- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 17 окт. 2023 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $84M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 8K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $318.64K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ITDF
Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF (ITDF) прибавил 13.8% с начала года. Текущая цена акции ITDF — $42.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF (ITDF) показал доход в 13.83% с начала года и 24.41% за последние 12 месяцев.
Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 1.48%
- 6 месяцев
- 10.66%
- С начала года
- 13.83%
- 1 год
- 24.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 23.51%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность ITDF по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 окт. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.75%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.3 лет.
Исторически 74% месяцев были с положительной доходностью, а 26% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +9.0%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -6.3%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении ITDF закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.0%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.01% | 2.01% | -6.25% | 8.84% | 4.14% | -0.07% | -0.62% | 2.64% | 13.83% | ||||
| 2025 | 3.02% | -0.34% | -3.41% | 0.42% | 5.30% | 4.27% | 0.93% | 2.96% | 3.36% | 1.78% | 0.30% | 0.80% | 20.86% |
| 2024 | 0.05% | 4.27% | 3.13% | -3.66% | 4.25% | 1.66% | 2.34% | 2.33% | 2.15% | -2.06% | 4.16% | -3.10% | 16.15% |
| 2023 | -1.51% | 8.95% | 5.24% | 12.92% |
Метрики бенчмарка
Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF has an annualized alpha of 2.94%, beta of 0.87, and R2 of 0.92 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 19, 2023.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (89.82%) than losses (72.55%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 2.94% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.87 and R2 of 0.92, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.94%
- Бета
- 0.87
- R²
- 0.92
- Участие в росте
- 89.82%
- Участие в снижении
- 72.55%
Комиссия
Комиссия ITDF составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ITDF имеет ранг 72 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 72% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF (ITDF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ITDF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.32 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 2.50 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.16 | 10.58 | +0.58 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.45%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.61 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.61 | $0.61 | $0.49 | $0.23 |
Дивидендный доход | 1.45% | 1.65% | 1.55% | 0.85% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.61 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.49 |
| 2023 | $0.23 | $0.23 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF показал максимальную просадку в 15.67%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 28 торговых сессий.
Текущая просадка Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF составляет 0.01%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-15.67%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 1mo 11d | 2mo 29dфевр. 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-9.32%март 2026 г. | 1mo 2d | 18d | 1mo 20dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-7.71%авг. 2024 г. | 19d | 18d | 1mo 7dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. | — |
-5.12%апр. 2024 г. | 18d | 25d | 1mo 13dапр. 2024 г. - май 2024 г. | — |
-4.99%янв. 2025 г. | 1mo 5d | 1mo 1d | 2mo 6dдек. 2024 г. - февр. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| ITDF | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.67% | -56.78% | +41.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.32% | -9.10% | -0.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -0.17% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.51% | -10.69% | +9.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 2.14% | +0.05% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ITDF
Добавьте Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ITDF