PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRRJX с PRNHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRRJX с PRNHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX).

TRRJX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 февр. 2004 г.. PRNHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 июн. 1960 г..

Доходность

Сравнение доходности TRRJX и PRNHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRRJX и PRNHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRRJX
T. Rowe Price Retirement 2035 Fund		-0.81%10.96%11.99%18.14%-17.96%15.21%17.04%23.72%-6.95%20.89%
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund		-1.22%3.27%8.80%21.35%-36.96%9.96%58.05%56.50%3.79%31.59%

Доходность по периодам

С начала года, TRRJX показывает доходность -0.81%, что значительно выше, чем у PRNHX с доходностью -1.22%. За последние 10 лет акции TRRJX уступали акциям PRNHX по среднегодовой доходности: 8.99% против 13.41% соответственно.

TRRJX

1 день
2.20%
1 месяц
-5.39%
С начала года
-0.81%
6 месяцев
-3.17%
1 год
9.13%
3 года*
11.25%
5 лет*
5.33%
10 лет*
8.99%

PRNHX

1 день
4.35%
1 месяц
-7.73%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
0.51%
1 год
15.10%
3 года*
7.79%
5 лет*
-1.42%
10 лет*
13.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement 2035 Fund

T. Rowe Price New Horizons Fund

Часто сравнивают с TRRJX:
TRRJX с VTTHXTRRJX с TRRDXTRRJX с TRRCXTRRJX с FIHFXTRRJX с SWYGXTRRJX с FXAIXTRRJX с POMIX
Часто сравнивают с PRNHX:
PRNHX с PEOPXPRNHX с PRSCXPRNHX с FSCRXPRNHX с VTIPRNHX с VIGAXPRNHX с VSEQXPRNHX с FXAIX

Сравнение комиссий TRRJX и PRNHX

TRRJX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии PRNHX в 0.75%.

PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund
TRRJX
T. Rowe Price Retirement 2035 Fund

Доходность на риск

TRRJX vs. PRNHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRRJX
Ранг доходности на риск TRRJX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRJX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRJX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRJX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRJX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRJX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
PRNHX
Ранг доходности на риск PRNHX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRNHX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRNHX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRNHX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRNHX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRNHX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRRJX c PRNHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRRJXPRNHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

0.61

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

1.04

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.14

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

0.99

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.24

3.66

-0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRRJX vs. PRNHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRRJX на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRNHX равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRJX и PRNHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRRJXPRNHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.61

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

-0.06

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.59

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.47

+0.01

Корреляция

Корреляция между TRRJX и PRNHX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRJX и PRNHX

TRRJX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRNHX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.00%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRRJX
T. Rowe Price Retirement 2035 Fund		0.00%0.00%2.36%4.68%9.67%6.89%4.80%5.68%8.55%3.80%2.89%4.05%
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund		12.00%11.85%9.82%0.00%4.72%17.09%13.67%23.46%13.94%8.27%5.77%7.72%

Просадки

Сравнение просадок TRRJX и PRNHX

Максимальная просадка TRRJX за все время составила -53.57%, что меньше максимальной просадки PRNHX в -70.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRJX и PRNHX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRRJXPRNHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.57%

-70.96%

+17.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-13.70%

+4.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.85%

-48.37%

+22.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.14%

-48.37%

+18.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.04%

-23.90%

+17.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.69%

-18.39%

+11.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

3.71%

-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности TRRJX и PRNHX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX) составляет 4.87%, в то время как у T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) волатильность равна 9.16%. Это указывает на то, что TRRJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRNHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRRJXPRNHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

9.16%

-4.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.45%

15.10%

-6.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.57%

24.21%

-10.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.81%

24.47%

-11.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.52%

22.71%

-9.19%