PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRSSX с NEAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRSSX с NEAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund (TRSSX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX).

TRSSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 мар. 2000 г.. NEAGX управляется Needham. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности TRSSX и NEAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund (TRSSX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRSSX и NEAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRSSX
T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund		1.64%8.21%10.93%17.65%-23.36%16.81%25.07%33.96%-3.07%15.41%
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund		11.92%26.40%14.31%37.65%-27.53%37.56%51.53%43.82%-16.09%8.75%

Доходность по периодам

С начала года, TRSSX показывает доходность 1.64%, что значительно ниже, чем у NEAGX с доходностью 11.92%. За последние 10 лет акции TRSSX уступали акциям NEAGX по среднегодовой доходности: 11.06% против 18.04% соответственно.

TRSSX

1 день
3.81%
1 месяц
-6.98%
С начала года
1.64%
6 месяцев
2.99%
1 год
16.84%
3 года*
11.54%
5 лет*
3.12%
10 лет*
11.06%

NEAGX

1 день
4.33%
1 месяц
-7.75%
С начала года
11.92%
6 месяцев
14.19%
1 год
60.51%
3 года*
26.85%
5 лет*
15.03%
10 лет*
18.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund

Needham Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с TRSSX:
TRSSX с SPYTRSSX с VOOTRSSX с VFFSXTRSSX с TRBUXTRSSX с VSEQXTRSSX с FSMAXTRSSX с FXAIX
Часто сравнивают с NEAGX:
NEAGX с NEEGXNEAGX с OBMCXNEAGX с DSCGXNEAGX с SFSNXNEAGX с TSCGXNEAGX с CSMCXNEAGX с VTSAX

Сравнение комиссий TRSSX и NEAGX

TRSSX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии NEAGX в 1.86%.

NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund
TRSSX
T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund

Доходность на риск

TRSSX vs. NEAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRSSX
Ранг доходности на риск TRSSX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRSSX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRSSX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRSSX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRSSX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRSSX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
NEAGX
Ранг доходности на риск NEAGX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAGX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAGX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAGX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAGX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAGX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRSSX c NEAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund (TRSSX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRSSXNEAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

2.14

-1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

2.71

-1.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.38

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

4.27

-3.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.73

15.19

-11.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRSSX vs. NEAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRSSX на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа NEAGX равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRSSX и NEAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRSSXNEAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

2.14

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.62

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.76

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.59

-0.15

Корреляция

Корреляция между TRSSX и NEAGX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRSSX и NEAGX

Дивидендная доходность TRSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.40%, что больше доходности NEAGX в 1.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRSSX
T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund		10.40%10.57%19.63%5.45%5.37%8.52%4.54%6.13%13.45%6.53%0.80%7.07%
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund		1.91%2.14%0.00%0.00%0.00%7.10%3.91%10.64%16.57%5.17%6.72%11.88%

Просадки

Сравнение просадок TRSSX и NEAGX

Максимальная просадка TRSSX за все время составила -56.38%, что больше максимальной просадки NEAGX в -41.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRSSX и NEAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRSSXNEAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.38%

-41.80%

-14.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.50%

-14.01%

+0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.12%

-36.31%

+4.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.85%

-36.31%

-1.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.05%

-7.75%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.05%

-8.72%

-0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

3.93%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности TRSSX и NEAGX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund (TRSSX) составляет 8.21%, в то время как у Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что TRSSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRSSXNEAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.21%

11.64%

-3.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.61%

19.84%

-6.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.91%

28.93%

-7.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.11%

24.33%

-2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.49%

23.90%

-2.41%