PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NJTFX с PZA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NJTFX с PZA

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund (NJTFX) и Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA).

NJTFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 апр. 1991 г.. PZA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность BofA ML National Long-Term Core Plus Municipal Securities Index. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NJTFX или PZA.

Корреляция

Корреляция между NJTFX и PZA составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности NJTFX и PZA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund (NJTFX) и Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NJTFX:

0.25

PZA:

-0.19

Коэф-т Сортино

NJTFX:

0.31

PZA:

-0.20

Коэф-т Омега

NJTFX:

1.05

PZA:

0.97

Коэф-т Кальмара

NJTFX:

0.20

PZA:

-0.13

Коэф-т Мартина

NJTFX:

0.74

PZA:

-0.54

Индекс Язвы

NJTFX:

1.52%

PZA:

2.52%

Дневная вол-ть

NJTFX:

5.34%

PZA:

7.13%

Макс. просадка

NJTFX:

-17.09%

PZA:

-24.49%

Текущая просадка

NJTFX:

-2.92%

PZA:

-8.03%

Доходность по периодам

С начала года, NJTFX показывает доходность -1.49%, что значительно выше, чем у PZA с доходностью -2.98%. За последние 10 лет акции NJTFX уступали акциям PZA по среднегодовой доходности: 1.79% против 1.97% соответственно.

NJTFX

С начала года

-1.49%

1 месяц

1.94%

6 месяцев

-1.38%

1 год

1.30%

5 лет

1.68%

10 лет

1.79%

PZA

С начала года

-2.98%

1 месяц

2.24%

6 месяцев

-3.48%

1 год

-1.33%

5 лет

0.04%

10 лет

1.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий NJTFX и PZA

NJTFX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии PZA в 0.28%.

NJTFX
T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund
PZA
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NJTFX и PZA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NJTFX
Ранг риск-скорректированной доходности NJTFX, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NJTFX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NJTFX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NJTFX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NJTFX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NJTFX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
PZA
Ранг риск-скорректированной доходности PZA, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PZA, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZA, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZA, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZA, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZA, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NJTFX c PZA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund (NJTFX) и Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NJTFX на текущий момент составляет 0.25, что выше коэффициента Шарпа PZA равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NJTFX и PZA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NJTFX и PZA

Дивидендная доходность NJTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что меньше доходности PZA в 3.42%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NJTFX
T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund		3.33%3.19%2.84%2.70%2.37%2.98%2.84%3.13%3.14%1.10%0.00%0.00%
PZA
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF		3.42%3.22%2.91%2.68%2.34%2.44%2.81%3.19%3.04%3.23%3.59%3.96%

Просадки

Сравнение просадок NJTFX и PZA

Максимальная просадка NJTFX за все время составила -17.09%, что меньше максимальной просадки PZA в -24.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NJTFX и PZA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NJTFX и PZA

Текущая волатильность для T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund (NJTFX) составляет 1.98%, в то время как у Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA) волатильность равна 2.38%. Это указывает на то, что NJTFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PZA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...