Сравнение NJTFX с PZA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund (NJTFX) и Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA).
NJTFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 апр. 1991 г.. PZA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность BofA ML National Long-Term Core Plus Municipal Securities Index. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NJTFX или PZA.
Основные характеристики
| NJTFX | PZA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.23% | 1.93% |
| Дох-ть за 1 год | 8.27% | 9.07% |
| Дох-ть за 3 года | -0.10% | -1.13% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.62% | 0.80% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.96% | 2.61% |
| Коэф-т Шарпа | 2.24 | 1.50 |
| Дневная вол-ть | 3.74% | 5.99% |
| Макс. просадка | -17.09% | -24.49% |
| Текущая просадка | -0.65% | -4.15% |
Корреляция
Корреляция между NJTFX и PZA составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности NJTFX и PZA
С начала года, NJTFX показывает доходность 3.23%, что значительно выше, чем у PZA с доходностью 1.93%. За последние 10 лет акции NJTFX уступали акциям PZA по среднегодовой доходности: 1.96% против 2.61% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NJTFX и PZA
NJTFX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии PZA в 0.28%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NJTFX c PZA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund (NJTFX) и Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NJTFX и PZA
Дивидендная доходность NJTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что больше доходности PZA в 2.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NJTFX T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund | 3.05% | 2.84% | 2.71% | 2.55% | 3.18% | 2.84% | 3.13% | 3.14% | 1.10% | 0.00% | 0.00% | 0.02% |
PZA Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF | 2.86% | 2.91% | 2.68% | 2.34% | 2.44% | 2.81% | 3.19% | 3.04% | 3.23% | 3.59% | 3.96% | 4.27% |
Просадки
Сравнение просадок NJTFX и PZA
Максимальная просадка NJTFX за все время составила -17.09%, что меньше максимальной просадки PZA в -24.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NJTFX и PZA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NJTFX и PZA
Текущая волатильность для T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund (NJTFX) составляет 0.46%, в то время как у Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA) волатильность равна 0.87%. Это указывает на то, что NJTFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PZA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.