PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRULX с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRULX с SCHG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TRULX (T. Rowe Price US Large-Cap Core) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both funds - TRULX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. TRULX is actively managed, while SCHG is passively managed. Over the past 10 years, TRULX returned 13.47%/yr vs 18.74%/yr for SCHG. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. TRULX charges 0.64%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.

Доходность

Сравнение доходности TRULX и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price US Large-Cap Core (TRULX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRULX показывает доходность 8.51%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 6.78%. За последние 10 лет акции TRULX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 13.47% против 18.74% соответственно.

TRULX

1 день
-0.55%
1 месяц
2.25%
С начала года
8.51%
6 месяцев
8.00%
1 год
19.72%
3 года*
19.57%
5 лет*
11.70%
10 лет*
13.47%

SCHG

1 день
0.35%
1 месяц
4.73%
С начала года
6.78%
6 месяцев
6.01%
1 год
24.63%
3 года*
25.14%
5 лет*
15.67%
10 лет*
18.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRULX и SCHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRULX
T. Rowe Price US Large-Cap Core		8.51%12.80%22.97%22.61%-15.14%25.57%15.57%29.51%-3.38%19.85%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		6.78%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%

Correlation

The correlation between TRULX and SCHG is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2009 г.

0.92

The correlation between TRULX and SCHG has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price US Large-Cap Core

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с TRULX:
TRULX с FBGRXTRULX с SPYTRULX с TRRNXTRULX с TRAIXTRULX с PRISXTRULX с SCHXTRULX с FSUTX
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

TRULX vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRULX
Ранг доходности на риск TRULX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRULX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRULX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRULX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRULX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRULX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRULX c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price US Large-Cap Core (TRULX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRULXSCHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
1.60

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
2.18

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.28

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

1.51

+0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.46

5.04

+5.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRULX vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRULX на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHG равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRULX и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRULXSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

1.60

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.71

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.87

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.85

+0.03

Просадки

Сравнение просадок TRULX и SCHG

Максимальная просадка TRULX за все время составила -33.68%, примерно равная максимальной просадке SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRULX и SCHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRULXSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.68%

-34.59%

+0.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.57%

-16.41%

+7.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.23%

-23.39%

+6.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.91%

-34.59%

+11.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.68%

-34.59%

+0.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-1.44%

+0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.64%

-5.20%

+1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

4.90%

-3.00%

Волатильность

Сравнение волатильности TRULX и SCHG

Текущая волатильность для T. Rowe Price US Large-Cap Core (TRULX) составляет 2.85%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 3.61%. Это указывает на то, что TRULX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRULXSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

3.61%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.41%

11.62%

-3.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.97%

15.49%

-4.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

22.26%

-6.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

21.55%

-4.56%

Сравнение комиссий TRULX и SCHG

TRULX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRULX и SCHG

Дивидендная доходность TRULX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.16%, что больше доходности SCHG в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.36%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%
TRULX
T. Rowe Price US Large-Cap Core		7.16%7.77%6.66%0.45%4.27%7.28%0.85%3.55%7.89%2.10%0.94%5.23%

Часто задаваемые вопросы

TRULX and SCHG have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHG has higher volatility (3.61%) compared to TRULX (2.85%). In terms of maximum drawdown, TRULX dropped -33.68% vs SCHG's -34.59%.

TRULX currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRULX и SCHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор