PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRRNX с ITDF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRRNX с ITDF

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2055 Fund (TRRNX) и Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF (ITDF).

TRRNX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 дек. 2006 г.. ITDF - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TRRNX и ITDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2055 Fund (TRRNX) и Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF (ITDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRRNX и ITDF

2026 (YTD)202520242023
TRRNX
T. Rowe Price Retirement 2055 Fund		-0.13%14.33%14.24%11.92%
ITDF
Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF		-0.56%20.86%16.15%12.92%

Доходность по периодам

С начала года, TRRNX показывает доходность -0.13%, что значительно выше, чем у ITDF с доходностью -0.56%.

TRRNX

1 день
-0.04%
1 месяц
-4.34%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
-1.99%
1 год
17.73%
3 года*
13.88%
5 лет*
6.86%
10 лет*
10.19%

ITDF

1 день
-0.11%
1 месяц
-3.74%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
1.40%
1 год
24.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement 2055 Fund

Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF

Часто сравнивают с TRRNX:
TRRNX с VOOTRRNX с FXAIXTRRNX с SPYTRRNX с FDEWXTRRNX с SWYNXTRRNX с POMIXTRRNX с BIGRX
Часто сравнивают с ITDF:
ITDF с VTITDF с ITDIITDF с SWYMXITDF с vooITDF с IVVITDF с SCHDITDF с VOO

Сравнение комиссий TRRNX и ITDF

TRRNX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ITDF в 0.11%.

TRRNX
T. Rowe Price Retirement 2055 Fund
ITDF
Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF

Доходность на риск

TRRNX vs. ITDF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRRNX
Ранг доходности на риск TRRNX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRNX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRNX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRNX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRNX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRNX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
ITDF
Ранг доходности на риск ITDF: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITDF: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDF: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDF: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDF: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDF: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRRNX c ITDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2055 Fund (TRRNX) и Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF (ITDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRRNXITDFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

1.24

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

1.82

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.27

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.87

1.82

-0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.78

8.18

-4.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRRNX vs. ITDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRRNX на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа ITDF равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRNX и ITDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRRNXITDFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.24

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

1.48

-1.04

Корреляция

Корреляция между TRRNX и ITDF составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRNX и ITDF

TRRNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ITDF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRRNX
T. Rowe Price Retirement 2055 Fund		0.00%0.00%1.77%3.81%7.01%5.83%3.40%5.41%7.55%2.12%2.62%3.50%
ITDF
Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF		1.66%1.65%1.55%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRRNX и ITDF

Максимальная просадка TRRNX за все время составила -53.59%, что больше максимальной просадки ITDF в -15.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRNX и ITDF.

Загрузка...

Показатели просадок

TRRNXITDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.59%

-15.67%

-37.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.84%

-9.32%

-0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.03%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.47%

-5.90%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.63%

-1.56%

-6.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

2.55%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности TRRNX и ITDF

T. Rowe Price Retirement 2055 Fund (TRRNX) и Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF (ITDF) имеют волатильность 5.84% и 5.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRRNXITDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.84%

5.83%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.07%

9.38%

+0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.73%

16.26%

+0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.26%

13.88%

+1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.51%

13.88%

+1.63%