PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NJTFX с PZA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NJTFX и PZA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund (NJTFX) и Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.72%
3.36%
NJTFX
PZA

Доходность по периодам

С начала года, NJTFX показывает доходность 3.05%, что значительно выше, чем у PZA с доходностью 1.65%. За последние 10 лет акции NJTFX уступали акциям PZA по среднегодовой доходности: 1.87% против 2.49% соответственно.


NJTFX

С начала года

3.05%

1 месяц

0.54%

6 месяцев

3.63%

1 год

7.13%

5 лет (среднегодовая)

1.44%

10 лет (среднегодовая)

1.87%

PZA

С начала года

1.65%

1 месяц

0.43%

6 месяцев

3.41%

1 год

7.15%

5 лет (среднегодовая)

0.73%

10 лет (среднегодовая)

2.49%

Основные характеристики


NJTFXPZA
Коэф-т Шарпа2.241.35
Коэф-т Сортино3.381.96
Коэф-т Омега1.511.25
Коэф-т Кальмара0.970.68
Коэф-т Мартина9.996.15
Индекс Язвы0.74%1.23%
Дневная вол-ть3.31%5.59%
Макс. просадка-17.09%-24.49%
Текущая просадка-1.02%-4.41%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NJTFX и PZA

NJTFX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии PZA в 0.28%.


NJTFX
T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund
График комиссии NJTFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.56%
График комиссии PZA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.28%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между NJTFX и PZA составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NJTFX c PZA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund (NJTFX) и Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NJTFX, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.241.35
Коэффициент Сортино NJTFX, с текущим значением в 3.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.381.96
Коэффициент Омега NJTFX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.511.25
Коэффициент Кальмара NJTFX, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.970.68
Коэффициент Мартина NJTFX, с текущим значением в 9.99, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.996.15
NJTFX
PZA

Показатель коэффициента Шарпа NJTFX на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа PZA равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NJTFX и PZA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.24
1.35
NJTFX
PZA

Дивиденды

Сравнение дивидендов NJTFX и PZA

Дивидендная доходность NJTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности PZA в 3.19%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NJTFX
T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund
3.11%2.84%2.70%2.37%2.98%2.84%3.13%3.14%1.10%0.00%0.00%0.02%
PZA
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
3.19%2.92%2.69%2.34%2.43%2.80%3.18%3.04%3.23%3.60%3.96%4.26%

Просадки

Сравнение просадок NJTFX и PZA

Максимальная просадка NJTFX за все время составила -17.09%, что меньше максимальной просадки PZA в -24.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NJTFX и PZA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.02%
-4.41%
NJTFX
PZA

Волатильность

Сравнение волатильности NJTFX и PZA

Текущая волатильность для T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund (NJTFX) составляет 1.38%, в то время как у Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA) волатильность равна 2.55%. Это указывает на то, что NJTFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PZA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.38%
2.55%
NJTFX
PZA