Сравнение TRSSX с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund (TRSSX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
TRSSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 мар. 2000 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности TRSSX и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRSSX и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRSSX T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund | 1.64% | 8.21% | 10.93% | 17.65% | -23.36% | 16.81% | 25.07% | 33.96% | -3.07% | 15.41% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TRSSX показывает доходность 1.64%, а IWM немного ниже – 1.56%. За последние 10 лет акции TRSSX превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 11.06% против 9.83% соответственно.
TRSSX
- 1 день
- 3.81%
- 1 месяц
- -6.98%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 2.99%
- 1 год
- 16.84%
- 3 года*
- 11.54%
- 5 лет*
- 3.12%
- 10 лет*
- 11.06%
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRSSX и IWM
TRSSX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Доходность на риск
TRSSX vs. IWM — Ранг доходности на риск
TRSSX
IWM
Сравнение TRSSX c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund (TRSSX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRSSX | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.15 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.70 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.22 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 1.93 | -1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.73 | 7.08 | -3.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRSSX | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.15 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.15 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.43 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.34 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между TRSSX и IWM составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRSSX и IWM
Дивидендная доходность TRSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.40%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRSSX T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund | 10.40% | 10.57% | 19.63% | 5.45% | 5.37% | 8.52% | 4.54% | 6.13% | 13.45% | 6.53% | 0.80% | 7.07% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок TRSSX и IWM
Максимальная просадка TRSSX за все время составила -56.38%, примерно равная максимальной просадке IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRSSX и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRSSX | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.38% | -59.05% | +2.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.50% | -13.74% | +0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.12% | -31.91% | -0.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.85% | -41.13% | +3.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.05% | -7.33% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.05% | -10.83% | +1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 3.73% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRSSX и IWM
T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund (TRSSX) имеет более высокую волатильность в 8.21% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что TRSSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRSSX | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.21% | 7.36% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.61% | 14.48% | -0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.91% | 23.18% | -1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.11% | 22.54% | -0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.49% | 22.99% | -1.50% |