PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRSSX с VSMPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRSSX с VSMPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund (TRSSX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX).

TRSSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 мар. 2000 г.. VSMPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности TRSSX и VSMPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund (TRSSX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRSSX и VSMPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRSSX
T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund		1.64%8.21%10.93%17.65%-23.36%16.81%25.07%33.96%-3.07%15.41%
VSMPX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares		-3.97%17.15%23.26%26.53%-19.50%25.74%21.01%30.79%-5.16%21.19%

Доходность по периодам

С начала года, TRSSX показывает доходность 1.64%, что значительно выше, чем у VSMPX с доходностью -3.97%. За последние 10 лет акции TRSSX уступали акциям VSMPX по среднегодовой доходности: 11.06% против 13.62% соответственно.

TRSSX

1 день
3.81%
1 месяц
-6.98%
С начала года
1.64%
6 месяцев
2.99%
1 год
16.84%
3 года*
11.54%
5 лет*
3.12%
10 лет*
11.06%

VSMPX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-3.97%
6 месяцев
-1.96%
1 год
17.73%
3 года*
17.86%
5 лет*
10.50%
10 лет*
13.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund

Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с TRSSX:
TRSSX с SPYTRSSX с VOOTRSSX с VFFSXTRSSX с TRBUXTRSSX с VSEQXTRSSX с FSMAXTRSSX с FXAIX
Часто сравнивают с VSMPX:
VSMPX с VTIVSMPX с VOOVSMPX с TRLGXVSMPX с VITPXVSMPX с VTIVXVSMPX с VFIFXVSMPX с VBMPX

Сравнение комиссий TRSSX и VSMPX

TRSSX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии VSMPX в 0.02%.

TRSSX
T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund
VSMPX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares

Доходность на риск

TRSSX vs. VSMPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRSSX
Ранг доходности на риск TRSSX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRSSX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRSSX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRSSX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRSSX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRSSX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
VSMPX
Ранг доходности на риск VSMPX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMPX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMPX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMPX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMPX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRSSX c VSMPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund (TRSSX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRSSXVSMPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.98

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.50

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.23

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

1.51

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.73

7.25

-3.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRSSX vs. VSMPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRSSX на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSMPX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRSSX и VSMPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRSSXVSMPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.98

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.61

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.74

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.74

-0.30

Корреляция

Корреляция между TRSSX и VSMPX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRSSX и VSMPX

Дивидендная доходность TRSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.40%, что больше доходности VSMPX в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRSSX
T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund		10.40%10.57%19.63%5.45%5.37%8.52%4.54%6.13%13.45%6.53%0.80%7.07%
VSMPX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares		1.18%1.13%1.27%1.43%1.67%1.22%1.43%1.78%2.05%1.73%1.95%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRSSX и VSMPX

Максимальная просадка TRSSX за все время составила -56.38%, что больше максимальной просадки VSMPX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRSSX и VSMPX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRSSXVSMPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.38%

-34.97%

-21.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.50%

-12.41%

-1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.12%

-25.35%

-6.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.85%

-34.97%

-2.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.05%

-6.21%

-1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.05%

-4.65%

-4.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

2.59%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности TRSSX и VSMPX

T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund (TRSSX) имеет более высокую волатильность в 8.21% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что TRSSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRSSXVSMPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.21%

5.49%

+2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.61%

9.79%

+3.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.91%

18.61%

+3.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.11%

17.37%

+4.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.49%

18.39%

+3.10%