Сравнение TRU с NKE
TRU (TransUnion) and NKE (NIKE, Inc.) are both stocks. TRU operates in Consulting Services (Industrials), while NKE operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, TRU returned 9.02%/yr vs -1.39%/yr for NKE. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TRU и NKE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRU показывает доходность -6.56%, что значительно выше, чем у NKE с доходностью -30.24%. За последние 10 лет акции TRU превзошли акции NKE по среднегодовой доходности: 9.02% против -1.39% соответственно.
TRU
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 23.91%
- 6 месяцев
- -7.07%
- С начала года
- -6.56%
- 1 год
- -13.57%
- 3 года*
- 0.21%
- 5 лет*
- -6.66%
- 10 лет*
- 9.02%
NKE
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- -0.97%
- 6 месяцев
- -30.97%
- С начала года
- -30.24%
- 1 год
- -38.39%
- 3 года*
- -24.84%
- 5 лет*
- -21.54%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение доходности по годам TRU и NKE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRU TransUnion | -6.56% | -7.01% | 35.59% | 21.85% | -51.90% | 19.91% | 16.30% | 51.34% | 3.69% | 77.69% |
NKE NIKE, Inc. | -30.24% | -13.83% | -29.11% | -6.01% | -29.04% | 18.70% | 40.97% | 38.09% | 19.87% | 24.70% |
Correlation
The correlation between TRU and NKE is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2015 г. | 0.41 |
The correlation between TRU and NKE shifts across timeframes, from 0.30 (3 years) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TRU:
$15.40B
NKE:
$64.76B
TRU:
$3.60
NKE:
$2.10
TRU:
22.17
NKE:
20.85
TRU:
3.30
NKE:
1.40
TRU:
3.27
NKE:
1.69
TRU:
$4.73B
NKE:
$46.40B
TRU:
$2.49B
NKE:
$19.91B
TRU:
$1.46B
NKE:
$3.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRU vs. NKE — Ранг доходности на риск
TRU
NKE
Сравнение TRU c NKE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TransUnion (TRU) и NIKE, Inc. (NKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRU | NKE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.81 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | -0.82 | +0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | -1.38 | +0.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRU и NKE
Максимальная просадка TRU за все время составила -64.92%, что меньше максимальной просадки NKE в -75.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRU и NKE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRU | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.92% | -75.19% | +10.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.66% | -47.16% | +12.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.27% | -64.87% | +17.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.92% | -75.10% | +10.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.92% | -75.10% | +10.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.29% | -73.27% | +38.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.56% | -21.03% | +2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.39% | 27.76% | -6.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRU и NKE
TransUnion (TRU) имеет более высокую волатильность в 12.76% по сравнению с NIKE, Inc. (NKE) с волатильностью 11.02%. Это указывает на то, что TRU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRU | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.76% | 11.02% | +1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.52% | 27.67% | +3.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.53% | 35.64% | +4.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.92% | 35.50% | +3.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.85% | 32.41% | +2.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRU и NKE
Дивидендная доходность TRU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности NKE в 3.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NKE NIKE, Inc. | 3.72% | 2.53% | 2.00% | 1.28% | 1.07% | 0.68% | 0.71% | 0.89% | 1.11% | 1.18% | 1.30% | 0.93% |
TRU TransUnion | 0.60% | 0.54% | 0.45% | 0.61% | 0.70% | 0.30% | 0.30% | 0.35% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRU и NKE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TransUnion и NIKE, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TRU и NKE
TRU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TransUnion сообщила о валовой прибыли в 726.20M при выручке в 1.25B, что соответствует валовой рентабельности в 58.3%.
NKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.39B при выручке в 10.97B, что соответствует валовой рентабельности в 49.2%.
TRU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TransUnion сообщила об операционной прибыли в 244.80M при выручке в 1.25B, что соответствует операционной рентабельности 19.7%.
NKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NIKE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 10.97B, что соответствует операционной рентабельности 12.0%.
TRU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TransUnion сообщила о чистой прибыли в 397.20M при выручке в 1.25B, что соответствует чистой рентабельности 31.9%.
NKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.07B при выручке в 10.97B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
Часто задаваемые вопросы
TRU and NKE have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRU has higher volatility (12.76%) compared to NKE (11.02%). In terms of maximum drawdown, TRU dropped -64.92% vs NKE's -75.19%.
TRU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.34 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRU и NKE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор