Сравнение ITDF с SWYMX

С начала года, ITDF показывает доходность -1.48%, что значительно выше, чем у SWYMX с доходностью -3.72%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ITDF берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии SWYMX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF (ITDF) и Schwab Target 2050 Index Fund (SWYMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ITDF на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWYMX равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITDF и SWYMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ITDF и SWYMX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность ITDF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности SWYMX в 2.08%

Максимальная просадка ITDF за все время составила -15.67%, что меньше максимальной просадки SWYMX в -30.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDF и SWYMX.

Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF (ITDF) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с Schwab Target 2050 Index Fund (SWYMX) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что ITDF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWYMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.