PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRRJX с SWIRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRRJX с SWIRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX) и Schwab Target 2035 Fund (SWIRX).

TRRJX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 февр. 2004 г.. SWIRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 11 мар. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности TRRJX и SWIRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX) и Schwab Target 2035 Fund (SWIRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRRJX и SWIRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRRJX
T. Rowe Price Retirement 2035 Fund		-0.81%10.96%11.99%18.14%-17.96%15.21%17.04%23.72%-6.95%20.89%
SWIRX
Schwab Target 2035 Fund		-1.29%16.49%11.73%17.92%-17.91%14.21%14.05%21.85%-8.24%19.13%

Доходность по периодам

С начала года, TRRJX показывает доходность -0.81%, что значительно выше, чем у SWIRX с доходностью -1.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TRRJX имеют среднегодовую доходность 8.99%, а акции SWIRX немного отстают с 8.68%.

TRRJX

1 день
2.20%
1 месяц
-5.39%
С начала года
-0.81%
6 месяцев
-3.17%
1 год
9.13%
3 года*
11.25%
5 лет*
5.33%
10 лет*
8.99%

SWIRX

1 день
2.00%
1 месяц
-4.77%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
0.69%
1 год
14.72%
3 года*
12.55%
5 лет*
6.30%
10 лет*
8.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement 2035 Fund

Schwab Target 2035 Fund

Часто сравнивают с TRRJX:
TRRJX с VTTHXTRRJX с TRRDXTRRJX с TRRCXTRRJX с FIHFXTRRJX с SWYGXTRRJX с FXAIXTRRJX с POMIX
Часто сравнивают с SWIRX:
SWIRX с SWYFXSWIRX с SWPPXSWIRX с SWDRXSWIRX с VGTSWIRX с SPYSWIRX с AAFTXSWIRX с QQQ

Сравнение комиссий TRRJX и SWIRX

TRRJX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SWIRX в 0.00%.

TRRJX
T. Rowe Price Retirement 2035 Fund
SWIRX
Schwab Target 2035 Fund

Доходность на риск

TRRJX vs. SWIRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRRJX
Ранг доходности на риск TRRJX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRJX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRJX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRJX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRJX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRJX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
SWIRX
Ранг доходности на риск SWIRX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWIRX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWIRX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWIRX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWIRX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWIRX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRRJX c SWIRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX) и Schwab Target 2035 Fund (SWIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRRJXSWIRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

1.27

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

1.85

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.27

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

1.79

-1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.24

7.97

-4.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRRJX vs. SWIRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRRJX на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа SWIRX равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRJX и SWIRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRRJXSWIRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.27

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.47

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.65

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.52

-0.04

Корреляция

Корреляция между TRRJX и SWIRX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRJX и SWIRX

TRRJX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRRJX
T. Rowe Price Retirement 2035 Fund		0.00%0.00%2.36%4.68%9.67%6.89%4.80%5.68%8.55%3.80%2.89%4.05%
SWIRX
Schwab Target 2035 Fund		6.91%6.82%3.96%3.42%7.40%5.81%2.87%6.33%7.12%3.37%5.74%8.16%

Просадки

Сравнение просадок TRRJX и SWIRX

Максимальная просадка TRRJX за все время составила -53.57%, что больше максимальной просадки SWIRX в -41.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRJX и SWIRX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRRJXSWIRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.57%

-41.53%

-12.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-8.45%

-1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.85%

-28.70%

+2.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.14%

-28.70%

-1.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.04%

-5.41%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.69%

-6.13%

-0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

1.90%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности TRRJX и SWIRX

T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX) имеет более высокую волатильность в 4.87% по сравнению с Schwab Target 2035 Fund (SWIRX) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что TRRJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRRJXSWIRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

4.45%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.45%

7.01%

+1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.57%

11.87%

+1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.81%

13.55%

-0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.52%

13.47%

+0.05%