Сравнение TRU с NKE
TRU (TransUnion) and NKE (NIKE, Inc.) are both stocks. TRU operates in Consulting Services (Industrials), while NKE operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, TRU returned 7.83%/yr vs -0.78%/yr for NKE. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TRU и NKE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRU показывает доходность -22.81%, что значительно выше, чем у NKE с доходностью -32.44%. За последние 10 лет акции TRU превзошли акции NKE по среднегодовой доходности: 7.83% против -0.78% соответственно.
TRU
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- -6.49%
- С начала года
- -22.81%
- 6 месяцев
- -23.76%
- 1 год
- -23.61%
- 3 года*
- -3.31%
- 5 лет*
- -9.29%
- 10 лет*
- 7.83%
NKE
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -32.44%
- 6 месяцев
- -24.93%
- 1 год
- -28.36%
- 3 года*
- -25.60%
- 5 лет*
- -19.19%
- 10 лет*
- -0.78%
Сравнение доходности по годам TRU и NKE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRU TransUnion | -22.81% | -7.01% | 35.59% | 21.85% | -51.90% | 19.91% | 16.30% | 51.34% | 3.69% | 77.69% |
NKE NIKE, Inc. | -32.44% | -13.83% | -29.11% | -6.01% | -29.04% | 18.70% | 40.97% | 38.09% | 19.87% | 24.70% |
Correlation
The correlation between TRU and NKE is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2015 г. | 0.41 |
The correlation between TRU and NKE shifts across timeframes, from 0.31 (3 years) to 0.41 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TRU:
$12.84B
NKE:
$62.74B
TRU:
$3.59
NKE:
$1.52
TRU:
18.35
NKE:
27.87
TRU:
2.74
NKE:
1.35
TRU:
2.70
NKE:
4.45
TRU:
$4.73B
NKE:
$46.52B
TRU:
$2.49B
NKE:
$18.99B
TRU:
$1.46B
NKE:
$3.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRU vs. NKE — Ранг доходности на риск
TRU
NKE
Сравнение TRU c NKE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TransUnion (TRU) и NIKE, Inc. (NKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRU | NKE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.88 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | -0.62 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | -1.12 | -0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRU и NKE
Максимальная просадка TRU за все время составила -64.92%, что меньше максимальной просадки NKE в -75.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRU и NKE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRU | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.92% | -75.19% | +10.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.66% | -46.18% | +11.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.27% | -64.21% | +16.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.92% | -74.64% | +9.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.92% | -74.64% | +9.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.72% | -74.11% | +28.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.44% | -20.95% | +2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.47% | 25.25% | -4.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRU и NKE
TransUnion (TRU) имеет более высокую волатильность в 12.12% по сравнению с NIKE, Inc. (NKE) с волатильностью 11.15%. Это указывает на то, что TRU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRU | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.12% | 11.15% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.04% | 29.70% | +1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.74% | 38.53% | +1.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.67% | 36.00% | +2.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.77% | 32.34% | +2.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRU и NKE
Дивидендная доходность TRU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности NKE в 3.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NKE NIKE, Inc. | 3.85% | 2.53% | 2.00% | 1.28% | 1.07% | 0.68% | 0.71% | 0.89% | 1.11% | 1.18% | 1.30% | 0.93% |
TRU TransUnion | 0.73% | 0.54% | 0.45% | 0.61% | 0.70% | 0.30% | 0.30% | 0.35% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRU и NKE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TransUnion и NIKE, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TRU и NKE
TRU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransUnion сообщила о валовой прибыли в 726.20M при выручке в 1.25B, что соответствует валовой рентабельности в 58.3%.
NKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.53B при выручке в 11.28B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.
TRU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransUnion сообщила об операционной прибыли в 244.80M при выручке в 1.25B, что соответствует операционной рентабельности 19.7%.
NKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 553.00M при выручке в 11.28B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
TRU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransUnion сообщила о чистой прибыли в 397.20M при выручке в 1.25B, что соответствует чистой рентабельности 31.9%.
NKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 520.00M при выручке в 11.28B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
Часто задаваемые вопросы
TRU and NKE have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRU has higher volatility (12.12%) compared to NKE (11.15%). In terms of maximum drawdown, TRU dropped -64.92% vs NKE's -75.19%.
TRU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.60 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRU и NKE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор