PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NJTFX с VNJTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NJTFX с VNJTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund (NJTFX) и Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNJTX).

NJTFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 апр. 1991 г.. VNJTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 3 февр. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности NJTFX и VNJTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund (NJTFX) и Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNJTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NJTFX и VNJTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NJTFX
T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund		0.29%6.48%2.88%7.18%-10.24%2.67%4.73%6.65%1.31%5.30%
VNJTX
Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		-0.29%4.89%2.69%8.04%-10.31%2.62%6.02%9.27%1.53%8.37%

Доходность по периодам

С начала года, NJTFX показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у VNJTX с доходностью -0.29%. За последние 10 лет акции NJTFX уступали акциям VNJTX по среднегодовой доходности: 2.50% против 3.02% соответственно.

NJTFX

1 день
0.27%
1 месяц
-1.91%
С начала года
0.29%
6 месяцев
2.82%
1 год
7.06%
3 года*
4.41%
5 лет*
1.61%
10 лет*
2.50%

VNJTX

1 день
0.36%
1 месяц
-2.17%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
1.51%
1 год
4.45%
3 года*
3.89%
5 лет*
1.36%
10 лет*
3.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund

Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

Часто сравнивают с NJTFX:
NJTFX с FNJHXNJTFX с PZANJTFX с FZROXNJTFX с MUBNJTFX с VTEBNJTFX с WEEKNJTFX с ULTY
Часто сравнивают с VNJTX:
VNJTX с FNJHXVNJTX с MUBVNJTX с VTEBVNJTX с MUBFXVNJTX с PZAVNJTX с FHIGXVNJTX с MANJX

Сравнение комиссий NJTFX и VNJTX

NJTFX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии VNJTX в 0.17%.

NJTFX
T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund
VNJTX
Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

Доходность на риск

NJTFX vs. VNJTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NJTFX
Ранг доходности на риск NJTFX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NJTFX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NJTFX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NJTFX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NJTFX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NJTFX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
VNJTX
Ранг доходности на риск VNJTX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNJTX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNJTX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNJTX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNJTX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNJTX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NJTFX c VNJTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund (NJTFX) и Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNJTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NJTFXVNJTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

0.94

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

1.28

+0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.25

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

1.14

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.82

3.60

+2.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NJTFX vs. VNJTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NJTFX на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа VNJTX равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NJTFX и VNJTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NJTFXVNJTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

0.94

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.30

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.67

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

1.24

+0.02

Корреляция

Корреляция между NJTFX и VNJTX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NJTFX и VNJTX

Дивидендная доходность NJTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.15%, что больше доходности VNJTX в 3.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NJTFX
T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund		6.15%5.81%3.19%3.27%2.03%2.56%2.79%2.84%3.13%3.13%3.26%3.36%
VNJTX
Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		3.61%4.42%3.97%3.26%3.14%2.84%3.71%4.06%3.93%4.03%4.51%3.70%

Просадки

Сравнение просадок NJTFX и VNJTX

Максимальная просадка NJTFX за все время составила -15.19%, примерно равная максимальной просадке VNJTX в -15.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NJTFX и VNJTX.

Загрузка...

Показатели просадок

NJTFXVNJTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.19%

-15.71%

+0.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.84%

-5.12%

+0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.19%

-15.71%

+0.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.19%

-15.71%

+0.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.16%

-2.42%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.82%

-1.86%

+0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.38%

1.62%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности NJTFX и VNJTX

Текущая волатильность для T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund (NJTFX) составляет 1.09%, в то время как у Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNJTX) волатильность равна 1.27%. Это указывает на то, что NJTFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNJTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NJTFXVNJTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.09%

1.27%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.75%

1.91%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.95%

5.32%

-0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.96%

4.51%

-0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.86%

4.55%

-0.69%