PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRULX с FBGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRULX с FBGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price US Large-Cap Core (TRULX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX).

TRULX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 июн. 2009 г.. FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности TRULX и FBGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price US Large-Cap Core (TRULX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRULX и FBGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRULX
T. Rowe Price US Large-Cap Core		-2.81%21.53%22.97%22.61%-15.14%25.57%15.57%29.51%-3.38%19.85%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		-7.12%19.91%39.77%55.61%-38.45%22.64%62.20%33.43%1.02%36.01%

Доходность по периодам

С начала года, TRULX показывает доходность -2.81%, что значительно выше, чем у FBGRX с доходностью -7.12%. За последние 10 лет акции TRULX уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 13.34% против 19.08% соответственно.

TRULX

1 день
2.59%
1 месяц
-5.46%
С начала года
-2.81%
6 месяцев
6.28%
1 год
21.85%
3 года*
19.60%
5 лет*
12.23%
10 лет*
13.34%

FBGRX

1 день
4.54%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-7.12%
6 месяцев
-4.04%
1 год
26.78%
3 года*
26.54%
5 лет*
11.74%
10 лет*
19.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price US Large-Cap Core

Fidelity Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с TRULX:
TRULX с SPYTRULX с TRRNXTRULX с SCHGTRULX с SCHXTRULX с PRISXTRULX с TRAIXTRULX с FFLC
Часто сравнивают с FBGRX:
FBGRX с FXAIXFBGRX с FSPGXFBGRX с VOOFBGRX с SPYFBGRX с FDGRXFBGRX с QQQFBGRX с FLCNX

Сравнение комиссий TRULX и FBGRX

TRULX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии FBGRX в 0.79%.

FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
TRULX
T. Rowe Price US Large-Cap Core

Доходность на риск

TRULX vs. FBGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRULX
Ранг доходности на риск TRULX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRULX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRULX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRULX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRULX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRULX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FBGRX
Ранг доходности на риск FBGRX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRULX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price US Large-Cap Core (TRULX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRULXFBGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.13

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

1.73

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.25

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

2.00

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.70

7.92

+1.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRULX vs. FBGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRULX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBGRX равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRULX и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRULXFBGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.13

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.47

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.81

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.65

+0.21

Корреляция

Корреляция между TRULX и FBGRX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRULX и FBGRX

Дивидендная доходность TRULX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.48%, что больше доходности FBGRX в 2.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRULX
T. Rowe Price US Large-Cap Core		15.48%15.04%6.66%0.45%4.27%7.28%0.85%3.55%7.89%2.10%0.94%5.23%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		2.05%1.90%5.95%0.93%0.57%8.73%6.40%3.70%6.32%4.23%4.05%5.30%

Просадки

Сравнение просадок TRULX и FBGRX

Максимальная просадка TRULX за все время составила -33.68%, что меньше максимальной просадки FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRULX и FBGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRULXFBGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.68%

-58.64%

+24.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.21%

-13.89%

+2.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.91%

-43.08%

+20.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.68%

-43.08%

+9.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.20%

-8.68%

+2.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.67%

-12.58%

+8.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

3.51%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности TRULX и FBGRX

Текущая волатильность для T. Rowe Price US Large-Cap Core (TRULX) составляет 4.99%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что TRULX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRULXFBGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

7.83%

-2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.76%

14.08%

-3.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.05%

24.98%

-6.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.22%

24.93%

-8.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.10%

23.63%

-6.53%