Сравнение TRULX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price US Large-Cap Core (TRULX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
TRULX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 июн. 2009 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности TRULX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRULX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRULX T. Rowe Price US Large-Cap Core | -2.81% | 21.53% | 22.97% | 22.61% | -15.14% | 25.57% | 15.57% | 29.51% | -3.38% | 19.85% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, TRULX показывает доходность -2.81%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции TRULX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 13.34% против 14.14% соответственно.
TRULX
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- -2.81%
- 6 месяцев
- 6.28%
- 1 год
- 21.85%
- 3 года*
- 19.60%
- 5 лет*
- 12.23%
- 10 лет*
- 13.34%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRULX и VOO
TRULX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
TRULX vs. VOO — Ранг доходности на риск
TRULX
VOO
Сравнение TRULX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price US Large-Cap Core (TRULX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRULX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.01 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 1.53 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.23 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 1.55 | +0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.70 | 7.31 | +2.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRULX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.01 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.71 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.79 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.83 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между TRULX и VOO составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRULX и VOO
Дивидендная доходность TRULX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.48%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRULX T. Rowe Price US Large-Cap Core | 15.48% | 15.04% | 6.66% | 0.45% | 4.27% | 7.28% | 0.85% | 3.55% | 7.89% | 2.10% | 0.94% | 5.23% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок TRULX и VOO
Максимальная просадка TRULX за все время составила -33.68%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRULX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRULX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.68% | -33.99% | +0.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.21% | -11.98% | +0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.91% | -24.52% | +1.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.68% | -33.99% | +0.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.20% | -5.55% | -0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.67% | -3.72% | +0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 2.55% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRULX и VOO
Текущая волатильность для T. Rowe Price US Large-Cap Core (TRULX) составляет 4.99%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что TRULX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRULX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | 5.34% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.76% | 9.47% | +1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.05% | 18.11% | -0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.22% | 16.82% | -0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.10% | 17.99% | -0.89% |