PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRULX с SCHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRULX с SCHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price US Large-Cap Core (TRULX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).

TRULX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 июн. 2009 г.. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности TRULX и SCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price US Large-Cap Core (TRULX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRULX и SCHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRULX
T. Rowe Price US Large-Cap Core		-2.81%21.53%22.97%22.61%-15.14%25.57%15.57%29.51%-3.38%19.85%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		-3.70%17.46%24.88%26.84%-19.41%26.81%20.81%31.22%-4.66%21.95%

Доходность по периодам

С начала года, TRULX показывает доходность -2.81%, что значительно выше, чем у SCHX с доходностью -3.70%. За последние 10 лет акции TRULX уступали акциям SCHX по среднегодовой доходности: 13.34% против 14.02% соответственно.

TRULX

1 день
2.59%
1 месяц
-5.46%
С начала года
-2.81%
6 месяцев
6.28%
1 год
21.85%
3 года*
19.60%
5 лет*
12.23%
10 лет*
13.34%

SCHX

1 день
0.78%
1 месяц
-4.31%
С начала года
-3.70%
6 месяцев
-1.70%
1 год
17.91%
3 года*
18.55%
5 лет*
11.30%
10 лет*
14.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price US Large-Cap Core

Schwab U.S. Large-Cap ETF

Часто сравнивают с TRULX:
TRULX с FBGRXTRULX с SPYTRULX с TRRNXTRULX с SCHGTRULX с PRISXTRULX с TRAIXTRULX с FFLC
Часто сравнивают с SCHX:
SCHX с VOOSCHX с SWPPXSCHX с SCHGSCHX с SCHBSCHX с SPYSCHX с SCHDSCHX с FNDX

Сравнение комиссий TRULX и SCHX

TRULX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%.

TRULX
T. Rowe Price US Large-Cap Core
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF

Доходность на риск

TRULX vs. SCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRULX
Ранг доходности на риск TRULX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRULX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRULX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRULX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRULX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRULX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
SCHX
Ранг доходности на риск SCHX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRULX c SCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price US Large-Cap Core (TRULX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRULXSCHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

0.98

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

1.50

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.23

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

1.51

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.70

7.02

+2.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRULX vs. SCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRULX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRULX и SCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRULXSCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

0.98

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.66

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.78

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.80

+0.06

Корреляция

Корреляция между TRULX и SCHX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRULX и SCHX

Дивидендная доходность TRULX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.48%, что больше доходности SCHX в 1.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRULX
T. Rowe Price US Large-Cap Core		15.48%15.04%6.66%0.45%4.27%7.28%0.85%3.55%7.89%2.10%0.94%5.23%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		1.16%1.09%1.22%1.39%1.64%1.22%1.64%1.82%2.02%1.70%1.92%2.04%

Просадки

Сравнение просадок TRULX и SCHX

Максимальная просадка TRULX за все время составила -33.68%, примерно равная максимальной просадке SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRULX и SCHX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRULXSCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.68%

-34.33%

+0.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.21%

-12.19%

+0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.91%

-25.41%

+2.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.68%

-34.33%

+0.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.20%

-5.67%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.67%

-4.00%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

2.62%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности TRULX и SCHX

Текущая волатильность для T. Rowe Price US Large-Cap Core (TRULX) составляет 4.99%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что TRULX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRULXSCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

5.36%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.76%

9.67%

+1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.05%

18.33%

-0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.22%

17.13%

-0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.10%

18.13%

-1.03%