Сравнение TRRJX с NJTFX
TRRJX (T. Rowe Price Retirement 2035 Fund) and NJTFX (T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund) are both mutual funds - TRRJX is a Target Retirement Date fund actively managed by T. Rowe Price, while NJTFX is a Municipal Bonds fund managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, TRRJX returned 9.60%/yr vs 2.40%/yr for NJTFX. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. TRRJX charges 0.58%/yr vs 0.56%/yr for NJTFX.
Доходность
Сравнение доходности TRRJX и NJTFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRRJX показывает доходность 9.07%, что значительно выше, чем у NJTFX с доходностью 2.14%. За последние 10 лет акции TRRJX превзошли акции NJTFX по среднегодовой доходности: 9.60% против 2.40% соответственно.
TRRJX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.12%
- 6 месяцев
- 6.21%
- С начала года
- 9.07%
- 1 год
- 12.63%
- 3 года*
- 12.49%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 9.60%
NJTFX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.70%
- С начала года
- 2.14%
- 1 год
- 9.43%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 1.42%
- 10 лет*
- 2.40%
Сравнение доходности по годам TRRJX и NJTFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRJX T. Rowe Price Retirement 2035 Fund | 9.07% | 10.96% | 11.99% | 18.14% | -17.96% | 15.21% | 17.04% | 23.72% | -6.95% | 20.89% |
NJTFX T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund | 2.14% | 5.00% | 4.01% | 7.17% | -10.24% | 2.67% | 4.73% | 6.65% | 1.31% | 5.30% |
Correlation
The correlation between TRRJX and NJTFX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2004 г. | -0.07 |
The correlation between TRRJX and NJTFX shifts across timeframes, from -0.07 (all time) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRRJX vs. NJTFX — Ранг доходности на риск
TRRJX
NJTFX
Сравнение TRRJX c NJTFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX) и T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund (NJTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRRJX | NJTFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.91 | -0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 3.50 | -1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.25 | 13.94 | -7.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRRJX и NJTFX
Максимальная просадка TRRJX за все время составила -53.57%, что больше максимальной просадки NJTFX в -15.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRJX и NJTFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRRJX | NJTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.57% | -15.19% | -38.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.06% | -2.59% | -5.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.52% | -5.69% | -6.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.85% | -15.19% | -10.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.14% | -15.19% | -14.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -0.61% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.62% | -1.81% | -4.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 0.66% | +1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRRJX и NJTFX
T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX) имеет более высокую волатильность в 2.91% по сравнению с T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund (NJTFX) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что TRRJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NJTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRRJX | NJTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.91% | 0.56% | +2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.76% | 1.96% | +6.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.06% | 2.68% | +8.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.93% | 3.99% | +8.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.46% | 3.86% | +9.60% |
Сравнение комиссий TRRJX и NJTFX
TRRJX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии NJTFX в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRJX и NJTFX
TRRJX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NJTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NJTFX T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund | 4.48% | 4.44% | 4.27% | 3.27% | 2.03% | 2.56% | 2.79% | 2.84% | 3.13% | 3.13% | 3.26% | 3.36% |
TRRJX T. Rowe Price Retirement 2035 Fund | 0.00% | 0.00% | 2.36% | 4.68% | 9.67% | 6.89% | 4.80% | 5.68% | 8.55% | 3.80% | 2.89% | 4.05% |
Часто задаваемые вопросы
TRRJX and NJTFX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRRJX has higher volatility (2.91%) compared to NJTFX (0.56%). In terms of maximum drawdown, TRRJX dropped -53.57% vs NJTFX's -15.19%.
NJTFX currently has the higher Sharpe Ratio (3.40 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRRJX и NJTFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор