PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NJTFX с FNJHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NJTFX и FNJHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund (NJTFX) и Fidelity New Jersey Municipal Income Fund (FNJHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.72%
3.56%
NJTFX
FNJHX

Доходность по периодам

С начала года, NJTFX показывает доходность 3.05%, что значительно выше, чем у FNJHX с доходностью 1.93%. За последние 10 лет акции NJTFX уступали акциям FNJHX по среднегодовой доходности: 1.87% против 2.47% соответственно.


NJTFX

С начала года

3.05%

1 месяц

0.54%

6 месяцев

3.63%

1 год

7.13%

5 лет (среднегодовая)

1.44%

10 лет (среднегодовая)

1.87%

FNJHX

С начала года

1.93%

1 месяц

0.34%

6 месяцев

3.47%

1 год

6.34%

5 лет (среднегодовая)

1.29%

10 лет (среднегодовая)

2.47%

Основные характеристики


NJTFXFNJHX
Коэф-т Шарпа2.241.74
Коэф-т Сортино3.382.67
Коэф-т Омега1.511.40
Коэф-т Кальмара0.970.99
Коэф-т Мартина9.996.01
Индекс Язвы0.74%0.96%
Дневная вол-ть3.31%3.32%
Макс. просадка-17.09%-14.65%
Текущая просадка-1.02%-1.27%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NJTFX и FNJHX

NJTFX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии FNJHX в 0.47%.


NJTFX
T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund
График комиссии NJTFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.56%
График комиссии FNJHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.47%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между NJTFX и FNJHX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NJTFX c FNJHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund (NJTFX) и Fidelity New Jersey Municipal Income Fund (FNJHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NJTFX, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.051.74
Коэффициент Сортино NJTFX, с текущим значением в 3.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.092.67
Коэффициент Омега NJTFX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.461.40
Коэффициент Кальмара NJTFX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.040.99
Коэффициент Мартина NJTFX, с текущим значением в 9.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.076.01
NJTFX
FNJHX

Показатель коэффициента Шарпа NJTFX на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNJHX равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NJTFX и FNJHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.05
1.74
NJTFX
FNJHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов NJTFX и FNJHX

Дивидендная доходность NJTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности FNJHX в 2.88%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NJTFX
T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund
3.11%2.84%2.70%2.37%2.98%2.84%3.13%3.14%1.10%0.00%0.00%0.02%
FNJHX
Fidelity New Jersey Municipal Income Fund
2.88%2.67%2.38%1.95%2.36%2.70%2.93%2.93%3.11%3.33%3.27%4.02%

Просадки

Сравнение просадок NJTFX и FNJHX

Максимальная просадка NJTFX за все время составила -17.09%, что больше максимальной просадки FNJHX в -14.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NJTFX и FNJHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.02%
-1.27%
NJTFX
FNJHX

Волатильность

Сравнение волатильности NJTFX и FNJHX

T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund (NJTFX) и Fidelity New Jersey Municipal Income Fund (FNJHX) имеют волатильность 1.38% и 1.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.38%
1.37%
NJTFX
FNJHX