PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund (NJTFX...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS77957R5072
CUSIP77957R507
ЭмитентT. Rowe Price
Дата выпуска29 апр. 1991 г.
КатегорияMunicipal Bonds
Минимальные инвестиции$2,500
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия NJTFX составляет 0.56%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии NJTFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.56%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: NJTFX с PZA, NJTFX с FNJHX, NJTFX с VTEB, NJTFX с MUB, NJTFX с FZROX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.62%
14.94%
NJTFX (T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund показал доход в 2.78% с начала года и 8.62% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund составила 1.86%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.43%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года2.78%25.82%
1 месяц-0.25%3.20%
6 месяцев2.63%14.94%
1 год8.62%35.92%
5 лет (среднегодовая)1.46%14.22%
10 лет (среднегодовая)1.86%11.43%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью NJTFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.10%0.16%0.09%-1.06%0.21%1.77%0.80%0.64%1.21%-1.20%2.78%
20233.23%-2.08%1.89%0.13%-0.64%0.79%0.32%-1.09%-2.64%-1.61%6.14%2.41%6.70%
2022-2.38%-0.64%-2.70%-2.77%0.83%-1.71%2.44%-2.30%-4.05%-1.26%5.07%-0.28%-9.64%
20210.91%-1.48%0.69%1.02%0.51%0.44%0.75%-0.28%-0.68%-0.20%0.75%0.05%2.48%
20201.70%1.25%-4.55%-2.36%2.89%1.55%1.88%-0.12%0.13%-0.18%1.59%1.29%4.93%
20190.59%0.49%1.35%0.41%1.35%0.39%0.65%1.56%-0.68%-0.01%0.15%0.23%6.64%
2018-0.99%-0.40%0.44%-0.33%1.20%0.09%0.34%0.20%-0.53%-0.58%0.87%1.02%1.31%
20170.25%0.61%0.28%0.67%1.35%-0.13%0.49%0.93%-0.39%0.25%-0.15%1.03%5.31%
20160.74%-0.25%0.33%0.49%0.24%1.46%-0.40%-0.08%-0.29%-0.97%-3.50%0.80%-1.50%
20151.48%-1.38%0.16%-1.07%-0.66%-0.50%0.50%-0.08%0.25%0.17%0.25%0.67%-0.24%
20141.84%0.86%0.00%1.02%1.01%-0.25%-0.00%1.17%-0.08%0.41%-0.25%0.50%6.38%
20130.41%0.08%-0.97%0.90%-1.71%-3.64%-1.63%-1.66%2.13%0.43%-0.52%-0.50%-6.60%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг NJTFX среди mutual funds на нашем сайте составляет 60, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности NJTFX, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NJTFX, с текущим значением в 6262Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NJTFX, с текущим значением в 7373Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NJTFX, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NJTFX, с текущим значением в 3535Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NJTFX, с текущим значением в 4848Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund (NJTFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


NJTFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NJTFX, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.55
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NJTFX, с текущим значением в 3.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.91
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NJTFX, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.59
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NJTFX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NJTFX, с текущим значением в 12.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.01
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 20.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.05

Коэффициент Шарпа

T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.55. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.55
3.08
NJTFX (T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.12%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.36$0.32$0.30$0.30$0.37$0.35$0.37$0.38$0.13$0.00$0.00$0.00

Дивидендный доход

3.12%2.84%2.70%2.37%2.98%2.84%3.13%3.14%1.10%0.00%0.00%0.02%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.30
2023$0.03$0.02$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.32
2022$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.30
2021$0.02$0.02$0.03$0.03$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.30
2020$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.08$0.37
2019$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.35
2018$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.37
2017$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.38
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.03$0.03$0.03$0.13
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2013$0.00$0.00

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.28%
0
NJTFX (T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund показал максимальную просадку в 17.09%, зарегистрированную 15 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 899 торговых сессий.

Текущая просадка T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund составляет 1.28%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-17.09%16 июн. 2003 г.138315 дек. 2008 г.89912 июл. 2012 г.2282
-15.42%18 окт. 1993 г.28621 нояб. 1994 г.8199 янв. 1998 г.1105
-14.77%6 авг. 2021 г.30825 окт. 2022 г.
-11.71%6 окт. 1998 г.42018 мая 2000 г.58219 сент. 2002 г.1002
-11.02%10 мар. 2020 г.920 мар. 2020 г.17019 нояб. 2020 г.179

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund составляет 1.62%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.62%
3.89%
NJTFX (T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)