Сравнение ITDF с VT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF (ITDF) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).
ITDF и VT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITDF - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ITDF или VT.
Основные характеристики
| ITDF | VT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.45% | 19.83% |
| Дох-ть за 1 год | 31.58% | 31.88% |
| Коэф-т Шарпа | 2.74 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 3.74 | 3.67 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 4.09 | 3.03 |
| Коэф-т Мартина | 18.15 | 17.75 |
| Индекс Язвы | 1.74% | 1.79% |
| Дневная вол-ть | 11.49% | 11.81% |
| Макс. просадка | -7.71% | -50.27% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между ITDF и VT составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ITDF и VT
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ITDF показывает доходность 19.45%, а VT немного выше – 19.83%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITDF и VT
ITDF берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии VT в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ITDF c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF (ITDF) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITDF и VT
Дивидендная доходность ITDF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности VT в 1.82%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITDF Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF | 0.71% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.82% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% | 2.44% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок ITDF и VT
Максимальная просадка ITDF за все время составила -7.71%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDF и VT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ITDF и VT
Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF (ITDF) и Vanguard Total World Stock ETF (VT) имеют волатильность 3.21% и 3.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.