Сравнение ITDF с SWYMX
ITDF (Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF) and SWYMX (Schwab Target 2050 Index Fund) are both Target Retirement Date funds. ITDF is actively managed, while SWYMX is passively managed. Over the past year, ITDF returned 24.41% vs 23.47% for SWYMX. Their 0.98 correlation means they have historically moved very closely together. ITDF charges 0.11%/yr vs 0.08%/yr for SWYMX.
Доходность
Сравнение доходности ITDF и SWYMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ITDF показывает доходность 13.83%, а SWYMX немного ниже – 13.73%.
ITDF
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 1.48%
- 6 месяцев
- 10.66%
- С начала года
- 13.83%
- 1 год
- 24.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 23.51%
SWYMX
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- 1.43%
- 6 месяцев
- 10.78%
- С начала года
- 13.73%
- 1 год
- 23.47%
- 3 года*
- 18.32%
- 5 лет*
- 9.79%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.59%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $309.61K | $318.64K | $491.61K | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам ITDF и SWYMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ITDF Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF | 13.83% | 20.86% | 16.15% | 12.92% |
SWYMX Schwab Target 2050 Index Fund | 13.73% | 19.42% | 14.24% | 12.57% |
Correlation
The correlation between ITDF and SWYMX is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г. | 0.98 |
The correlation between ITDF and SWYMX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITDF vs. SWYMX — Ранг доходности на риск
ITDF
SWYMX
Сравнение ITDF c SWYMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF (ITDF) и Schwab Target 2050 Index Fund (SWYMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ITDF | SWYMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.35 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 2.74 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.16 | 11.77 | -0.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ITDF и SWYMX
Максимальная просадка ITDF за все время составила -15.67%, что меньше максимальной просадки SWYMX в -30.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDF и SWYMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITDF | SWYMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.67% | -30.48% | +14.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.32% | -8.55% | -0.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | 0.00% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.51% | -4.45% | +2.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 1.98% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITDF и SWYMX
Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF (ITDF) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с Schwab Target 2050 Index Fund (SWYMX) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что ITDF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWYMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITDF | SWYMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 3.68% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.98% | 10.19% | +0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.01% | 12.24% | +0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.95% | 14.87% | -0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.95% | 15.60% | -1.65% |
Сравнение комиссий ITDF и SWYMX
ITDF берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии SWYMX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITDF и SWYMX
Дивидендная доходность ITDF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности SWYMX в 1.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITDF Ishares Lifepath Target Date 2050 ETF | 1.45% | 1.65% | 1.55% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWYMX Schwab Target 2050 Index Fund | 1.76% | 2.00% | 2.03% | 1.99% | 1.96% | 1.78% | 1.65% | 1.96% | 2.15% | 1.43% | 1.22% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, ITDF and SWYMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ITDF has higher volatility (3.90%) compared to SWYMX (3.68%). In terms of maximum drawdown, ITDF dropped -15.67% vs SWYMX's -30.48%.
SWYMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ITDF и SWYMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор