Сравнение TRULX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price US Large-Cap Core (TRULX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
TRULX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 июн. 2009 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности TRULX и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRULX и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRULX T. Rowe Price US Large-Cap Core | -2.32% | 21.53% | 22.97% | 22.61% | -15.14% | 25.57% | 15.57% | 29.51% | -3.38% | 19.85% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.70% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -1.36% | 28.05% |
Доходность по периодам
С начала года, TRULX показывает доходность -2.32%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.70%. За последние 10 лет акции TRULX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 13.40% против 17.00% соответственно.
TRULX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- -2.32%
- 6 месяцев
- 6.86%
- 1 год
- 21.79%
- 3 года*
- 19.80%
- 5 лет*
- 12.34%
- 10 лет*
- 13.40%
SCHG
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- -9.70%
- 6 месяцев
- -8.38%
- 1 год
- 16.03%
- 3 года*
- 22.25%
- 5 лет*
- 12.77%
- 10 лет*
- 17.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRULX и SCHG
TRULX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Доходность на риск
TRULX vs. SCHG — Ранг доходности на риск
TRULX
SCHG
Сравнение TRULX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price US Large-Cap Core (TRULX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRULX | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 0.72 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 1.19 | +0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.17 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 1.04 | +1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.50 | 3.47 | +6.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRULX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 0.72 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.57 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.79 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.79 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между TRULX и SCHG составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRULX и SCHG
Дивидендная доходность TRULX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.40%, что больше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRULX T. Rowe Price US Large-Cap Core | 15.40% | 15.04% | 6.66% | 0.45% | 4.27% | 7.28% | 0.85% | 3.55% | 7.89% | 2.10% | 0.94% | 5.23% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок TRULX и SCHG
Максимальная просадка TRULX за все время составила -33.68%, примерно равная максимальной просадке SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRULX и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRULX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.68% | -34.59% | +0.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.57% | -16.41% | +7.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.91% | -34.59% | +11.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.68% | -34.59% | +0.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.73% | -12.48% | +6.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.67% | -5.23% | +1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 4.90% | -2.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRULX и SCHG
Текущая волатильность для T. Rowe Price US Large-Cap Core (TRULX) составляет 5.01%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 6.65%. Это указывает на то, что TRULX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRULX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 6.65% | -1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.77% | 12.52% | -1.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.04% | 22.44% | -4.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.22% | 22.30% | -6.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.09% | 21.51% | -4.42% |