PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITDF с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITDF с SCHD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ITDF (Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - ITDF is a Target Retirement Date fund actively managed by iShares, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. ITDF is actively managed, while SCHD is passively managed. Over the past year, ITDF returned 27.50% vs 27.16% for SCHD. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ITDF charges 0.11%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности ITDF и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF (ITDF) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITDF показывает доходность 11.50%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 19.01%.

ITDF

1 день
-0.76%
1 месяц
4.54%
С начала года
11.50%
6 месяцев
12.25%
1 год
27.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHD

1 день
0.00%
1 месяц
2.70%
С начала года
19.01%
6 месяцев
18.63%
1 год
27.16%
3 года*
15.09%
5 лет*
8.36%
10 лет*
12.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITDF и SCHD

2026 (YTD)202520242023
ITDF
Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF		11.50%20.86%16.15%12.92%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		19.01%4.34%11.66%9.91%

Correlation

The correlation between ITDF and SCHD is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г.

0.58

The correlation between ITDF and SCHD shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ITDF и SCHD

Секторы
ITDF
SCHD

Технологии

26.4%
16.4%

Финансовые услуги

15.8%
9.3%

Промышленность

11.7%
7.5%

Потребительский циклический сектор

9.2%
6.3%

Здравоохранение

8.1%
18.8%

Коммуникационные услуги

8.0%
6.3%

Недвижимость

5.2%

-

Потребительский защитный сектор

4.7%
19.2%

Сырьевые материалы

4.2%
1.2%

Энергетика

4.2%
16.2%

Коммунальные услуги

2.6%
0.0%

Технологии

ITDF
26.4%
SCHD
16.4%

Финансовые услуги

ITDF
15.8%
SCHD
9.3%

Промышленность

ITDF
11.7%
SCHD
7.5%

Потребительский циклический сектор

ITDF
9.2%
SCHD
6.3%

Здравоохранение

ITDF
8.1%
SCHD
18.8%

Коммуникационные услуги

ITDF
8.0%
SCHD
6.3%

Недвижимость

ITDF
5.2%
SCHD

-

Потребительский защитный сектор

ITDF
4.7%
SCHD
19.2%

Сырьевые материалы

ITDF
4.2%
SCHD
1.2%

Энергетика

ITDF
4.2%
SCHD
16.2%

Коммунальные услуги

ITDF
2.6%
SCHD
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с ITDF:
ITDF с VTITDF с ITDIITDF с SWYMXITDF с TRRNXITDF с IVVITDF с VOOITDF с voo
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

ITDF vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITDF
Ранг доходности на риск ITDF: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITDF: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDF: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDF: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDF: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDF: 7070
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITDF c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF (ITDF) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITDFSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
2.49

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
3.87

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.45

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

5.91

-2.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.13

14.53

-1.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITDF vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITDF на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITDF и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITDFSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

2.49

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.76

0.86

+0.90

Просадки

Сравнение просадок ITDF и SCHD

Максимальная просадка ITDF за все время составила -15.67%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDF и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITDFSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.67%

-33.37%

+17.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.32%

-4.61%

-4.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.13%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-1.40%

+0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.51%

-3.32%

+1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

1.88%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности ITDF и SCHD

Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF (ITDF) имеет более высокую волатильность в 3.79% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что ITDF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITDFSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

2.66%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

7.66%

+2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.04%

10.96%

+1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.88%

14.38%

-0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.88%

16.72%

-2.84%

Сравнение комиссий ITDF и SCHD

ITDF берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITDF и SCHD

Дивидендная доходность ITDF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности SCHD в 3.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITDF
Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF		1.48%1.65%1.55%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.26%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

ITDF and SCHD have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ITDF has higher volatility (3.79%) compared to SCHD (2.66%). In terms of maximum drawdown, ITDF dropped -15.67% vs SCHD's -33.37%.

On 1-year performance, ITDF leads with 27.50% vs 27.16% for SCHD. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHD has been the lower-risk option at 2.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ITDF has performed better with a 27.50% return vs 27.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.11% for ITDF.

SCHD has the higher dividend yield at 3.26%, compared with 1.48% for ITDF.

ITDF is categorized as Target Retirement Date, while SCHD is Dividend. They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.11% for ITDF and 0.06% for SCHD.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITDF и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор