Сравнение NJTFX с PZA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund (NJTFX) и Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA).
NJTFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 апр. 1991 г.. PZA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность BofA ML National Long-Term Core Plus Municipal Securities Index. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности NJTFX и PZA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NJTFX и PZA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NJTFX T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund | 0.29% | 6.48% | 2.88% | 7.18% | -10.24% | 2.67% | 4.73% | 6.65% | 1.31% | 5.30% |
PZA Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF | 0.39% | 1.81% | 0.81% | 8.64% | -13.17% | 2.37% | 5.07% | 9.00% | -0.09% | 6.95% |
Доходность по периодам
С начала года, NJTFX показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у PZA с доходностью 0.39%. За последние 10 лет акции NJTFX превзошли акции PZA по среднегодовой доходности: 2.50% против 1.89% соответственно.
NJTFX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 2.82%
- 1 год
- 7.06%
- 3 года*
- 4.41%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- 2.50%
PZA
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 3.25%
- 3 года*
- 2.49%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 1.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NJTFX и PZA
NJTFX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии PZA в 0.28%.
Доходность на риск
NJTFX vs. PZA — Ранг доходности на риск
NJTFX
PZA
Сравнение NJTFX c PZA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund (NJTFX) и Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NJTFX | PZA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 0.52 | +1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 0.67 | +1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.13 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 0.74 | +0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.82 | 1.55 | +4.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NJTFX | PZA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 0.52 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.00 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.27 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.27 | 0.42 | +0.85 |
Корреляция
Корреляция между NJTFX и PZA составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NJTFX и PZA
Дивидендная доходность NJTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.15%, что больше доходности PZA в 3.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NJTFX T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund | 6.15% | 5.81% | 3.19% | 3.27% | 2.03% | 2.56% | 2.79% | 2.84% | 3.13% | 3.13% | 3.26% | 3.36% |
PZA Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF | 3.64% | 3.55% | 3.22% | 2.91% | 2.68% | 2.34% | 2.44% | 2.81% | 3.19% | 3.04% | 3.23% | 3.59% |
Просадки
Сравнение просадок NJTFX и PZA
Максимальная просадка NJTFX за все время составила -15.19%, что меньше максимальной просадки PZA в -24.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NJTFX и PZA.
Загрузка...
Показатели просадок
| NJTFX | PZA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.19% | -24.49% | +9.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.84% | -5.23% | +0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.19% | -18.55% | +3.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.19% | -21.69% | +6.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.16% | -3.11% | +0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.82% | -3.97% | +2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.38% | 2.50% | -1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности NJTFX и PZA
Текущая волатильность для T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund (NJTFX) составляет 1.09%, в то время как у Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA) волатильность равна 1.85%. Это указывает на то, что NJTFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PZA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NJTFX | PZA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 1.85% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.75% | 2.61% | -0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.95% | 6.30% | -1.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.96% | 5.96% | -2.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.86% | 7.07% | -3.21% |