Сравнение TRRJX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
TRRJX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 февр. 2004 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRRJX или VTI.
Доходность
Сравнение доходности TRRJX и VTI
Доходность по периодам
С начала года, TRRJX показывает доходность 14.64%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 26.27%. За последние 10 лет акции TRRJX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 8.28% против 12.73% соответственно.
TRRJX
14.64%
1.38%
6.72%
20.98%
9.17%
8.28%
VTI
26.27%
4.02%
13.98%
33.61%
15.21%
12.73%
Основные характеристики
| TRRJX | VTI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.27 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 3.17 | 3.58 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 2.11 | 3.92 |
| Коэф-т Мартина | 14.61 | 17.17 |
| Индекс Язвы | 1.44% | 1.96% |
| Дневная вол-ть | 9.24% | 12.51% |
| Макс. просадка | -53.57% | -55.45% |
| Текущая просадка | -0.63% | -0.35% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRRJX и VTI
TRRJX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между TRRJX и VTI составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TRRJX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRJX и VTI
Дивидендная доходность TRRJX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности VTI в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRJX T. Rowe Price Retirement 2035 Fund | 1.46% | 1.67% | 1.55% | 0.87% | 0.94% | 1.79% | 1.78% | 1.48% | 1.47% | 1.52% | 1.44% | 1.04% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.26% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок TRRJX и VTI
Максимальная просадка TRRJX за все время составила -53.57%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRJX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TRRJX и VTI
Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX) составляет 2.44%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что TRRJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.