Сравнение TRRNX с CGDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2055 Fund (TRRNX) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV).
TRRNX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 дек. 2006 г.. CGDV - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности TRRNX и CGDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRRNX и CGDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TRRNX T. Rowe Price Retirement 2055 Fund | -1.01% | 14.33% | 14.24% | 20.88% | -10.86% |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | -1.69% | 25.50% | 20.10% | 28.81% | -2.89% |
Доходность по периодам
С начала года, TRRNX показывает доходность -1.01%, что значительно выше, чем у CGDV с доходностью -1.69%.
TRRNX
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- -1.01%
- 6 месяцев
- -2.43%
- 1 год
- 12.72%
- 3 года*
- 13.71%
- 5 лет*
- 6.67%
- 10 лет*
- 10.06%
CGDV
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -5.91%
- С начала года
- -1.69%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 21.40%
- 3 года*
- 21.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRRNX и CGDV
TRRNX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CGDV в 0.33%.
Доходность на риск
TRRNX vs. CGDV — Ранг доходности на риск
TRRNX
CGDV
Сравнение TRRNX c CGDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2055 Fund (TRRNX) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRRNX | CGDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.28 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.86 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.29 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 1.99 | -1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.87 | 8.44 | -4.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRRNX | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.28 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 1.05 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между TRRNX и CGDV составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRNX и CGDV
TRRNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CGDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRNX T. Rowe Price Retirement 2055 Fund | 0.00% | 0.00% | 1.77% | 3.81% | 7.01% | 5.83% | 3.40% | 5.41% | 7.55% | 2.12% | 2.62% | 3.50% |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 1.33% | 1.29% | 1.60% | 1.65% | 1.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TRRNX и CGDV
Максимальная просадка TRRNX за все время составила -53.59%, что больше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRNX и CGDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRRNX | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.59% | -21.82% | -31.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.70% | -10.91% | -0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.03% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.29% | -6.61% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.63% | -3.72% | -3.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 2.57% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRRNX и CGDV
T. Rowe Price Retirement 2055 Fund (TRRNX) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) с волатильностью 5.55%. Это указывает на то, что TRRNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRRNX | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.07% | 5.55% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.02% | 9.27% | +0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.71% | 16.76% | -0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.27% | 15.61% | -0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.51% | 15.61% | -0.10% |