PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRULX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRULX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price US Large-Cap Core (TRULX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

TRULX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 июн. 2009 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности TRULX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price US Large-Cap Core (TRULX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRULX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRULX
T. Rowe Price US Large-Cap Core		-2.81%21.53%22.97%22.61%-15.14%25.57%15.57%29.51%-3.38%19.85%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, TRULX показывает доходность -2.81%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции TRULX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 13.34% против 14.06% соответственно.

TRULX

1 день
2.59%
1 месяц
-5.46%
С начала года
-2.81%
6 месяцев
6.28%
1 год
21.85%
3 года*
19.60%
5 лет*
12.23%
10 лет*
13.34%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price US Large-Cap Core

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с TRULX:
TRULX с FBGRXTRULX с TRRNXTRULX с SCHGTRULX с SCHXTRULX с PRISXTRULX с TRAIXTRULX с FFLC
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий TRULX и SPY

TRULX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

TRULX
T. Rowe Price US Large-Cap Core
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

TRULX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRULX
Ранг доходности на риск TRULX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRULX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRULX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRULX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRULX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRULX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRULX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price US Large-Cap Core (TRULX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRULXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

0.96

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

1.49

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.23

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

1.53

+0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.70

7.27

+2.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRULX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRULX на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRULX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRULXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

0.96

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.70

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.79

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.56

+0.30

Корреляция

Корреляция между TRULX и SPY составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRULX и SPY

Дивидендная доходность TRULX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.48%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRULX
T. Rowe Price US Large-Cap Core		15.48%15.04%6.66%0.45%4.27%7.28%0.85%3.55%7.89%2.10%0.94%5.23%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок TRULX и SPY

Максимальная просадка TRULX за все время составила -33.68%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRULX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

TRULXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.68%

-55.19%

+21.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.21%

-12.05%

+0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.91%

-24.50%

+1.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.68%

-33.72%

+0.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.20%

-5.53%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.67%

-9.09%

+5.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

2.54%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности TRULX и SPY

Текущая волатильность для T. Rowe Price US Large-Cap Core (TRULX) составляет 4.99%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что TRULX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRULXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

5.35%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.76%

9.50%

+1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.05%

19.06%

-1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.22%

17.06%

-0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.10%

17.92%

-0.82%