Сравнение ITDF с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF (ITDF) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
ITDF и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITDF - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ITDF или IVV.
Основные характеристики
| ITDF | IVV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.29% | 27.23% |
| Дох-ть за 1 год | 30.85% | 37.83% |
| Коэф-т Шарпа | 2.82 | 3.26 |
| Коэф-т Сортино | 3.84 | 4.32 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.61 |
| Коэф-т Кальмара | 4.19 | 4.75 |
| Коэф-т Мартина | 18.60 | 21.54 |
| Индекс Язвы | 1.74% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 11.45% | 12.22% |
| Макс. просадка | -7.71% | -55.25% |
| Текущая просадка | -0.13% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между ITDF и IVV составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ITDF и IVV
С начала года, ITDF показывает доходность 19.29%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 27.23%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITDF и IVV
ITDF берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ITDF c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF (ITDF) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITDF и IVV
Дивидендная доходность ITDF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности IVV в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITDF Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF | 0.71% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.24% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок ITDF и IVV
Максимальная просадка ITDF за все время составила -7.71%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDF и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ITDF и IVV
Текущая волатильность для Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF (ITDF) составляет 3.16%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что ITDF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.