Сравнение TRULX с DFIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price US Large-Cap Core (TRULX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).
TRULX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 июн. 2009 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности TRULX и DFIEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRULX и DFIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRULX T. Rowe Price US Large-Cap Core | -2.81% | 21.53% | 22.97% | 22.61% | -15.14% | 25.57% | 15.57% | 29.51% | -3.38% | 19.85% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 2.80% | 36.18% | 3.99% | 17.50% | -13.51% | 13.85% | 7.73% | 21.70% | -17.41% | 28.04% |
Доходность по периодам
С начала года, TRULX показывает доходность -2.81%, что значительно ниже, чем у DFIEX с доходностью 2.80%. За последние 10 лет акции TRULX превзошли акции DFIEX по среднегодовой доходности: 13.34% против 9.64% соответственно.
TRULX
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- -2.81%
- 6 месяцев
- 6.28%
- 1 год
- 21.85%
- 3 года*
- 19.60%
- 5 лет*
- 12.23%
- 10 лет*
- 13.34%
DFIEX
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- 8.00%
- 1 год
- 30.46%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 9.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRULX и DFIEX
TRULX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии DFIEX в 0.24%.
Доходность на риск
TRULX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск
TRULX
DFIEX
Сравнение TRULX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price US Large-Cap Core (TRULX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRULX | DFIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.95 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 2.55 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.39 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 2.57 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.70 | 10.07 | -0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRULX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.95 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.60 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.59 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.35 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между TRULX и DFIEX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRULX и DFIEX
Дивидендная доходность TRULX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.48%, что больше доходности DFIEX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRULX T. Rowe Price US Large-Cap Core | 15.48% | 15.04% | 6.66% | 0.45% | 4.27% | 7.28% | 0.85% | 3.55% | 7.89% | 2.10% | 0.94% | 5.23% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 3.14% | 3.22% | 3.42% | 3.36% | 2.88% | 2.98% | 1.77% | 2.90% | 2.95% | 2.49% | 2.76% | 4.20% |
Просадки
Сравнение просадок TRULX и DFIEX
Максимальная просадка TRULX за все время составила -33.68%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRULX и DFIEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRULX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.68% | -62.22% | +28.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.21% | -11.01% | -0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.91% | -28.66% | +5.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.68% | -41.04% | +7.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.20% | -7.75% | +1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.67% | -12.26% | +8.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 2.81% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRULX и DFIEX
Текущая волатильность для T. Rowe Price US Large-Cap Core (TRULX) составляет 4.99%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что TRULX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRULX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | 7.09% | -2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.76% | 10.45% | +0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.05% | 15.90% | +2.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.22% | 15.65% | +0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.10% | 16.35% | +0.75% |