PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NJTFX с FNJHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


NJTFXFNJHX
Дох-ть с нач. г.1.79%1.58%
Дох-ть за 1 год8.17%8.29%
Дох-ть за 3 года-0.47%-0.14%
Дох-ть за 5 лет1.28%1.34%
Дох-ть за 10 лет1.75%2.43%
Коэф-т Шарпа2.532.41
Коэф-т Сортино3.843.93
Коэф-т Омега1.581.57
Коэф-т Кальмара0.880.89
Коэф-т Мартина12.098.64
Индекс Язвы0.70%0.89%
Дневная вол-ть3.35%3.21%
Макс. просадка-17.09%-14.65%
Текущая просадка-2.23%-1.61%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между NJTFX и FNJHX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности NJTFX и FNJHX

С начала года, NJTFX показывает доходность 1.79%, что значительно выше, чем у FNJHX с доходностью 1.58%. За последние 10 лет акции NJTFX уступали акциям FNJHX по среднегодовой доходности: 1.75% против 2.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.55%
1.86%
NJTFX
FNJHX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NJTFX и FNJHX

NJTFX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии FNJHX в 0.47%.


NJTFX
T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund
График комиссии NJTFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.56%
График комиссии FNJHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.47%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NJTFX c FNJHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund (NJTFX) и Fidelity New Jersey Municipal Income Fund (FNJHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NJTFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NJTFX, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.29
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NJTFX, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.45
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NJTFX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NJTFX, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NJTFX, с текущим значением в 10.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.80
FNJHX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FNJHX, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.41
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FNJHX, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.93
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FNJHX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FNJHX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FNJHX, с текущим значением в 8.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.58

Сравнение коэффициента Шарпа NJTFX и FNJHX

Показатель коэффициента Шарпа NJTFX на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNJHX равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NJTFX и FNJHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.29
2.41
NJTFX
FNJHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов NJTFX и FNJHX

Дивидендная доходность NJTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности FNJHX в 2.90%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NJTFX
T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund
3.15%2.84%2.70%2.37%2.98%2.84%3.13%3.14%1.10%0.00%0.00%0.02%
FNJHX
Fidelity New Jersey Municipal Income Fund
2.90%2.67%2.38%1.95%2.36%2.70%2.93%2.93%3.11%3.33%3.27%4.02%

Просадки

Сравнение просадок NJTFX и FNJHX

Максимальная просадка NJTFX за все время составила -17.09%, что больше максимальной просадки FNJHX в -14.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NJTFX и FNJHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.23%
-1.61%
NJTFX
FNJHX

Волатильность

Сравнение волатильности NJTFX и FNJHX

T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund (NJTFX) имеет более высокую волатильность в 1.43% по сравнению с Fidelity New Jersey Municipal Income Fund (FNJHX) с волатильностью 1.01%. Это указывает на то, что NJTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNJHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.43%
1.01%
NJTFX
FNJHX