Сравнение ITDF с ITDI
ITDF (Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF) and ITDI (Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF) are both Target Retirement Date funds from iShares. Both are actively managed. Over the past year, ITDF returned 24.41% vs 25.91% for ITDI. Their 0.99 correlation means they have historically moved very closely together. Both charge a 0.11% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ITDF и ITDI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITDF показывает доходность 13.83%, что значительно ниже, чем у ITDI с доходностью 14.63%.
ITDF
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 1.48%
- 6 месяцев
- 10.66%
- С начала года
- 13.83%
- 1 год
- 24.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 23.51%
ITDI
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 1.65%
- 6 месяцев
- 11.34%
- С начала года
- 14.63%
- 1 год
- 25.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 24.12%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $309.61K | $318.64K | $491.61K | |
| $93.26K | $91.28K | $130.90K |
Сравнение доходности по годам ITDF и ITDI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ITDF Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF | 13.83% | 20.86% | 16.15% | 12.92% |
ITDI Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF | 14.63% | 21.90% | 16.73% | 12.17% |
Correlation
The correlation between ITDF and ITDI is 1.00 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г. | 0.99 |
The correlation between ITDF and ITDI has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITDF vs. ITDI — Ранг доходности на риск
ITDF
ITDI
Сравнение ITDF c ITDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF (ITDF) и Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF (ITDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ITDF | ITDI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.34 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 2.71 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.16 | 11.35 | -0.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ITDF и ITDI
Максимальная просадка ITDF за все время составила -15.67%, примерно равная максимальной просадке ITDI в -16.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDF и ITDI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITDF | ITDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.67% | -16.31% | +0.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.32% | -9.60% | +0.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | 0.00% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.51% | -1.58% | +0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 2.29% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITDF и ITDI
Текущая волатильность для Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF (ITDF) составляет 3.90%, в то время как у Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF (ITDI) волатильность равна 4.17%. Это указывает на то, что ITDF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITDF | ITDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 4.17% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.98% | 11.73% | -0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.01% | 13.90% | -0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.95% | 14.60% | -0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.95% | 14.60% | -0.65% |
Сравнение комиссий ITDF и ITDI
И ITDF, и ITDI имеют комиссию равную 0.11%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITDF и ITDI
Дивидендная доходность ITDF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности ITDI в 1.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ITDF Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF | 1.45% | 1.65% | 1.55% | 0.85% |
ITDI Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF | 1.42% | 1.63% | 1.68% | 0.84% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, ITDF and ITDI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ITDI has higher volatility (4.17%) compared to ITDF (3.90%). In terms of maximum drawdown, ITDF dropped -15.67% vs ITDI's -16.31%.
On 1-year performance, ITDI leads with 25.91% vs 24.41% for ITDF. Both ETFs have the same 0.11% expense ratio. On volatility, ITDF has been the lower-risk option at 3.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ITDI has performed better with a 25.91% return vs 24.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ITDF and ITDI have the same expense ratio: 0.11% per year.
ITDF has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 1.42% for ITDI.
ITDF currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ITDF и ITDI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор