PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NJTFX с VNJTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NJTFX с VNJTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NJTFX (T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund) and VNJTX (Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares) are both Municipal Bonds funds. Over the past 10 years, NJTFX returned 2.49%/yr vs 3.07%/yr for VNJTX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. NJTFX charges 0.56%/yr vs 0.17%/yr for VNJTX.

Доходность

Сравнение доходности NJTFX и VNJTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund (NJTFX) и Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNJTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с NJTFX на уровне 1.94% и VNJTX на уровне 1.94%. За последние 10 лет акции NJTFX уступали акциям VNJTX по среднегодовой доходности: 2.49% против 3.07% соответственно.

NJTFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.73%
С начала года
1.94%
6 месяцев
2.72%
1 год
9.21%
3 года*
4.92%
5 лет*
1.55%
10 лет*
2.49%

VNJTX

1 день
0.00%
1 месяц
0.74%
С начала года
1.94%
6 месяцев
2.25%
1 год
8.54%
3 года*
4.75%
5 лет*
1.43%
10 лет*
3.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NJTFX и VNJTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NJTFX
T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund		1.94%5.00%4.01%7.17%-10.24%2.67%4.73%6.65%1.31%5.30%
VNJTX
Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		1.94%4.89%2.69%8.04%-10.31%2.62%6.02%9.27%1.53%8.37%

Correlation

The correlation between NJTFX and VNJTX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 1991 г.

0.88

The correlation between NJTFX and VNJTX shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.90 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund

Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

Часто сравнивают с NJTFX:
NJTFX с FNJHXNJTFX с PZANJTFX с FZROXNJTFX с MUBNJTFX с VTEBNJTFX с WEEKNJTFX с THTA
Часто сравнивают с VNJTX:
VNJTX с FNJHXVNJTX с VTEBVNJTX с MUBVNJTX с MUBFXVNJTX с PZAVNJTX с FHIGXVNJTX с MANJX

Доходность на риск

NJTFX vs. VNJTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NJTFX
Ранг доходности на риск NJTFX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NJTFX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NJTFX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NJTFX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NJTFX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NJTFX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
VNJTX
Ранг доходности на риск VNJTX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNJTX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNJTX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNJTX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNJTX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNJTX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NJTFX c VNJTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund (NJTFX) и Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNJTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NJTFXVNJTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.54
2.90

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.72
4.60

+1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.94

1.71

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.68

2.99

+0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.93

10.74

+3.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NJTFX vs. VNJTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NJTFX на текущий момент составляет 3.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VNJTX равному 2.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NJTFX и VNJTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NJTFXVNJTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.54

2.90

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.32

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.67

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

1.25

+0.02

Просадки

Сравнение просадок NJTFX и VNJTX

Максимальная просадка NJTFX за все время составила -15.19%, примерно равная максимальной просадке VNJTX в -15.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NJTFX и VNJTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NJTFXVNJTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.19%

-15.71%

+0.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.59%

-2.94%

+0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.69%

-6.88%

+1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.19%

-15.71%

+0.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.19%

-15.71%

+0.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-0.23%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.81%

-1.86%

+0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

0.82%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности NJTFX и VNJTX

Текущая волатильность для T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund (NJTFX) составляет 1.06%, в то время как у Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNJTX) волатильность равна 1.14%. Это указывает на то, что NJTFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNJTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NJTFXVNJTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.06%

1.14%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.97%

2.24%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70%

3.04%

-0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.99%

4.55%

-0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.87%

4.56%

-0.69%

Сравнение комиссий NJTFX и VNJTX

NJTFX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии VNJTX в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NJTFX и VNJTX

Дивидендная доходность NJTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что больше доходности VNJTX в 3.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NJTFX
T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund		4.45%4.44%4.27%3.27%2.03%2.56%2.79%2.84%3.13%3.13%3.26%3.36%
VNJTX
Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		3.58%4.42%3.97%3.26%3.14%2.84%3.71%4.06%3.93%4.03%4.51%3.70%

Часто задаваемые вопросы

NJTFX and VNJTX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VNJTX has higher volatility (1.14%) compared to NJTFX (1.06%). In terms of maximum drawdown, NJTFX dropped -15.19% vs VNJTX's -15.71%.

NJTFX currently has the higher Sharpe Ratio (3.54 vs 2.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NJTFX и VNJTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор