Сравнение VOO с ITDF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF (ITDF).
VOO и ITDF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. ITDF - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VOO или ITDF.
Основные характеристики
| VOO | ITDF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 27.26% | 19.29% |
| Дох-ть за 1 год | 37.86% | 30.85% |
| Коэф-т Шарпа | 3.25 | 2.82 |
| Коэф-т Сортино | 4.31 | 3.84 |
| Коэф-т Омега | 1.61 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 4.74 | 4.19 |
| Коэф-т Мартина | 21.63 | 18.60 |
| Индекс Язвы | 1.85% | 1.74% |
| Дневная вол-ть | 12.25% | 11.45% |
| Макс. просадка | -33.99% | -7.71% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.13% |
Корреляция
Корреляция между VOO и ITDF составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VOO и ITDF
С начала года, VOO показывает доходность 27.26%, что значительно выше, чем у ITDF с доходностью 19.29%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VOO и ITDF
VOO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии ITDF в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VOO c ITDF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF (ITDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOO и ITDF
Дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности ITDF в 0.71%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
ITDF Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF | 0.71% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VOO и ITDF
Максимальная просадка VOO за все время составила -33.99%, что больше максимальной просадки ITDF в -7.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOO и ITDF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VOO и ITDF
Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF (ITDF) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что VOO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.