Сравнение ITDF с IVV
ITDF (Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF) and IVV (iShares Core S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - ITDF is a Target Retirement Date fund actively managed by iShares, while IVV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. ITDF is actively managed, while IVV is passively managed. Over the past year, ITDF returned 24.75% vs 23.72% for IVV. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. ITDF charges 0.11%/yr vs 0.03%/yr for IVV.
Доходность
Сравнение доходности ITDF и IVV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITDF показывает доходность 9.93%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью 8.20%.
ITDF
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- 9.93%
- 6 месяцев
- 9.22%
- 1 год
- 24.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVV
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- 8.20%
- 6 месяцев
- 7.25%
- 1 год
- 23.72%
- 3 года*
- 20.79%
- 5 лет*
- 13.13%
- 10 лет*
- 15.58%
Сравнение доходности по годам ITDF и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ITDF Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF | 9.93% | 20.86% | 16.15% | 12.92% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 8.20% | 17.85% | 24.93% | 10.93% |
Correlation
The correlation between ITDF and IVV is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г. | 0.95 |
The correlation between ITDF and IVV has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITDF vs. IVV — Ранг доходности на риск
ITDF
IVV
Сравнение ITDF c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF (ITDF) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ITDF | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.35 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 2.68 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.57 | 11.98 | -0.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ITDF и IVV
Максимальная просадка ITDF за все время составила -15.67%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDF и IVV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITDF | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.67% | -55.25% | +39.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.32% | -8.89% | -0.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.75% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.53% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.16% | -3.14% | +0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.52% | -10.76% | +9.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 1.99% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITDF и IVV
Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF (ITDF) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV) имеют волатильность 4.95% и 4.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITDF | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.95% | 4.88% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.57% | 9.85% | +0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.74% | 12.48% | +0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.02% | 16.98% | -2.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.02% | 18.07% | -4.05% |
Сравнение комиссий ITDF и IVV
ITDF берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITDF и IVV
Дивидендная доходность ITDF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности IVV в 1.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITDF Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF | 1.50% | 1.65% | 1.55% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.11% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, ITDF and IVV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ITDF has higher volatility (4.95%) compared to IVV (4.88%). In terms of maximum drawdown, ITDF dropped -15.67% vs IVV's -55.25%.
On 1-year performance, ITDF leads with 24.75% vs 23.72% for IVV. On fees, IVV is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ITDF has performed better with a 24.75% return vs 23.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IVV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.11% for ITDF.
ITDF has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 1.11% for IVV.
ITDF is categorized as Target Retirement Date, while IVV is S&P 500. Their fees differ too: 0.11% for ITDF and 0.03% for IVV.
ITDF currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ITDF и IVV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор