PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ITDF с VT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ITDF с VT

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF (ITDF) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).

ITDF и VT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITDF - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ITDF или VT.

Корреляция

Корреляция между ITDF и VT составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ITDF и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF (ITDF) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ITDF:

0.70

VT:

0.70

Коэф-т Сортино

ITDF:

1.17

VT:

1.16

Коэф-т Омега

ITDF:

1.17

VT:

1.17

Коэф-т Кальмара

ITDF:

0.81

VT:

0.81

Коэф-т Мартина

ITDF:

3.54

VT:

3.53

Индекс Язвы

ITDF:

3.60%

VT:

3.77%

Дневная вол-ть

ITDF:

16.84%

VT:

17.74%

Макс. просадка

ITDF:

-15.67%

VT:

-50.27%

Текущая просадка

ITDF:

-0.24%

VT:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, ITDF показывает доходность 4.91%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 5.57%.

ITDF

С начала года

4.91%

1 месяц

10.49%

6 месяцев

4.61%

1 год

11.59%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VT

С начала года

5.57%

1 месяц

11.19%

6 месяцев

5.43%

1 год

12.05%

5 лет

14.21%

10 лет

9.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ITDF и VT

ITDF берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии VT в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ITDF
Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF
VT
Vanguard Total World Stock ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ITDF и VT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ITDF
Ранг риск-скорректированной доходности ITDF, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ITDF, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDF, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDF, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDF, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDF, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг риск-скорректированной доходности VT, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VT, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ITDF c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF (ITDF) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ITDF на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITDF и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITDF и VT

Дивидендная доходность ITDF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности VT в 1.83%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ITDF
Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF		1.48%1.55%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.83%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%2.44%

Просадки

Сравнение просадок ITDF и VT

Максимальная просадка ITDF за все время составила -15.67%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDF и VT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ITDF и VT

Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF (ITDF) и Vanguard Total World Stock ETF (VT) имеют волатильность 4.08% и 4.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...