Сравнение TRRNX с VUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2055 Fund (TRRNX) и Vanguard Growth ETF (VUG).
TRRNX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 дек. 2006 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности TRRNX и VUG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRRNX и VUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRNX T. Rowe Price Retirement 2055 Fund | -0.09% | 14.33% | 14.24% | 20.88% | -19.17% | 17.42% | 18.54% | 25.40% | -7.70% | 20.78% |
VUG Vanguard Growth ETF | -9.29% | 19.40% | 32.69% | 46.83% | -33.16% | 27.35% | 40.25% | 37.03% | -3.32% | 27.72% |
Доходность по периодам
С начала года, TRRNX показывает доходность -0.09%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.29%. За последние 10 лет акции TRRNX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 10.16% против 16.20% соответственно.
TRRNX
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -3.69%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- -1.60%
- 1 год
- 13.15%
- 3 года*
- 14.06%
- 5 лет*
- 6.87%
- 10 лет*
- 10.16%
VUG
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.66%
- С начала года
- -9.29%
- 6 месяцев
- -8.34%
- 1 год
- 17.67%
- 3 года*
- 21.67%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 16.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRRNX и VUG
TRRNX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.
Доходность на риск
TRRNX vs. VUG — Ранг доходности на риск
TRRNX
VUG
Сравнение TRRNX c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2055 Fund (TRRNX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRRNX | VUG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.78 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.27 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.18 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 1.13 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.27 | 3.90 | +0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRRNX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.78 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.53 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.76 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.58 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между TRRNX и VUG составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRNX и VUG
TRRNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRNX T. Rowe Price Retirement 2055 Fund | 0.00% | 0.00% | 1.77% | 3.81% | 7.01% | 5.83% | 3.40% | 5.41% | 7.55% | 2.12% | 2.62% | 3.50% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.45% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок TRRNX и VUG
Максимальная просадка TRRNX за все время составила -53.59%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRNX и VUG.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRRNX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.59% | -50.68% | -2.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.84% | -16.53% | +6.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.03% | -35.61% | +7.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.54% | -35.61% | +3.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.43% | -12.15% | +5.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.63% | -7.13% | -0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 4.78% | -1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRRNX и VUG
Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement 2055 Fund (TRRNX) составляет 5.90%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 7.02%. Это указывает на то, что TRRNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRRNX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | 7.02% | -1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.07% | 12.69% | -2.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.73% | 22.69% | -5.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.26% | 22.22% | -6.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.51% | 21.38% | -5.87% |