PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NJTFX с PZA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


NJTFXPZA
Дох-ть с нач. г.2.78%1.55%
Дох-ть за 1 год8.62%9.53%
Дох-ть за 3 года-0.20%-1.22%
Дох-ть за 5 лет1.47%0.85%
Дох-ть за 10 лет1.85%2.48%
Коэф-т Шарпа2.581.60
Коэф-т Сортино3.952.33
Коэф-т Омега1.591.30
Коэф-т Кальмара0.950.71
Коэф-т Мартина12.227.56
Индекс Язвы0.71%1.21%
Дневная вол-ть3.38%5.71%
Макс. просадка-17.09%-24.49%
Текущая просадка-1.28%-4.51%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между NJTFX и PZA составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NJTFX и PZA

С начала года, NJTFX показывает доходность 2.78%, что значительно выше, чем у PZA с доходностью 1.55%. За последние 10 лет акции NJTFX уступали акциям PZA по среднегодовой доходности: 1.85% против 2.48% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.71%
2.45%
NJTFX
PZA

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NJTFX и PZA

NJTFX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии PZA в 0.28%.


NJTFX
T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund
График комиссии NJTFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.56%
График комиссии PZA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.28%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NJTFX c PZA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund (NJTFX) и Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NJTFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NJTFX, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NJTFX, с текущим значением в 3.95, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.95
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NJTFX, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.59
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NJTFX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.95
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NJTFX, с текущим значением в 12.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.22
PZA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PZA, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.60
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PZA, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PZA, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PZA, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PZA, с текущим значением в 7.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.56

Сравнение коэффициента Шарпа NJTFX и PZA

Показатель коэффициента Шарпа NJTFX на текущий момент составляет 2.58, что выше коэффициента Шарпа PZA равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NJTFX и PZA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.58
1.60
NJTFX
PZA

Дивиденды

Сравнение дивидендов NJTFX и PZA

Дивидендная доходность NJTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности PZA в 3.19%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NJTFX
T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund
3.12%2.84%2.70%2.37%2.98%2.84%3.13%3.14%1.10%0.00%0.00%0.02%
PZA
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
3.19%2.92%2.69%2.34%2.43%2.80%3.18%3.04%3.23%3.60%3.96%4.26%

Просадки

Сравнение просадок NJTFX и PZA

Максимальная просадка NJTFX за все время составила -17.09%, что меньше максимальной просадки PZA в -24.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NJTFX и PZA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.28%
-4.51%
NJTFX
PZA

Волатильность

Сравнение волатильности NJTFX и PZA

Текущая волатильность для T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund (NJTFX) составляет 1.62%, в то время как у Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что NJTFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PZA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.62%
2.86%
NJTFX
PZA