T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund (NJTFX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund (NJTFX) показал доход в 0.02% с начала года и 7.16% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NJTFX составила 2.47%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 30 апр. 1991 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.38%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 15.2 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +6.1%, в то время как худший месяц был март 1994 г. с доходностью -4.7%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении NJTFX закрывался с повышением в 39% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +3.1%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -2.8%.

T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund: годовая альфа составляет 4.59%, бета — 0.00, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 01.05.1991.

• Этот фонд участвовал в 15.64% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -0.11%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
• Бета 0.00 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия NJTFX составляет 0.56%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

NJTFX имеет ранг 77 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 77% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund (NJTFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.17%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.70 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund показал максимальную просадку в 15.19%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 528 торговых сессий.

Текущая просадка T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund составляет 2.42%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.