PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRULX с TRAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRULX с TRAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price US Large-Cap Core (TRULX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX).

TRULX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 июн. 2009 г.. TRAIX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 17 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности TRULX и TRAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price US Large-Cap Core (TRULX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRULX и TRAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRULX
T. Rowe Price US Large-Cap Core		-2.81%21.53%22.97%22.61%-15.14%25.57%15.57%29.51%-3.38%19.85%
TRAIX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class		-3.16%21.05%12.64%19.01%-11.89%18.59%18.28%24.71%0.76%15.45%

Доходность по периодам

С начала года, TRULX показывает доходность -2.81%, что значительно выше, чем у TRAIX с доходностью -3.16%. За последние 10 лет акции TRULX превзошли акции TRAIX по среднегодовой доходности: 13.34% против 11.53% соответственно.

TRULX

1 день
2.59%
1 месяц
-5.46%
С начала года
-2.81%
6 месяцев
6.28%
1 год
21.85%
3 года*
19.60%
5 лет*
12.23%
10 лет*
13.34%

TRAIX

1 день
1.91%
1 месяц
-2.92%
С начала года
-3.16%
6 месяцев
5.60%
1 год
16.95%
3 года*
13.87%
5 лет*
9.36%
10 лет*
11.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price US Large-Cap Core

T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class

Часто сравнивают с TRULX:
TRULX с FBGRXTRULX с SPYTRULX с TRRNXTRULX с SCHGTRULX с SCHXTRULX с PRISXTRULX с FFLC
Часто сравнивают с TRAIX:
TRAIX с TCAFTRAIX с FPKFXTRAIX с VOOTRAIX с VWENXTRAIX с VBIAXTRAIX с PRDGXTRAIX с DODBX

Сравнение комиссий TRULX и TRAIX

TRULX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии TRAIX в 0.59%.

TRULX
T. Rowe Price US Large-Cap Core
TRAIX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class

Доходность на риск

TRULX vs. TRAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRULX
Ранг доходности на риск TRULX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRULX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRULX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRULX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRULX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRULX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
TRAIX
Ранг доходности на риск TRAIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRAIX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRAIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRAIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRAIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRAIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRULX c TRAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price US Large-Cap Core (TRULX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRULXTRAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.28

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

2.39

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.34

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

2.56

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.70

10.55

-0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRULX vs. TRAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRULX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRAIX равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRULX и TRAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRULXTRAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.28

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.71

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.89

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.90

-0.04

Корреляция

Корреляция между TRULX и TRAIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRULX и TRAIX

Дивидендная доходность TRULX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.48%, что меньше доходности TRAIX в 16.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRULX
T. Rowe Price US Large-Cap Core		15.48%15.04%6.66%0.45%4.27%7.28%0.85%3.55%7.89%2.10%0.94%5.23%
TRAIX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class		16.39%15.87%10.52%4.28%9.70%9.35%8.08%5.92%7.57%6.96%3.59%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRULX и TRAIX

Максимальная просадка TRULX за все время составила -33.68%, что больше максимальной просадки TRAIX в -26.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRULX и TRAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRULXTRAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.68%

-26.84%

-6.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.21%

-6.77%

-4.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.91%

-17.00%

-5.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.68%

-26.84%

-6.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.20%

-4.45%

-1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.67%

-2.86%

-0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

1.65%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности TRULX и TRAIX

T. Rowe Price US Large-Cap Core (TRULX) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что TRULX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRULXTRAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

3.66%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.76%

9.74%

+1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.05%

13.50%

+4.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.22%

13.25%

+2.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.10%

12.98%

+4.12%