коэффициент PEG

TRV:

0.42

ALL:

0.13

Коэффициент P/S

TRV:

1.40

ALL:

0.88

Коэффициент P/B

TRV:

2.08

ALL:

1.97

Общая выручка (12 мес.)

TRV:

$48.94B

ALL:

$67.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

TRV:

$16.00B

ALL:

$19.06B

EBITDA (12 мес.)

TRV:

$8.15B

ALL:

$13.09B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Travelers Companies, Inc.

The Allstate Corporation

Часто сравнивают с TRV:
TRV с CBTRV с SPYTRV с VOOTRV с ICETRV с KBWPTRV с FCFSTRV с MRK
Часто сравнивают с ALL:
ALL с PGRALL с SPYALL с AIGALL с AFLALL с AALL с VOOALL с MFC

Доходность на риск

TRV vs. ALL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRV
Ранг доходности на риск TRV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRV: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRV: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRV: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
ALL
Ранг доходности на риск ALL: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALL: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALL: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALL: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALL: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRV c ALL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Travelers Companies, Inc. (TRV) и The Allstate Corporation (ALL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TRVALLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
0.55

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.35
0.90

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.11

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

1.13

+0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.83

2.90

+1.93

TRV vs. ALL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRV на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа ALL равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRV и ALL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TRV и ALL

Максимальная просадка TRV за все время составила -55.11%, что меньше максимальной просадки ALL в -77.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRV и ALL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRVALLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.11%

-77.03%

+21.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

-11.48%

+3.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.47%

-14.11%

+1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.90%

-27.35%

+8.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.28%

-41.39%

-4.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.66%

-0.79%

-0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.11%

-16.43%

+5.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

4.46%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности TRV и ALL

Текущая волатильность для The Travelers Companies, Inc. (TRV) составляет 6.11%, в то время как у The Allstate Corporation (ALL) волатильность равна 8.80%. Это указывает на то, что TRV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRVALLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

8.80%

-2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.74%

17.29%

-4.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.63%

23.73%

-5.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.87%

25.46%

-3.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.40%

24.95%

-0.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRV и ALL

Дивидендная доходность TRV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности ALL в 1.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALL
The Allstate Corporation		1.88%1.92%1.91%2.54%2.51%2.75%1.96%1.78%2.23%1.41%1.78%1.93%
TRV
The Travelers Companies, Inc.		1.49%1.50%1.72%2.06%1.96%2.23%2.40%2.36%2.53%2.09%2.14%2.11%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRV и ALL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Travelers Companies, Inc. и The Allstate Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

8.00B10.00B12.00B14.00B16.00B18.00B20222023202420252026
11.92B
16.94B
(TRV) Общая выручка
(ALL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TRV и ALL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Travelers Companies, Inc. и The Allstate Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%2022202320242025202600
Активы портфеля
TRV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Travelers Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 11.92B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

ALL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Allstate Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 16.94B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

TRV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Travelers Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 11.92B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

ALL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Allstate Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 16.94B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

TRV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Travelers Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.71B при выручке в 11.92B, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.

ALL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Allstate Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 16.94B, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.

Часто задаваемые вопросы

TRV and ALL have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALL has higher volatility (8.80%) compared to TRV (6.11%). In terms of maximum drawdown, TRV dropped -55.11% vs ALL's -77.03%.

TRV currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRV и ALL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор