Сравнение TRRJX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
TRRJX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 февр. 2004 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности TRRJX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRRJX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRJX T. Rowe Price Retirement 2035 Fund | -0.81% | 10.96% | 11.99% | 18.14% | -17.96% | 15.21% | 17.04% | 23.72% | -6.95% | 20.89% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, TRRJX показывает доходность -0.81%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции TRRJX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 8.99% против 13.69% соответственно.
TRRJX
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- -0.81%
- 6 месяцев
- -3.17%
- 1 год
- 9.13%
- 3 года*
- 11.25%
- 5 лет*
- 5.33%
- 10 лет*
- 8.99%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRRJX и VTI
TRRJX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
TRRJX vs. VTI — Ранг доходности на риск
TRRJX
VTI
Сравнение TRRJX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRRJX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.98 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 1.52 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.23 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 1.54 | -0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.24 | 7.30 | -4.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRRJX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.98 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.61 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.75 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.48 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между TRRJX и VTI составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRJX и VTI
TRRJX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRJX T. Rowe Price Retirement 2035 Fund | 0.00% | 0.00% | 2.36% | 4.68% | 9.67% | 6.89% | 4.80% | 5.68% | 8.55% | 3.80% | 2.89% | 4.05% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок TRRJX и VTI
Максимальная просадка TRRJX за все время составила -53.57%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRJX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRRJX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.57% | -55.45% | +1.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.61% | -12.30% | +2.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.85% | -25.36% | -0.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.14% | -35.00% | +4.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.04% | -5.54% | -0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.69% | -8.08% | +1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 2.60% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRRJX и VTI
Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX) составляет 4.87%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что TRRJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRRJX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.87% | 5.48% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.45% | 9.75% | -1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.57% | 19.02% | -5.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.81% | 17.41% | -4.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.52% | 18.29% | -4.77% |