PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ITDF с SWYMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ITDF с SWYMX

Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF (ITDF) и Schwab Target 2050 Index Fund (SWYMX).

ITDF - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г.. SWYMX управляется Schwab Funds. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ITDF или SWYMX.

Корреляция

Корреляция между ITDF и SWYMX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ITDF и SWYMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF (ITDF) и Schwab Target 2050 Index Fund (SWYMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ITDF:

0.70

SWYMX:

0.74

Коэф-т Сортино

ITDF:

1.17

SWYMX:

1.21

Коэф-т Омега

ITDF:

1.17

SWYMX:

1.18

Коэф-т Кальмара

ITDF:

0.81

SWYMX:

0.84

Коэф-т Мартина

ITDF:

3.54

SWYMX:

3.68

Индекс Язвы

ITDF:

3.60%

SWYMX:

3.40%

Дневная вол-ть

ITDF:

16.84%

SWYMX:

15.81%

Макс. просадка

ITDF:

-15.67%

SWYMX:

-31.80%

Текущая просадка

ITDF:

-0.24%

SWYMX:

-0.10%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ITDF показывает доходность 4.91%, а SWYMX немного ниже – 4.89%.

ITDF

С начала года

4.91%

1 месяц

10.49%

6 месяцев

4.61%

1 год

11.59%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SWYMX

С начала года

4.89%

1 месяц

9.85%

6 месяцев

4.32%

1 год

11.38%

5 лет

12.91%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ITDF и SWYMX

ITDF берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии SWYMX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ITDF
Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF
SWYMX
Schwab Target 2050 Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ITDF и SWYMX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ITDF
Ранг риск-скорректированной доходности ITDF, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ITDF, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDF, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDF, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDF, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDF, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
SWYMX
Ранг риск-скорректированной доходности SWYMX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWYMX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWYMX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWYMX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWYMX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWYMX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ITDF c SWYMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF (ITDF) и Schwab Target 2050 Index Fund (SWYMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ITDF на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWYMX равному 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITDF и SWYMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITDF и SWYMX

Дивидендная доходность ITDF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности SWYMX в 1.94%

TTM202420232022202120202019201820172016
ITDF
Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF		1.48%1.55%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SWYMX
Schwab Target 2050 Index Fund		1.94%2.03%2.00%1.96%1.74%1.61%1.96%2.15%1.43%1.22%

Просадки

Сравнение просадок ITDF и SWYMX

Максимальная просадка ITDF за все время составила -15.67%, что меньше максимальной просадки SWYMX в -31.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDF и SWYMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ITDF и SWYMX

Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF (ITDF) и Schwab Target 2050 Index Fund (SWYMX) имеют волатильность 4.08% и 3.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...